Mensajepor Enrique Cido » Vie Mar 18, 2011 5:27 pm
Una cosa mas y no jodo mas en el foro por hoy. Adhiero a lo que dijo bullbear, mas alla de sus terminos (para el caso se dicen cosas peores todo el tiempo) pero si en cuanto a lo atolondrado que se vuelve el foro por momentos.
El post de Lotero apuntaba a determinada cuestion, y enseguida se lo mezclo con otro tema. No es la primera vez que pasa. A mi en particular me habria interesado que salieran a opinar Bono o Murddock sobre eso, de por que se da, porque no entiendo que esas oportunidades tengan lugar. No entiendo tanto de la microestructura de este mercado y algun comentario de forista con experiencia habria estado bueno. Pero la cuestion enseguida derivo hacia "la tasa" de tal o cual call. Opciones es mucho mas que tasa y palanca.
Una vez mas, ultimo intento: lo que mencionaba Lotero es la famosa y basica put-call parity. Es una relacion que debe darse entre calls y puts, no importa que modelo de valuacion se use (model-free), siempre debe prevalecer en forma aproximada al menos.
Buen friday night a todos!