TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Lotero21]

capi en que bases y en que precios tenes lanzado put ? gracias.

[turkini]

apolo1102 No consideres la cobertura o el subyacente, sino ahi es otro tema, hablando exclusivamente de primas. El que lanzo rescata por la diferencia, no importa si lanza cubierto o no

[gabriel99]

No hace falta suponer nada. Podes suponer que el cupon se va a $30 o se hace percha y vale $0. La suma de los cash flows de todas las opciones negociadas hasta vencimiento sigue siendo 0.

Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

Hablando simpre de derivados:
En la nueva operación:
vos vendes a 2.........ganas 2
el otro compra a 2 ............ pierde 2
el cash flow sigue dando 0

[Enrique Cido]

Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

Esa no fue tu pregunta. Vos me preguntaste como da 0 la suma de cash flows de las opciones, y ahi te explique. Puse tambien que ambos pueden ganar, si ambas carteras tienen rendimientos positivos.

[turkini]

Preguntale al que tiene que salir a cubrir ese call. Vos estas mezclando que dos carteras tengan rendimientos positivos con lo que se tranfiere exclusivamente por opciones. No consideres el subyacente, mira las ganancias o perdidas que te dan las opciones como si fueran un portfolio aparte. En vencimiento, el que lanzo cubierto tendra que retirar de su cartera de subyacente para cubrir lo rojo de la de opciones, que coincidira con lo que gano el que compro la opcion. Y si lanzo descubierto tendra que salir a comprar mucho mas caro que lo que cobro la opcion.

Totalmente de acuerdo

[adrik]

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=570046

No te sigas engañando con las mentiras del INDEC.....

[Enrique Cido]

Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

Preguntale al que tiene que salir a cubrir ese call. Vos estas mezclando que dos carteras tengan rendimientos positivos con lo que se tranfiere exclusivamente por opciones. No consideres el subyacente, mira las ganancias o perdidas que te dan las opciones como si fueran un portfolio aparte. En vencimiento, el que lanzo cubierto tendra que retirar de su cartera de subyacente para cubrir lo rojo de la de opciones, que coincidira con lo que gano el que compro la opcion. Y si lanzo descubierto tendra que salir a comprar mucho mas caro que lo que cobro la opcion.

[risky]

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=570046

[Enrique Cido]

Y finalmente suponiendo que a partir de ahí no se opera nada más. Osea mirando nada más la operación puntual la suma da siempre 0. El primero gano e sugundo perdio uno.
Repito suponiendo que no se hace nada mas despues de la operacion de compra y venta de la prima.

No hace falta suponer nada. Podes suponer que el cupon se va a $30 o se hace percha y vale $0. La suma de los cash flows de todas las opciones negociadas hasta vencimiento sigue siendo 0.