DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Disculpe mi disenso pero no creo en el flujo de ordenes.

No se trata si creemos ó no, es la realidad.
Ese flujo es lo que mueve a los mercados.
No ver cuando ese flujo viene en contra,
es arriesgar demasiado, operar a ciegas.
Ayuda a cerrar antes y evitar pérdidas.

[esanpi]

en treasuries, seguro, muy dificil estar adelante en la fila, pero tambien muy dificil que los hedge funds que trabajan con algos manipulen el mercado., se los llevan puestos. la baja volatilidad de estos futuros es ideal para cualquier trader..de hecho eran el mercado de formacion inicial para traders institucionales en una epoca.
la masa prefiere volatilidad..pero asi les va tambien..

Para practicar tick drills de OF, el ZN ó ZB son ideales,
y más con las herramientas de flujo q hay desde 2017,
cuando abrieron el 100% de profundidad del mercado.
No hay forma que pierdan por como están diseñados,
ellos te mueven 1 tick y ya tienen la salida asegurada.
Servidores adentro del CME, siempre primeros en fila.

[Covenant]

Captura de pantalla 2023-07-20 123746.png

Fijate hacia donde se termina moviendo el precio?
Hacia el imán de atracción de la liquidez en 4587.
Una vez que se comió esa liquidez, y no entra $$$,
vacio de liquidez, y los novatos quedan atrapados.

Disculpe mi disenso pero no creo en el flujo de ordenes.

De todos modos, y aunque respeto todas las metodologias, pero segun mi experiencia lo esencial en trading para la toma de desiciones es la accion del precio, apoyado estos luego con indicadores como en mi caso.

Cada cual con su librito, mientras deje $$$ y le podamos seguir ganando al mercado, todo sirve. desde lo mas basico como comprar cierres de velas verdes al alza, hasta seguir modelos cuantitativos automatizados complejos o hft.

[Covenant]

Tal vez en activos iliquidos como el YM, donde casi no hay HFT,
funcionen el AT, pero siempre son setups basados en estadistica,
no en la realidad del ahora, es decir el flujo de compras y ventas.
Bolling, Fibos, Pivots, etc actuan como profecias autocumplidas.
Se necesita que una gran mayoria crea en eso, en ese momento.

Los Treasuries ZN/ZB están llenos de algos buscando solo 1 tick,
es tan grande su liquidez que sólo pueden arriesgar hasta 1 tick.
Por su 'ventaja' en ruteo de ordenes los algos HF nunca pierden.
Ellos tiene ruteo directo desde la plataforma CME/CBOT direct.
Por 'arte de magia' ($$$), ellos siempre están adelante en la fila.

mientras funcione, y ya llevo un par de años trabajando con estos indicadores y son un relojito.

en treasuries, seguro, muy dificil estar adelante en la fila, pero tambien muy dificil que los hedge funds que trabajan con algos manipulen el mercado., se los llevan puestos. la baja volatilidad de estos futuros es ideal para cualquier trader..de hecho eran el mercado de formacion inicial para traders institucionales en una epoca.
la masa prefiere volatilidad..pero asi les va tambien..

[esanpi]

Captura de pantalla 2023-07-20 123746.png (148.53 KiB) Visto 318 veces

Fijate hacia donde se termina moviendo el precio?
Hacia el imán de atracción de la liquidez en 4587.
Una vez que se comió esa liquidez, y no entra $$$,
vacio de liquidez, y los novatos quedan atrapados.

[esanpi]

como que no sirven el AT..?
hago scalping y sin bandas de bollinger y un par de indicadores mas, la verdad no podria hacer lo q hago..estaria ciego
las zonas en donde encuentro ventajas las encuentro gracias a indicadores clasicos

en futuros de treasuries que opero creo no hay hft..o al menos no los detecto...tampoco hay barridas.

Tal vez en activos iliquidos como el YM, donde casi no hay HFT,
funcionen el AT, pero siempre son setups basados en estadistica,
no en la realidad del ahora, es decir el flujo de compras y ventas.
Bolling, Fibos, Pivots, etc actuan como profecias autocumplidas.
Se necesita que una gran mayoria crea en eso, en ese momento.

Los Treasuries ZN/ZB están llenos de algos buscando solo 1 tick,
es tan grande su liquidez que sólo pueden arriesgar hasta 1 tick.
Por su 'ventaja' en ruteo de ordenes los algos HF nunca pierden.
Ellos tiene ruteo directo desde la plataforma CME/CBOT direct.
Por 'arte de magia' ($$$), ellos siempre están adelante en la fila.

[esanpi]

como decia que los manoseo..esta mas cerca de perder 20 para ganar 10
Mi ratio R/R es negativo claramente
En scalping es asi. No puedo sostener posiciones lamentablemente

Coincido 100% no hay otra, en scalping es RR negativo,
para ganar 1 punto en el SPX ($50), arriesgas 1.5 ($75).
Para ganar esos 4 ticks, necesitas la liquidez de 6 ticks.
Eso sí, hay que ganar el 90% de los trades ó quedas out.
Por eso en lo mental no se puede dudar en la ejecución.
Por eso se usan algoritmos q elimina el factor humano,
Solo se está presente para evitar fallas, un cisne negro.

[Covenant]

Cómo es que estás dispuesto a perder 15 para ganar 10???

como decia que los manoseo..esta mas cerca de perder 20 para ganar 10
Mi ratio R/R es negativo claramente
En scalping es asi.

No puedo sostener posiciones lamentablemente

[Covenant]

En el intradiario no sirven los charts, análisis técnico, etc.
El 90% del trading se maneja con algoritmos de frecuencia.

como que no sirven el AT..?
hago scalping y sin bandas de bollinger y un par de indicadores mas, la verdad no podria hacer lo q hago..estaria ciego
las zonas en donde encuentro ventajas las encuentro gracias a indicadores clasicos

en futuros de treasuries que opero creo no hay hft..o al menos no los detecto...tampoco hay barridas.

es un mercado brutalmente liquido , se negocian alrededor de 2 mil contratos cada 5 min. , con picos de mas de 100 mil . y las ordenes pequeñas como las mias por ej, nadan en un mar de ordenes de 100/ y 1000 contratos..

[Exequiel]

No sé que estás mirando pero el sector financiero es el segundo más fuerte en la semana y en el mes. Es el sector con mayor cantidad de papeles entrando a los scans. Está todo descontado, ya bajaron en marzo con lo que pasó. Los precios de ahora son la foto del futuro. Las malas noticias q puedas ver fueron priceadas en marzo.

En marzo la Fed activó programas de salvataje producto del distress lo cual frenó la hemorragia, pero tiene costos. Después veremos cómo actúa, no me quiero poner bajista contra tendencia, solo digo qué hay cosas que en un bull market sano no cierran.

[Covenant]

Cómo es que estás dispuesto a perder 15 para ganar 10???

gano 80% de las veces.

[esanpi]

El tema de los stops en equity swing/position trading es bastante simple. Intra de derivados, todo ese tema que decís de la barrida de los programas es evidente que existe y es vital entenderlo para subsistir. No es lo mio. Literalmente ese asunto siempre me rompió las bo.las. pelear contra máquinas a la velocidad de la luz, nunca me gustó..

Claro si no podés estar frente al monitor, no queda otra,
pero al menos q tu stop no quede en el nivel más liquido.
En ese caso con solo moverlo un poco zafarías del barrido.

En el intradiario no se trata de pelear 'contra' máquinas,
al contrario, tu ganancia sale de sumarte a esas máquinas.
Todo el trabajo se reduce a detectar su presencia y subirte.

En el intradiario no sirven los charts, análisis técnico, etc.
El 90% del trading se maneja con algoritmos de frecuencia.
Son 'olas' de frecuencia, x cantidad de lotes por x tiempo.

No podés esperar horas, días, para ver como resulta 1 trade.
Es más fácil capturar 1 punto con 10#, q 10 puntos con 1#.
El big money busca 1-2 ticks con 100#, son $2500 en 1min.

Ahi es donde entra en juega la liquidez, necesitan tu liquidez.
Ellos no operan si no tienen una ruta de liquidez asegurada,
y los niveles de gran liquidez son un imán, el premio mayor.

[esponja]

Estamos hablando de INTRADIARIO y obvio que si afecta.
El trading intradiario se basa en la búsqueda de liquidez.
Los stops de brokers minoristas son la moneda de cambio.

Eso ya lo sé. Lo q digo el cierre a pérdida x salto de stop no afecta a la estrategia. Te pueden stopear 7 veces de 10 al -2% y siben las otras 3 le sacás +4% estás apenas ligeramente abajo del BE. Y con un R:R = 2:1 (conservador). Acá la experiencia cuenta y no se trata solo de niveles sino de como llega el price a ese lvl. El stop en lugares obvios tiene + chances de ser tomado. Insisto con algo muy simple. El cierre debe ser donde la estructura de precio del timeframe que operás, se rompe. En lo posible a precios de cierre. Mientras más afilada tu entrada, más controlado el riesgo y te podés dar el lujo de que el win/loss ratio baje y aún así tener expentacy ganadora.
El tema de los stops en equity swing/position trading es bastante simple. Intra de derivados, todo ese tema que decís de la barrida de los programas es evidente que existe y es vital entenderlo para subsistir. No es lo mio. Literalmente ese asunto siempre me rompió las bo.las. pelear contra máquinas a la velocidad de la luz, nunca me gustó..

[esponja]

Mucho distress en bancos medianos, tasas subiendo y la Fed activando programas de ayuda. No le veo bien desenlace, me trae recuerdos…

No sé que estás mirando pero el sector financiero es el segundo más fuerte en la semana y en el mes. Es el sector con mayor cantidad de papeles entrando a los scans. Está todo descontado, ya bajaron en marzo con lo que pasó. Los precios de ahora son la foto del futuro. Las malas noticias q puedas ver fueron priceadas en marzo.

[Exequiel]

No se que significa BTPF pero no veo tragedia.
26 Julio ultimo FOMC antes de las vacaciones.
El mercado ya descuenta una suba de la tasa.
El SPX está a solo a 200 pts de sus máximos,
Superar 4600 clave para entrar en zona ATH.


Captura de pantalla 2023-07-19 212410.png

Mucho distress en bancos medianos, tasas subiendo y la Fed activando programas de ayuda. No le veo bien desenlace, me trae recuerdos…