logikamente escribió:Bueno, visto y considerando que la volatilidad histórica ha tocado piso y está claramente acelerando, y sumado a que la jugarreta del ccl fue contraria al movimiento del papel (neutralizó volatilidad en pesos) ya es momento de estar posicionado en opciones long (calls y puts) porque la volatilidad claramente va a subir
Además notar la siguiente hermosura que nos presenta nuestro mercadito, la VI de c1785OC anda en 28% y la VI de la v150OC en 40%, mientras en nyse las VI de octubre andan en 59% para ambos lados
Una buena jugada con view alcista (mi caso) es un Strap acompañado con papeles en esta proporción: por cada 100 papeles 100 v150OC y 300 c185OC. Tenes un corte de perdidas en torno al 20% si el papel baja mas de un 10% al vencimiento. Por otro lado para subas de mas del 12% se empieza a apalancar fuerte la posición (mucho mas que caucionando y menos riesgoso), dando algo asi como
+20% con el papel +15% al vencimiento..
+37% si el papel mete un +20%..
+73% si el papel mete un +30%..
+109% si el papel mete un +40%.. y no sigo porque el cordobes me va a decir que soy faloperoigual en el caso de ir fuerte para arriba en algun momento conviene mas ir asegurando ganancias cuando llega al 10% ITM y pasando de base con poco menos de la mitad de lo ganado..
Jajajaja...todo bien che. Sos de los más instruidos de por acá. A mi se me hace muy complicada tu manera de analizar las opciones. Muy compleja. Yo voy por lo más simple. Soporte,divergencia alcista,disminución de volumen a la baja compro/cierro. Si es al revés vendo/lanzo. Vaya a saber si cierra el gap de 10,84. Estaría bueno para dejar eso atrás. Mientras tanto si el tiempo me permite observar la pantalla intras. La 150 agosto la compre a menos de 6 y vendí en menos de 7 porque no me gusta mantener días y días un lote con un mercado tan volátil y más aún con pbr que es más 5 o menos 5 de la nada. Aún así no me arrepiento,por más que hubiese ganado más si la mantenía. Abrazo y buen fin de semana logico
10 hay samba