Foro de Rava Bursátil

logikamente escribió:dependiendo de la free risk que tomes, yo uso 30% y me da 70% de VI
el tema con las tasas exorbitantes es que las VI de las itm tienden a cero porque se satura el calculo, hay que usar una tasa mas razonable y estable en el largo plazo para que los precios de mercado de las primas reflejen VIs parejas en calls y puts tanto otm como itm

neofito escribió:Creo que la solución podría ser hacer una compra ficticia, poné una orden de vender en 3.85 y hacé otra orden en comprar 3.85. Vas moviendo el precio vos de a 29 % hasta llegar a 7.7 en eso perdés comisión y si no lo haces rápido también podés perder el cebo para llevarlo

logikamente escribió:Gente, les consulto si alguien sabe como solucionar el problema de las bandas de negociacion que fija byma para las opciones cuando se quiere pagar arriba de lo que fijo byma, yo cada vez que me pasa le pido al broker que pida que corran la banda al mercado, y para cuando lo hacen siempre me ganan de mano y nunca las puedo negociar yo

El tema por citar un caso de hoy, quiero comprar CEPC33.DI que piden $7,7 por 16 lotes, el ultimo valor negociado esta en $3, por lo que byma fija la banda de negociacion en $3,9 para poner una orden de compra (30% arriba del ultimo valor negociado) y ese valor esta debajo del intrinseco, es una payasada que byma fije esa banda, pero aparentemente asi es por normativa.

Si a alguien le paso y tiene idea de como solucionarlo me seria muy util

Swap escribió:La C210 tbn la regalan... mira la VI...

Julio3725 escribió:El teorico me da mas de 41 la 180... y no pagan ni 37

napoleon escribió:veo quew se ha posicionado mas en arg Resero y se inclina por salir de pbr. creo es buena decision. Ademas el usdarg planchadisimo por mucho tiempo y creo con tendencia a la baja maxime si se aprueba el presupuesto cosa que estoy viendo posible por las decisiones que se estan tomando en no traspaso tarifa social a provincias y aumento de tasa en imp bs personales con consecuente mayor coparticipacion a las provincias.

logikamente escribió:dependiendo de la free risk que tomes, yo uso 30% y me da 70% de VI
el tema con las tasas exorbitantes es que las VI de las itm tienden a cero porque se satura el calculo, hay que usar una tasa mas razonable y estable en el largo plazo para que los precios de mercado de las primas reflejen VIs parejas en calls y puts tanto otm como itm

Julio3725 escribió:La 180 ... tiene VI?

resero escribió:quede 100%apbr y 40% argentina aprox..caucion 40%.. creo q si sube la.semana q viene vendere un 10% apbr.