TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[turkini]

Claro, turkini, ahi estas arbitrando la put-call parity: el call esta muy caro en relacion al put. Pero yo me referia concretamente a un concepto mas basico: entre dos opciones con igual strike, el de maturity mas lejano nunca va a valer menos o lo mismo. Y ahi no se necesita mirar VI ni nada.

Totalmente de acuerdo, si hablamos exclusivamente de eso si se llega a dar esa situación que el mas largo valga menos hay que darle lo que pida.

Pero lo que es importante aclarar que no hay cosas "seguras" que el compra el put sabe perfectamente lo que hace.

Un abrazo, pd. muchas gracias Pumar

[silverado]

Turkini, si a tu planteo le agregas que lo que te cobra por comunicarte su experiencia es $ 0, el negocio cierra !

[OCULINO]

yo soy Ramon tengo un cupon ... yo soy Pascual ...

[OCULINO]

un cupon ??? 15,50 ??? que hacen che ???

11:12 15,500 1 15,500

[Enrique Cido]

Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.

Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

Claro, turkini, ahi estas arbitrando la put-call parity: el call esta muy caro en relacion al put. Pero yo me referia concretamente a un concepto mas basico: entre dos opciones con igual strike, el de maturity mas lejano nunca va a valer menos o lo mismo. Y ahi no se necesita mirar VI ni nada.

[puma.ar]

... valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

Turkini... Ud. es un "sabini"

[turkini]

Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.

Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

[Patricio2]

Es justamente lo que quize hacer el otro dia. Por eso me anote tomador a 33 en la 15 V AB. Ya que se habia operado a 35 mientras que te pagabn 30 de frente en la misma base a MA. Osea x 0.03 suponiendo que la de MA va vencer valiendo CERO te quedabas con una cobertura infernal practicamente gratis hasta el OPEX de Abril. Una vez que tenias armado eso comprabas el subyacente a 15.20 o lo que sea y te quedabas con la posibilidad de ganar todo el upside ilimitado hasta ABRIL + una cobertura gratis de 15 para bajo x si llegaba haber un derrumbe mundial mas adelante, osea Risk Frre. Pero aca se piensan que si vos te anotas a comprar PUT es porque sos un Six Pack Joe que no sabe que van a vencer con gran probabilidad sin valor intrinseco.

Aprovecho para mandar mi agradecimiento a Murdok, Lotero, Bono, Turkini, Enrique y todos lo que estan dando una clase magistral de "opciones" en este foro.
Mi postura personal es que esa gran sabiduria que muestran les impide ver el árbol. No solo estamos hablando de opciones, tambien estamos hablando de cupones.
Si yo hoy vendo un un put de 15jl en .5, me hago de una pequeña ganancia en julio si no los ejerzo, pero si por casualidad-catastrofe tengo que comprar cupones a 14.50 en julio, al ser un inversor de largo plazo creo que estoy haciendo un negocio mejor aun. Para mi es win-win con "0" riesgo.

[nl]

Es justamente lo que quize hacer el otro dia. Por eso me anote tomador a 33 en la 15 V AB. Ya que se habia operado a 35 mientras que te pagabn 30 de frente en la misma base a MA. Osea x 0.03 suponiendo que la de MA va vencer valiendo CERO te quedabas con una cobertura infernal practicamente gratis hasta el OPEX de Abril. Una vez que tenias armado eso comprabas el subyacente a 15.20 o lo que sea y te quedabas con la posibilidad de ganar todo el upside ilimitado hasta ABRIL + una cobertura gratis de 15 para bajo x si llegaba haber un derrumbe mundial mas adelante, osea Risk Frre. Pero aca se piensan que si vos te anotas a comprar PUT es porque sos un Six Pack Joe que no sabe que van a vencer con gran probabilidad sin valor intrinseco.

Aprovecho para mandar mi agradecimiento a Murdok, Lotero, Bono, Turkini, Enrique y todos lo que estan dando una clase magistral de "opciones" en este foro.
Mi postura personal es que esa gran sabiduria que muestran les impide ver el árbol. No solo estamos hablando de opciones, tambien estamos hablando de cupones.
Si yo hoy vendo un un put de 15jl en .5, me hago de una pequeña ganancia en julio si no los ejerzo, pero si por casualidad-catastrofe tengo que comprar cupones a 14.50 en julio, al ser un inversor de largo plazo creo que estoy haciendo un negocio mejor aun. Para mi es win-win con "0" riesgo.

[alexis]

Gracias!!
Hoy seguimos

[hernanml]

Y TVPY?

TVPY 72hs 6.284 63,010 64,250 25.410

[Gaston89]

6.824 63.1 y 10.000 a 65.25

[alexis]

Y TVPY?