Foro de Rava Bursátil

Así es tenes razón, un pequeño detalle conde !

El Brujo escribió:$APBR 82% en 99 días

Y 1% en pesos ultimos 120 días

logikamente escribió:En principio es un sesgo debil, pero me resulta muy interesante porque es totalmente independiente a todos los que yo uso, ojo que tampoco hay grandes sesgos dando vuelta por ahi, la gracia para una buena señal mediante un buen screening a muchos activos, es que se de la combinacion de muchos "pequeños sesgos", hay de todo tipo, de medias moviles, de osciladores, de volatilidades, de tendencias, de correlacion entre timeframes, en fin, nunca encontras sesgos que te den probabilidades mayores al 57% o 58% de un suceso binario en un periodo

Pero ojo, si combinas unas 10 condiciones independientes una de otra con una probabilidad del 57%, tenes una certeza mucho mayor, pero tienen que ser sucesos realmente independientes (por ejemplo un cruce de medias tipo SMA50-200 no es para nada independiente con otro cruce como por ejemplo EMA13-26 hay una correlacion fuerte entre ambas)

No se si hay toda una industria de quants, mas que nada hay mucha guita en las empresas que hacen HFT, buscan mercados ultra liquidos y meten cantidad de operaciones infernales, por lo general tambien son market makers, ponen ambas puntas al mismo tiempo o con diferencias de milisegundos o microsegundos, es muy fino el tema y se hizo mas una carrera de hardware que de software.

50% da la moneda al aire tirada desde la reposera

$APBR 82% en 99 días

udA escribió:

No les parece que se van alineando los planetas para un Haddad - Bolsonaro en segunda vuelta?

Ojala si se da Haddad bolsonaro es obvio que gana bolsonaro es como poner macri cfk aca... en cambio a macri le pones otro enfrente y no gana ni a palos con la situación del pais, ahora si le pones el tren fantasmaaaaaa

No les parece que se van alineando los planetas para un Haddad - Bolsonaro en segunda vuelta?

resero escribió:mañana me voy con una mina a chascomus, vuelvo el domingo, no quiero gastar mucho hasta que llegue cerca de los 20 dolares.
mi mujer me veia bajoneado porque seguia a petrobras desde mayo y dice que quede medio loco, se hacia la cabchera volviendo a las 5 de la mañana varias veces.
ahora soy yo el que quiere salir y ella pregunta intrigada pero donde te vas, yo le digo por negocios las cosas cambian.. me levante una mina que me esta volviendo loco. la otra 15 años menor, esta de la misma edad. mañana me rajo temprano y vuelvo domingo a la noche.

que grande resero carachooooo!! me alegro man!
y si no se da lo de la muchacha, andate a la noche a dollysss

E ai seu, acredito no mesias... Direito aos 20 seu babaca!! Voce nao naceu para sofrer jairrrrr!!!!

Capitan escribió: Estimado, acabo de sorprenderme gratamemte y eso no sucede muy a menudo ...
El precio base cierre de los lunes contra el precio del resto de la semana posterior y/o contra el martes solamente.(voy a revisar luego cuando este en la notebook y le vuelvo a escribir)
Ese patrón se da támbien (no siempre) en el cierre de los ejericios de los papeles locales.
Abuso de su habilidad si le pido que suba un pareto de los precios de la local comparando el cierre de los jueves contra el viernes luego del opex?

ahi estoy corriendo un scirpt para buscar en nyse los papeles que actualmente tienen vencimientos todos los meses, porque los que tienen trimestrales tienen un calendario que va desplazando los trimestres, no son siempre los mismos meses, por ahora encontré 200 papeles, pero tampoco me da seguridad porque el hecho de que hoy tengan opciones mensuales no significa que las hayan tenido en el pasado, voy a tener que barrer los historicos de opciones en algun momento para corroborar

En las argentas en cuanto termine este barrido las meto en el script que use para PETR4, y chequeo solo los meses pares ¿en PETR4 hay 1 solo opex y todos los meses no? el tema con PETR4 es que PBR tiene vencimientos todas las semanas en nyse y puede que diluya el efecto un poco, me parece que lo mejor para chequear el efecto seria un papel que cotice en un solo mercado y con un solo vencimiento mensual
luego subo los resultados de las argentas

Citizen escribió:no nos dejes nunca crack!!

a ver si te entendi,,,no te da grandes resultados que permitan afirmar el mito del ejercicio...

te resulta util hacer screening?? proporciona una informacion calculo que invalorable,,,
me voy a poner a leer sobre el tema para tener una idea, me imagino una industria de software y todo un universo al respecto

En principio es un sesgo debil, pero me resulta muy interesante porque es totalmente independiente a todos los que yo uso, ojo que tampoco hay grandes sesgos dando vuelta por ahi, la gracia para una buena señal mediante un buen screening a muchos activos, es que se de la combinacion de muchos "pequeños sesgos", hay de todo tipo, de medias moviles, de osciladores, de volatilidades, de tendencias, de correlacion entre timeframes, en fin, nunca encontras sesgos que te den probabilidades mayores al 57% o 58% de un suceso binario en un periodo

Pero ojo, si combinas unas 10 condiciones independientes una de otra con una probabilidad del 57%, tenes una certeza mucho mayor, pero tienen que ser sucesos realmente independientes (por ejemplo un cruce de medias tipo SMA50-200 no es para nada independiente con otro cruce como por ejemplo EMA13-26 hay una correlacion fuerte entre ambas)

No se si hay toda una industria de quants, mas que nada hay mucha guita en las empresas que hacen HFT, buscan mercados ultra liquidos y meten cantidad de operaciones infernales, por lo general tambien son market makers, ponen ambas puntas al mismo tiempo o con diferencias de milisegundos o microsegundos, es muy fino el tema y se hizo mas una carrera de hardware que de software.

[quote="logikamente"]estimado colega, siempre busco sesgos como el que indica ....

Estimado, acabo de sorprenderme gratamemte y eso no sucede muy a menudo ...
El precio base cierre de los lunes contra el precio del resto de la semana posterior y/o contra el martes solamente.(voy a revisar luego cuando este en la notebook y le vuelvo a escribir)
Ese patrón se da támbien (no siempre) en el cierre de los ejericios de los papeles locales.
Abuso de su habilidad si le pido que suba un pareto de los precios de la local comparando el cierre de los jueves contra el viernes luego del opex?

logikamente escribió:estimado colega, siempre busco sesgos como el que indica para mejorar las señales de mis programas, hice un screeening a raiz de lo que dijo y encontre algo muy muy sutil en los cierres de los martes posteriores al 3er lunes de cada mes respecto a los cierres de los viernes anteriores donde obtengo una distriibucion normal (0,15%, 3,39%) (media y desvio estandar obviamente)

la normal de todos los rendimientos de todos los dias del año es (0,07%, 2,63%)
la normal de los cierres de los 3ros lunes respecto a los viernes anteriores es una normal (-0,08, 2,68%)
Pareciera verse que los lunes "defienden" las bases y los martes descomprimen precios

lo corri con todas las ruedas desde el año 2000, no probe con valores medios entre apertura y cierre o maximos y minimos, y solo probe respecto al viernes anterior al 3er lunes de cada mes, ¿ud notó el efecto que indica respecto a los cierres del viernes o respecto a otro valor? ¿y cual valor toma como segundo valor para comparar con este, el del cierre, apertura, medio y de que dia?

desde ya, agradezco la data que me pueda aportar

no nos dejes nunca crack!!

a ver si te entendi,,,no te da grandes resultados que permitan afirmar el mito del ejercicio...

te resulta util hacer screening?? proporciona una informacion calculo que invalorable,,,
me voy a poner a leer sobre el tema para tener una idea, me imagino una industria de software y todo un universo al respecto

El Kaiser escribió:Jugada arriesgada sí las hay, encima un viernes, eso es ser masoquista y no querer disfrutar de un finde en paz... ja ja ja!
Linda pulseada se nos viene entre la corridita del USD que seguramente con éste tema que no hubo arreglo con el FMI vamos a tener VS ADR que en post cierre marcó 10.40, si bien los after no sirven, pero...
Igualmente no se haga problema por ser drogado que acá estamos todos en la misma, somos un grupo de autoayuda de adictos en recuperación

Jajajaja si igual tome esa decision porque brzu termino arriba de 15 y arriba de 16 ya le fa momentum al alza al corto plazo a brasil... ahora tiene momentum al mediano y largo.... igual que ewz que necesitaría confirmar arriba de 32... el after son dos monedas y DICEN QUE EL FMI PIDE CIERTAS COSAS DIFICILES PARA DARLE GUITA A ARGENTINA SE COMPLICA ESO OJO AL PUEBLO ARGENTINO QUE LEE ESTO.... si no hay guita del fmi va a haber control de capitales

Saludoa buen finde

Draiko91 escribió:Aca un drogado que compro al cierre base 240 esperando el lunes un gap al alza y una corridita al usd ajajaja y sino a cerrar rapido 20% abajo seguro

Es asi la vida se hace la jugada puede ser buena o mala nadie sabe solo el dia lunes 10.30am cuando abra nyse

Jugada arriesgada sí las hay, encima un viernes, eso es ser masoquista y no querer disfrutar de un finde en paz... ja ja ja!
Linda pulseada se nos viene entre la corridita del USD que seguramente con éste tema que no hubo arreglo con el FMI vamos a tener VS ADR que en post cierre marcó 10.40, si bien los after no sirven, pero...
Igualmente no se haga problema por ser drogado que acá estamos todos en la misma, somos un grupo de autoayuda de adictos en recuperación