Foro de Rava Bursátil

martin escribió:Todo chiquitaje hoy la operatoria. El volumen da pena....

Y otra vez el TVYO tiene mas volumen y operaciones que el TVPY.. la diferencia de precios es mucha, no se justifica..

Todo chiquitaje hoy la operatoria. El volumen da pena....

Marisa dejo de hacer ccl con el cupon... esta con otras especies (fuente confiable 100%)

Confirmado, lo del Club de Paris sale con lo del Chancho Para Tontos, La milanesa para Tontos y el Futbol para Tontos ..
Sale todo en un solo paquetito junto con la repatriacion d elos fondos choreados de Santa Cruz..
Con eso terminamos, es todo lo que pudimos hacer en 8 años , con la soja a precio record y Latinoamerica prospera no nos dió para mas, además , no hemos querido distorsionar la identidad nacional, asi que hemos respetado la misma , hemos hecho todo enfocado y dedicado a un pais de bo.ludos.. Hay que respetar las tradiciones..

apolo1102 escribió: Mi hotmail es mi user...
Eso si... no me hagas laburar... mandame algo facil...

Hola Apolo, ahi mande mail con adjunto...
Contame despacito si esta mal...
Saludos, Carlos.

apolo1102 escribió:Reforzando...

Queres la planilla, te la puedo dejar a 249.000 U$D.

Estimado Apolo, comparando con la planilla que hice yo -que dicho sea de paso se basa en tus supuestos- me da resultados levemente distintos, tengo alguna forma de enviarte la misma para que me marques los errores?
Si me das el ok decime como hago.
Y luego me gustaria poder compartir el resultado obtenido en el foro.
NOTA: No es la misma que puse esta mañana, correji algunos datos, y la rehice para que sea mas legible.

Saludos, Carlos.

Arucho escribió:Bases ITM (el numerador contiene el valor tiempo y el valor intrinseco)
[(C+K-S)/(S-C)]*365/T, donde C: call, K: strike, S:precio subyacente y T: tiempo al vencimiento de la opcion

No, solo es valor tiempo. El valor tiempo para una ITM es C+K-S. Valor tiemp+valor intrinseco es lo que vale toda la prima C.

magui31 escribió:ya hay indicios con el CDP http://www.mendozatecuenta.com/Economi% ... Paris.html

Es un refrito de
16/05/2011
http://www.adeba.org.ar/informacion-det ... paris-1477

Al margen, toman una nota que hace referencia a otra de P12 de hoy, que no existe o al menos no la ví.

Arucho escribió: Convengamos que la tasa de los lotes de ggal estan mucho mas alta que en los cupones.

Y claro que van a estar mas altas, la VH de ggal es mas del doble que la del cupon. Para casi cualquier titulo de equity ocurriria lo mismo.

Arucho escribió: Bases ITM (el numerador contiene el valor tiempo y el valor intrinseco)

[(C+K-S)/(S-C)]*365/T, donde C: call, K: strike, S:precio subyacente y T: tiempo al vencimiento de la opcion


Bases ATM/OTM (el numerador solo muestra valor tiempo)

[C/(S-C)]*365/T, donde las letras son identicas a la de arriba!

By Pablo... Copi / Paste

Gacias arucho! aprovecho para pegar un grafico. Saludos!