TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Aleajacta]

Gracias, Beto. Felicitaciones por el desarrollo de modelo (que para entender algunas referencias debo dedicarle más tiempo).
Slds.

[BETO1962]

Enrique, Beto,
¿Qué fórmula de anualización utilizan? ¿Multiplicación, como si fuera interés directo, o potenciación, como si fuera interés compuesto? ¿Qué anualización usaban los amigos B&S?
Slds.

yo directo

[Aleajacta]

Enrique, Beto,
¿Qué fórmula de anualización utilizan? ¿Multiplicación, como si fuera interés directo, o potenciación, como si fuera interés compuesto? ¿Qué anualización usaban los amigos B&S?
Slds.

[maxx]

Al aguila le tiran con todo.

no tanto, mirá que el volumen es chico.

slds

[Enrique Cido]

Una aclaracion: lo que puse antes sale de suponer que el precio del underlying no se movio hasta vencimiento. Ese numero luego hay que anualizarlo, por supuesto.

[BETO1962]

Tasas TVPP calculadas con ultimo valor operado:
Espero les sirva.

Beto, conoces las formulas que usa para calcular la tasa anual? Abrazo

Si, el sistema es mio, depende de si esta ITM u OTM, espero se entienda:

E$ = Cot1:Ultimo * (1-Glo:PARopcionesComisionAcciones/100) !PrecioAccion-comis
D$ = Cot1:Ultimo*1 !PrecioAccion
N$ = Eop:Precio * (1-Glo:PARopcionesComisionAcciones/100) !Strike-comis
M$ = Eop:Precio*1 !Strike
T$ = Cot:Ultimo * (1-Glo:PARopcionesComisionOpciones/100) !Prima-comis
I$ = Cot:Ultimo*1 !Prima

if Eop:Estado='ITM'
Eop:TasaLanCubierto = (E$-D$+N$-M$+T$-D$+M$)/(D$-I$) * 100
ELSE
Eop:TasaLanCubierto = (E$-D$+T$-I$+T$)/(D$-I$) * 100
END