APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[logikamente]

50% da la moneda al aire tirada desde la reposera

viste Conde? que asimetrico es el capitalismo, y despues se quejan que no hay oportunidades para todes
el primer 50% es gratis y por un 7% extra te tenes que matar laburando.. pero ese 7%, bien usado, vale una fortuna, sino preguntale a tu amigo Noel, como en los casinos que con un humilde 19/37 encontraron el negocio mas rentable de la historia, dentro de los legales

[logikamente]

...
Ese patrón se da támbien (no siempre) en el cierre de los ejericios de los papeles locales.
Abuso de su habilidad si le pido que suba un pareto de los precios de la local comparando el cierre de los jueves contra el viernes luego del opex?

Lo pude chequear bien en la galle y pamp, evidentemente los dias cuando podrian ejercerse las pisan (en nuestro mercado los viernes de los venicmientos) y los precios descomprimen los lunes siguientes. En el caso de PETR4 el efecto se nota los martes despues del vencimiento

Se ve mas claro el efecto comparando simplemente los rendimientos de los dias que descomprime con los rendimientos diarios en gral de cada activo, digamos directamente el dia del sesgo mas marcado, respecto al dia promedio (pude corroborar sesgos mucho mas pequeños los dias posteriores, y tomando de a 2 o 3 dias tambien, pero es mas claro verlo asi)

[Draiko91]

https://www.infobae.com/america/america ... de-brasil/

Los evangelicos bancan a bolsonaro

Vamos bolsoooo llegue al poder y privatice pbr que nos hacemo una gira por Europa gratarola

[Citizen]

https://www.infobae.com/america/america ... de-brasil/

Los evangelicos bancan a bolsonaro

[El Brujo]

Así es tenes razón, un pequeño detalle conde !

[El Conde]

$APBR 82% en 99 días

Y 1% en pesos ultimos 120 días

[El Conde]

En principio es un sesgo debil, pero me resulta muy interesante porque es totalmente independiente a todos los que yo uso, ojo que tampoco hay grandes sesgos dando vuelta por ahi, la gracia para una buena señal mediante un buen screening a muchos activos, es que se de la combinacion de muchos "pequeños sesgos", hay de todo tipo, de medias moviles, de osciladores, de volatilidades, de tendencias, de correlacion entre timeframes, en fin, nunca encontras sesgos que te den probabilidades mayores al 57% o 58% de un suceso binario en un periodo

Pero ojo, si combinas unas 10 condiciones independientes una de otra con una probabilidad del 57%, tenes una certeza mucho mayor, pero tienen que ser sucesos realmente independientes (por ejemplo un cruce de medias tipo SMA50-200 no es para nada independiente con otro cruce como por ejemplo EMA13-26 hay una correlacion fuerte entre ambas)

No se si hay toda una industria de quants, mas que nada hay mucha guita en las empresas que hacen HFT, buscan mercados ultra liquidos y meten cantidad de operaciones infernales, por lo general tambien son market makers, ponen ambas puntas al mismo tiempo o con diferencias de milisegundos o microsegundos, es muy fino el tema y se hizo mas una carrera de hardware que de software.

50% da la moneda al aire tirada desde la reposera

[El Brujo]

$APBR 82% en 99 días

[Draiko91]

No les parece que se van alineando los planetas para un Haddad - Bolsonaro en segunda vuelta?

Ojala si se da Haddad bolsonaro es obvio que gana bolsonaro es como poner macri cfk aca... en cambio a macri le pones otro enfrente y no gana ni a palos con la situación del pais, ahora si le pones el tren fantasmaaaaaa

[udA]

No les parece que se van alineando los planetas para un Haddad - Bolsonaro en segunda vuelta?

[gastons]

mañana me voy con una mina a chascomus, vuelvo el domingo, no quiero gastar mucho hasta que llegue cerca de los 20 dolares.
mi mujer me veia bajoneado porque seguia a petrobras desde mayo y dice que quede medio loco, se hacia la cabchera volviendo a las 5 de la mañana varias veces.
ahora soy yo el que quiere salir y ella pregunta intrigada pero donde te vas, yo le digo por negocios las cosas cambian.. me levante una mina que me esta volviendo loco. la otra 15 años menor, esta de la misma edad. mañana me rajo temprano y vuelvo domingo a la noche.

que grande resero carachooooo!! me alegro man!
y si no se da lo de la muchacha, andate a la noche a dollysss

[tgn1usd]

[tgn1usd]

E ai seu, acredito no mesias... Direito aos 20 seu babaca!! Voce nao naceu para sofrer jairrrrr!!!!

[logikamente]

Estimado, acabo de sorprenderme gratamemte y eso no sucede muy a menudo ...
El precio base cierre de los lunes contra el precio del resto de la semana posterior y/o contra el martes solamente.(voy a revisar luego cuando este en la notebook y le vuelvo a escribir)
Ese patrón se da támbien (no siempre) en el cierre de los ejericios de los papeles locales.
Abuso de su habilidad si le pido que suba un pareto de los precios de la local comparando el cierre de los jueves contra el viernes luego del opex?

ahi estoy corriendo un scirpt para buscar en nyse los papeles que actualmente tienen vencimientos todos los meses, porque los que tienen trimestrales tienen un calendario que va desplazando los trimestres, no son siempre los mismos meses, por ahora encontré 200 papeles, pero tampoco me da seguridad porque el hecho de que hoy tengan opciones mensuales no significa que las hayan tenido en el pasado, voy a tener que barrer los historicos de opciones en algun momento para corroborar

En las argentas en cuanto termine este barrido las meto en el script que use para PETR4, y chequeo solo los meses pares ¿en PETR4 hay 1 solo opex y todos los meses no? el tema con PETR4 es que PBR tiene vencimientos todas las semanas en nyse y puede que diluya el efecto un poco, me parece que lo mejor para chequear el efecto seria un papel que cotice en un solo mercado y con un solo vencimiento mensual
luego subo los resultados de las argentas

[logikamente]

no nos dejes nunca crack!!

a ver si te entendi,,,no te da grandes resultados que permitan afirmar el mito del ejercicio...

te resulta util hacer screening?? proporciona una informacion calculo que invalorable,,,
me voy a poner a leer sobre el tema para tener una idea, me imagino una industria de software y todo un universo al respecto

En principio es un sesgo debil, pero me resulta muy interesante porque es totalmente independiente a todos los que yo uso, ojo que tampoco hay grandes sesgos dando vuelta por ahi, la gracia para una buena señal mediante un buen screening a muchos activos, es que se de la combinacion de muchos "pequeños sesgos", hay de todo tipo, de medias moviles, de osciladores, de volatilidades, de tendencias, de correlacion entre timeframes, en fin, nunca encontras sesgos que te den probabilidades mayores al 57% o 58% de un suceso binario en un periodo

Pero ojo, si combinas unas 10 condiciones independientes una de otra con una probabilidad del 57%, tenes una certeza mucho mayor, pero tienen que ser sucesos realmente independientes (por ejemplo un cruce de medias tipo SMA50-200 no es para nada independiente con otro cruce como por ejemplo EMA13-26 hay una correlacion fuerte entre ambas)

No se si hay toda una industria de quants, mas que nada hay mucha guita en las empresas que hacen HFT, buscan mercados ultra liquidos y meten cantidad de operaciones infernales, por lo general tambien son market makers, ponen ambas puntas al mismo tiempo o con diferencias de milisegundos o microsegundos, es muy fino el tema y se hizo mas una carrera de hardware que de software.