Fijate el artículo que te envié ayer, ahí explica como usarlas de esa manera.
Aleajacta escribió:Gracias again, MrGekko.
Lo básico sería lo que decís: sirve para "mayor riesgo / mayor potencial de ganancia" o "menor riesgo / menor ganancia".
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
Aleajacta escribió:Gracias again, MrGekko.
Lo básico sería lo que decís: sirve para "mayor riesgo / mayor potencial de ganancia" o "menor riesgo / menor ganancia".
Aleajacta escribió:Ok, no lo había entendido a Capi. Y es como decís: solo estoy poniendo un tope a una ganancia por precios, mientras que para abajo no estoy cubriéndome con nada. Y si uno hace esto caucionado tiene un potencial de pérdida enorme para abajo.
Entonces, uno debería complementarlo con dos cosas: un stop loss y una opción de compra a un precio menor (por una cantidad X que vuelva indiferente todo neto de los costos).
MrGekko escribió:Eso es lo que había sugerido Capi el otro día; vender opciones de compra cubierto es una manera de reducir riesgo (reduciendo potencial de ganancia).
quote="Aleajacta"Buenísimo, MrGekko. Sigo acumulando links y van...
En verdad yo pensaba las opciones neutralizar (ni siquiera uso caución. Pero me gustaría hacer la cuenta, si espero un mini alza, de: caución comprado vendiendo opción de compra).
Aleajacta escribió:Buenísimo, MrGekko. Sigo acumulando links y van...
En verdad yo pensaba las opciones neutralizar (ni siquiera uso caución. Pero me gustaría hacer la cuenta, si espero un mini alza, de: caución comprado vendiendo opción de compra).
Aleajacta escribió:Buenísimo, MrGekko. Sigo acumulando links y van...
En verdad yo pensaba las opciones neutralizar (ni siquiera uso caución. Pero me gustaría hacer la cuenta, si espero un mini alza, de: caución comprado vendiendo opción de compra).
Aprovecho para otra cosa. El otro día pusiste en el tópic de al lado un didáctico post sobre probabilidad promedio ponderada por posibilidades de ocurrencia de diferentes valores TVPP. Este es el link:
http://www.ravaonline.com/foro3/viewtop ... 7#p1345777
Me parece bueno tener en cuenta dos cosas:
(i) que el límite central de la distribución simétrica de los precios post pago debería ser una media de ratios precios post pagos/faciales pasados (si querés, omitiendo post pago de 2008).
(ii) que el precio EN ESE FUTURO, aunque terminara siendo el que vos esperás, no parecerá serlo por la tendencia de las cotizaciones (primero parecerá menos, después parecerá más si uno hace descuento lineal del tiempo, es decir tipo TIR).
Como lo primera me parece obvio, paso a lo segundo. El precio actual de tvpp es el valor futuro comparado con otras alternativas. La alternativa más cercana es TVPA/E/Y. Al hacer estas valuaciones lo que prima es el riesgo cambiario, es decir, el dólar futuro. Pero el dólar futuro casi siempre tiende a ser más alto que el que termina siendo (y esto se puede entender con ese buen post tuyo: el mínimo de dólar futuro esperado será la tendencia, el máximo es infinito. Ergo, la media está sobrevaluada).
Por lo tanto, la tendencia de los precios hacia ese precio futuro esperado (sea cual sea) no será lineal sino curvo convexo.
+ saludos
Goldfinger escribió:Hola andres, que interesante este concepto, podrias ampliarlo?
Estas diciendo que esta probado (empiricamente? teoricamente?) que no hay relacion, (linealidad o correlacion?) entre rentabilidad y riesgo? Interesantisimo si asi fuera... (ej abre la puerta a ganancias libres de riesgo)
Gracias y Saludos
AndresGoldbaum escribió: supone que el riesgo está relacionado con la rentabilidad, relación que el pasado se encargó de negar. Veo que la odias tanto como yo.
Saludos.
Usuarios navegando por este Foro: AgenteProductor1767, Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], carlos_2681, elcipayo16, Google [Bot], hipotecado, jose enrique, lehmanbrothers, Luq, Manolito, napolitano, PELÉ, sebara, Semrush [Bot], Traigo y 231 invitados