TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[martin]

Pagan tvpy alegremente pensando que tiene menos riesgo que el TVPP cuando en realidad es un instrumento que tiene más riesgo ya que descuenta en los precios realidades más lejanas, y por lo tanto más imprevisibles, que las que descuenta el TVPP.
Se basan en el simplismo que uno está nominado en dolares y el otro en pesos ????... Tan elementales son para ponderar una inversión ???...

[Pascua]

Con la baja de hoy podriamos facilmente deducir que el PRO no es promercado... y seria cierto!

[Enrique Cido]

Enrique, ahora tengo dos problemas, además de conocer poco sobre teoría de la opciones también conozco poco de inglés, ¿serías tan amable de expresarte en español?, al menos a mí me interesa mucho lo que decís pero la mayoría de las veces me pierdo por los términos en otro idioma que intercalas.
Gracias y saludos

Si, Patricio. Pero son terminos que estan acuñados ya en ingles, trducirlos va a sonar aparatoso. Estamos en finanzas, y la jerga anglosajona es frecuente.

hedging=cobertura
skew=sesgo
smirk=mueca
trader= no encuentro traduccion adecuada

[Patricio2]

No tiene lógica para mí el desarbitraje que veo entre tvpy y tvpp.

Respecto al temita este de opciones yo también hago algo parecido a lo que hace Patricio respecto a las OTM de diciembre.

Martín, ya me estoy preocupando, estamos volviendo a coincidir en casi todo...

[criacuervos]

[Tus discurso legalista ya cotiza en baja... buscate otro..

Lo unico que cotiza en baja es el Gap Gap tuyo.... cuando veas otro Gap Gap avisa... y avisanos cuando te limpiaron que ese es el momento de entrar..

[martin]

No tiene lógica para mí el desarbitraje que veo entre tvpy y tvpp.

Respecto al temita este de opciones yo también hago algo parecido a lo que hace Patricio respecto a las OTM de diciembre.

[Patricio2]

Diga lo que diga la teoría, por ejemplo las bases hasta 18DI las sigo calculando con la fórmula que los teóricos usan para ITM ...

Los teoricos no te van a hablar de tasa. Es algo que no existe. Te van a hablar de skew de volatilidad, smirk de volatilidad, arbitrage, gamma neutral, delta hedging, etc. En realidad, cualquier trader de opciones de US te hablaria de eso. Yo puse algunos blogs que hablan de esas cosas. Igual para, arrancar, un Hull es suficiente.

Enrique, ahora tengo dos problemas, además de conocer poco sobre teoría de la opciones también conozco poco de inglés, ¿serías tan amable de expresarte en español?, al menos a mí me interesa mucho lo que decís pero la mayoría de las veces me pierdo por los términos en otro idioma que intercalas.
Gracias y saludos