zenzei escribió:Buenas noches muchachos, como andan? Tengo una consulta para hacerles luego de una grata semana. Estoy tratando de hacer las cuentas para saber lo mas aproximado posible cual es la diferencia que se hace con la caución teniendo una cartera diversificada (titulos, acciones, opciones, etc); creo que la cuenta no es muy complicada pero quiero ver si es correcto o no lo que planteo.
Supongamos que para un dia determinado, mi cartera tiene un valor XA de apertura y otro valor XC de cierre, por ende conozco su variacion porcentual, y también cuanto del total corresponde a la caucion. Por otro lado tengo tambien el porcentaje de variacion de los distintos activos que la componen durante la jornada, y obviamente su proporcion en la cartera.
Entonces, si tengo tres activos en mi cartera a1, a2, a3, distribuidos por ejemplo en un %50, %30 y %20 respectivamente, y siendo su variacion diaria va1, va2, va3, la manera de saber cuanto vario mi cartera en base a la caucion seria:
TP (tenencia propia) = TT (tenencia total) - TC (total caucion)
Variacion TP = TP*0.5*va1 + TP*0.3*va2 + TP*0.2*va3
Variacion TT = XC (tenencia al cierre) - XA (tenencia en la apertura)
Dif por caucion = Variacion TT - Variacion TP - Costo caucion diario
Esta diferencia me daria positivo si gane con la caucion y negativo si perdi con ella.
Esta bien lo que estoy haciendo? Me estoy olvidando de algo? Estoy complicandolo por demas y la cuenta es mucho mas facil? O directamente me mande cualquiera? Desde ya lijas aceptadas aunque con prudencia como para arrancar bien la semana!
Estimado
Te cuento como lo resolvi yo.En excel tengo dos solapas.
matriz y detalle.En matriz tengo los nominales comprados en x fecha y actualizada su cotizacion al abrir(consultas web).
En
detalles tengo dia por dia.Copio y pego ahi en --dos partes-- la actualizacion de matriz porque en detalles dejo unas columnas intermedias con los siguientes titulos: deuda1, deuda 2, etc, con los vtos y el monto de ese vto.Luego otras donde dice ganancias 1,2, 3 en donde se resta automaticamente el capital de la deuda.
En detalles tengo tambien una columna que dice ganancia total, que suma la ganancia * caucion y lo propio y una columna que saca el aforo(division entre deuda y capital total).
Es decir, no tengo una estimacion diaria como vos , la estimo como que es muy complicado e inutil, dado q si tengo q cancelar la caucion anticipadamente tengo que pagar toda la deuda y no lo de ese dia.
Me resulta muy util.Ademas, por ej, me permitre darme cuenta de esto del aforo.Las subas me lo dejaron en un 46% y esto me dice que deberia pedir mas pesos para comprar mas nominales y mantener o levantar el aforo del 50.
Espero te hata sido util .
slds
) pero 20 mangos están a la vuelta de la esquina, me parece que apolo te ganaba la apuesta caminando asique hiciste bien en bajarte (soldado que huye...) y respecto de la inflación, ojo que fue excelente el pacto con Moyano porque enfrió muchísimo las expectativas inflacionarias 2011.