logikamente escribió:che, se que no es muy ortodoxo el calculo, pero se me ocurrio calcular las VIs de los calls de aca "limpiando" el efecto del tdc para compararlas con las VI del adr en usd que andan por el 68%
tomando los valores del cierre de ayer de rofex, a octubre y diciembre, busque lo que seria la base equivalente de la 240 llevada a oct y dic por tipo de cambio futuro. Esto me da 224 la de oct y 210 la de dic (que serian las bases equivalentes a la 240 de hoy actualizadas por dolar futuro)
Dicho eso, calculo las vis con la base actual y me da 71% la de Oct y 64% la 240 de diciembre.
Ahora, si calculo la VI con el precio de mercado de ambos lotes pero suponiendo que son strikes 224 y 210 respectivamente, me dan 53% y 38% repectivamente las VI de octubre y diciembre. Asi que ojo los lanzadores seriales que esos precios no tienen incorporado el efecto del tdc futuro previsto al menos en el rofex..
No entendí nada... ¿están caras o baratas según su cálculo?
pero a ésta hora no tengo ganas de explicar su error