Foro de Rava Bursátil

Net gex 4175 spx con chances de subir a 4200. Pagan calls en el open. Net gex positivo +3

esanpi escribió: ↑ Bajará a buscar liquidez en las buy limits 4190,
para sumar y enfrentar el paredón de los 4200.
Buy imbalance ahora es solo 4%, necesitan 10%.

Salió el speech del Bullard a favor de +suba de tasas.
Buy imbalance cae a solo 1% y se desinfla la compra.
Veremos si bancan en 4190 ó baja a cerrar gap 4178.

esanpi escribió: ↑ Ya hay acumuladas 700# buy esperando en 4190-4191.
Pero con eso no alcanza, necesitan 10% de imbalance.
El tema es ver si aparecen las icebergs de los bancos,
esa es señal de compra, el inicio de la ola de quiebre.

Bajará a buscar liquidez en las buy limits 4190,
para sumar y enfrentar el paredón de los 4200.
Buy imbalance ahora es solo 4%, necesitan 10%.

esanpi escribió: ↑ Seguramente testeará 4201 y tendremos un pullback.
Ya hay acumuladas 700# buy esperando en 4190-4191.
Pero con eso no alcanza, necesitan 10% de imbalance.
El tema es ver si aparecen las icebergs de los bancos,
esa es señal de compra, el inicio de la ola de quiebre.

No tengo acceso a eso pero miro el pricing de las spx calls 0dte atm y primer otm y en general bancan en premium en la última pata de la baja. Veremos como evoluciona el net gex también, esa info es pública y en tiempo real

esponja escribió: ↑ Venden hasta la madre en 4200. No los va a pasar de entrada. Clave donde banca hoy y si ahí entran fuerte los buyers.

Seguramente testeará 4201 y tendremos un pullback.
Ya hay acumuladas 700# buy esperando en 4190-4191.
Pero con eso no alcanza, necesitan 10% de imbalance.
El tema es ver si aparecen las icebergs de los bancos,
esa es señal de compra, el inicio de la ola de quiebre.

esanpi escribió: ↑ Inversión en acciones en relación a bonos en su nivel más bajo desde 2009.


Captura de pantalla 2023-04-18 090434.png

El jefe de economistas de este banco, Hartnett, es el único de la industria que más o menos la pega. Va muy bien de lo general a lo particular y no dice ambigüedades sino cosas concretas. No lo sigo, pero cada tanto lo leo porque un amigo que recibe los reportes del banco a veces se acuerda de compartírmelos jaja.

Venden hasta la madre en 4200. No los va a pasar de entrada. Clave donde banca hoy y si ahí entran fuerte los buyers. Tienen que acumular mayor inventario me parece. Si cruza los 4200 de movida con fuerte compra (de verdad, no cierres de shorts), me caigo de culo realmente. Caoaz se dá, si es lo menos esperado. Veré queme dicen mis scans, vienen sumandose stocks con tibieza, necesitamos mayor agresión. Abril es bullish, quedan 9 ruedas para llegar a los 4300 spx que es mi target

Inversión en acciones en relación a bonos en su nivel más bajo desde 2009.

esanpi escribió: ↑ Por como quedaron hoy al cierre las posiciones long abiertas,
con +7% comprador y la distancia a zona de liquidez en 4190,
mañana debería testearla, y ahí si hay que seguir el order flow.
Para confirmar un breakout se necesita que ingrese +volumen.
Enorme flujo de compras que absorban las sell limits en 4190.

Llegó antes de lo esperado a 4190, 1500# sell limits en 4198-4201.
Una batalla de USD 20M en la apertura, veremos quién se impone.
Si la ganan los Bulls, el target inmediato es cerrar el gap en 4231.
No hay que subirse a la ola antes de ver quién gana el order flow.

Las 0dte options influyen mucho. Si levantan calls como hoy las dos últimas horas.. no hay mucho más análisis que hacer.. va para arriba nomás. Pasa que siempre se dá a la tarde. No tenés ni a palos un net gex híper bullish en el open con gap up contra liquidez pasiva de venta. Se dá en soporte y fuelea reversal. Pero bueno, estamos cada vez más cerca del rango superior, en algún momento se va a dar.

esponja escribió: ↑ A ver si vamos a 4300 en el índice

Por como quedaron hoy al cierre las posiciones long abiertas,
con +7% comprador y la distancia a zona de liquidez en 4190,
mañana debería testearla, y ahí si hay que seguir el order flow.
Para confirmar un breakout se necesita que ingrese +volumen.
Enorme flujo de compras que absorban las sell limits en 4190.

Otra batalla perdida para los sellers imo. 4160 en el futuro era el level a defender y el contrataque de la compra se los llevó puestos. Con poco. Tremendo, no quiero imaginar si pelan la billetera de verdad. Para intra está hermoso realmente. 4150 spx era gex lvl y la pusieron con la mano. Eso suele funcionar. Hoy fue medio confuso porque con la baja intra bajó a 4125 pero una vez que el net gex se puso positivo volvio adonde estaba. Estoy bull con cobertura porque abajo de 4130 del ES acelera y el viernes es opex. Toda la cuenta en spxl con fly de puts en spx 4080/4050/4030 como hedge (gasté el 2% para armarlo). 5% líquido para algún option play. A ver si vamos a 4300 en el índice

esponja escribió: ↑ Está claro que estamos en rango y 4200 en ES te venden todo. No lo va a pasar asi nomás.

Si lo pasa ó no depende del flujo de ordenes.
Por ahora el flujo es muy bajo, solo 15#x seg.
Hoy para el ES necesitan comprar >50# x seg.
Todo flujo debajo de esa cifra es bullish trap.
Eso significa compras x 1/2 palo verde x seg.
Obvio que solo las big hands pueden hacerlo.

Está claro que estamos en rango y 4200 en ES te venden todo. No lo va a pasar asi nomás. Hoy no creo, es lunes, paga para arriba el retail que hizo el homework el fin de semana y lo vé bullish, les sacan la plata fácil. En este mercado se paga abajo y se da arriba. Operar un quiebre de rango es muy difícil. En todo caso mejor esperar que quiebre y operar pullback, total tampoco es que está para volar de una esto. De corto arriba de 4160 al ES lo veo bullish y esa liquidez que mencionás la testea seguro. Seguís sin decirme como puedo ver los inventarios ja

esponja escribió: ↑ Me llama la atención que los saldos máximos se hayan registrado en marzo y no en febrero.

El pico de compra es el low del 6/3 al 13/3.
Manos fuertes comprando ventas de pánico.
Ahora estamos en el techo 4200 del rango,
y en cada testeo han salido grandes fondos.

Hoy ya se ven muchas sell limits 4195-4200.
Con un stock de +5% no quiebra este rango,
Los bulls necesitan mucho flujo comprador,
y hoy tendremos algunas pistas sobre esto.

Hay dos posibilidades al testear 4190-4200,
> Flujo de compra q se 'coma' esa liquidez,
> Flujo de venta iniciando una liquidación.
La venta ya está, veremos si hay +buyers.

Los grandes fondos siempre buscan liquidez,
y cualquier rango 'cargado' de limits orders,
lo convierte en un objetivo a ser testeado.
Ahi es donde se ve que fuerza predomina.