Capitan escribió:...
Ese patrón se da támbien (no siempre) en el cierre de los ejericios de los papeles locales.
Abuso de su habilidad si le pido que suba un pareto de los precios de la local comparando el cierre de los jueves contra el viernes luego del opex?
Lo pude chequear bien en la galle y pamp, evidentemente los dias cuando podrian ejercerse las pisan (en nuestro mercado los viernes de los venicmientos) y los precios descomprimen los lunes siguientes. En el caso de PETR4 el efecto se nota los martes despues del vencimiento
Se ve mas claro el efecto comparando simplemente los rendimientos de los dias que descomprime con los rendimientos diarios en gral de cada activo, digamos directamente el dia del sesgo mas marcado, respecto al dia promedio (pude corroborar sesgos mucho mas pequeños los dias posteriores, y tomando de a 2 o 3 dias tambien, pero es mas claro verlo asi)
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