TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[AndresGoldbaum]

Esto se llama Pair Trading, y fundió a uno de los Hedge Funds más grandes del mercado. Con varios Premios Nobels, PhDs, expertos, etc, así que analicen bien lo que hacen. Y obviamente como dije Tyler, tengan en cuenta los costos de transacción.

[Tyler Durden]

No son importante las comisiones en ese analisis de ratios?

[maxx]

Te sugiero eliminar eso y que hagás el juego pasando 100% la tenencia luego de romper los 4.15/4.30 respectivamente

Te vas a sorprender...

Terrible el efecto!! con 4.18 y 4.4 me da como +22%!

Sl2

[maxx]

Hace un par de días Tordo75 comentó puso un análisis de máximos y mínimos de ratios y luego hubo algunos post interesantes sobre el tema. Se decía "es un negocio sobre el negocio que ya son los cupones." Me gustó la idea y me puse a trabajar un poco el tema.

Siguiendo con la idea de arbitrar entre TVPP y TVPY les paso la planilla adjunta. La idea general es cómo maximizar la tenencia de TVPP (o TVPY) arbitrando entre los dos cupones fijando algunas reglas.

Por ejemplo:

si el ratio es < a 4.17 pasarse 100% a TVPY
si el ratio es > a 4.30 pasarse 100% a TVPP
si está en el medio quedar 50 y 50%

Cada uno puede fijar la regla que quiere.

Con la regla que que puse arriba se podría haber aumentado la tenencia de TVPP en 15% (menos gastos de arbitraje).

Como siempre toda crítica es bienvenida.

Sl2

[Pascua]

La actividad industrial creció en octubre 8,2 por ciento


El nivel de actividad industrial registró en octubre un crecimiento del 8,2 por ciento respecto a igual mes de 2009, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La dependencia oficial precisó que "la variación acumulada en los primeros diez meses de 2010, en comparación con el mismo período del año anterior, presenta un incremento del 9,4 por ciento".

Respecto a septiembre pasado, la producción industrial retrocedió 0,4 por ciento en términos desestacionalizados.

[maxx]

Esperemos... los últimos meses el dato del EMAE no funcionó como driver fueerte como si lo hacía en los primeros meses del año en los cuales no se sabía como ibamos a crecer.... con la seguridad de un buen crecimiento para este año, la fuerza del EMAE ha disminuido un poco...

Los primeros meses tenían más importancia porque había que confirmar el pago. Cuando se redujo la incertidumbre, la importancia del EMAE es menor.

Sl2