Foro de Rava Bursátil

carlos63 escribió:Buendia a todos , alguien puee poner las colas del tvpp y tvpy, desde ya gracias

turkini escribió:Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.
Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

capi escribió: error garrafal teorico, comparas el lanzamiento de puts con una estrategia alcista. El lanzamiento de puts no es una estrategia alcista, sino NO BAJISTA, quien lanza no piensa q va a subir el subyacente sino q cree q va a mantener ese precio por supuesto q si la viera tan para arriba me voy a un call, no confundan.

pitufo72 escribió:Para los que buscan archivos viejos en el foro(me parece haber leído q no se podían buscar posts con más de 6 meses de antigüedad), probé poniendo cualquier forista y en algunos casos arranca desde 2007, es más, si en este momento nos ubicamos en la página 5598 adivinen de quién es el 1er post?

saludos!!

turkini escribió:Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.
Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

silverado escribió:Turkini, si a tu planteo le agregas que lo que te cobra por comunicarte su experiencia es $ 0, el negocio cierra !

Enrique Cido escribió: Claro, turkini, ahi estas arbitrando la put-call parity: el call esta muy caro en relacion al put. Pero yo me referia concretamente a un concepto mas basico: entre dos opciones con igual strike, el de maturity mas lejano nunca va a valer menos o lo mismo. Y ahi no se necesita mirar VI ni nada.

turkini escribió:Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.

Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

turkini escribió:... valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario