Foro de Rava Bursátil

nawu escribió:creo que argentina se desendeuda porque nadie quiere prestarle. nada mas que por eso.

Es que Argentina elige prestarle a los argentinos porque al crecer la deuda interestado y al bajar porcentualmente la deuda externa las probabilidades del defaul disminuyen porque se acrecientan las posibilidades de estirar mas adelante vencimientos de deuda interna.

Tan simple como eso es estar cada vez mas lejos del defaul.t

Enrique Cido escribió:...
Mi punto es este: lo que hace cara o barata a una opcion es su valor tiempo exclusivamente. Se sabe de la teoria basica que el precio de una opcion siempre debe ser mayor que su valor intrinseco para evitar arbitraje. Por lo tanto, el excedente (el valor tiempo) es lo que debe usarse para decidir lo anterior.

Comparto esta formula que a mi me sirve tanto para ITM como para OTM
ya que anula el valor intrinseco cuando se hace menor o igual a 0 (ATM-OTM)

(prima - maximo(0, precio_tvpp - base)) / (precio_tvpp - prima) * 365/dias_a_opex

- el numerador es el valor tiempo
- el denominador es lo invertido
- la ultima division es para anualizar la tasa

sigo insistiendo en que estos dias de baja de eeuu argentina y sus titulos publicos estuvieron ajenos a la magnitud de ese movimiento bajista.No nos contaminan , no nos contaminan.....

Es que los inversores se estan dando cuenta que tienen que dejar de adherirse a costumbres de inversion y ver que paises como el nuestro presentan oportunidads de inversion legitimas y reales porque estan acompañadas de decisiones politicas fuertes y de un pueblo que quiere crecer.

nawu escribió:creo que argentina se desendeuda porque nadie quiere prestarle. nada mas que por eso.

nadie puede....

creo que argentina se desendeuda porque nadie quiere prestarle. nada mas que por eso.

desde el 21 de julio el dow bajo un 8% y el tvpy subio un 4%

Es obvio, eeuu endeudado al tope y con bajo crecimiento y argentina desendeudandose y creciendo para casi asegurar tres pagos...

SE ESTAN DANDO CUENTA QUE ARGENTINA FUNCIONA?

Gracias Enrique, se nota que la tenés reclara.
Como mis conocimientos del tema son nulos, no entiendo todo lo que sigue a "El lenguaje que hablan los traders..."

Leeré algo más antes de seguir con este tema.
Muchas gracias.

Apareció el más impresentabñe de todos a mandar fruta como es su costumbre.

inmho

Muchas gracias Jotabé!

No es Cría!

Lo más probable es, como vos decís, en el peor de los casos, que me embarguen un porcentaje de mi sueldo entonces...
Un abrazo.
Fili

Fili
No soy abogado; creo que esa consulta requiere mayores precisiones, obvio no por este medio.
Los embargos o inhibiciones son factibles sobre todo patrimonio del fallido; en los hechos lo usual es que se traben sobre cuentas bancarias, bienes inmuebles y automotores.
Depende, creo, del expertise de la otra parte.

Si te enfrentás a Cría, no se salva nada

Jotabe escribió:Ganamos
Los $3 del 2013...es un supuesto px de mercado o qué?

Locuras mías, 2012 lo tomo como casi seguro, no así 2013, entonces supongo un escenario bien pesimista, que paguen $3 por el facial restante. Analizo primero si me cierra con un escenario pesimista en 2013, el optimista sería aprox $11.50!

canicasar escribió:
Fijate antes de cambiarte que el nuevo agente tenga caucion disponible ,hay poca y la reservan para determinado tipo de clientes ,no a todos le dan caucho a full.Por eso es importante la relacion con tu operador ,si es bueno,te suele consegir si sos un cliente conocido y poco hincha pelotas.Saludos.

Lotero21 escribió: Candado mi agente siempre tiene caucion y tiene muy buenas comisiones si queres pedile mi mail al administrador.

Gracias por sus respuestas, aprecio mucho cada aporte desinteresado. Saludos.

PD: Ahí le mande mail a JIR. Veremos...

Jotabe, te contesto lo que me preguntaste.
El lenguaje que hablan los traders, quants y academicos es el de volatilidad. Si bien decir que algo es caro o barato es muy relativo, cuanto cuesta cubrirse o apalancarse con opciones se mide usando volatilidad implicita. Fijate que esto es lo que publica el IAMC, y no la tasa.

El desacuerdo que reino siempre aca es con respecto a que entendemos por tasa. Para mi, es tal cual observo ganamos: la rentabilidad de la operacion. El inconveniente con esto es que hay que hacer un supuesto sobre el precio futuro. Para la operacion de lanzamiento cubierto o covered call, ese supuesto es que el precio en opex es igual a precio inicial. Bajo ese supuesto, la tasa o TIR de la operacion te da lo mismo que el cociente valor tiempo/capital invertido.

Y aca esta el origen de la discrepancia. Para opciones ITM, la formula de Patricio coincide con esto, pero para OTM, no.

Mi punto es este: lo que hace cara o barata a una opcion es su valor tiempo exclusivamente. Se sabe de la teoria basica que el precio de una opcion siempre debe ser mayor que su valor intrinseco para evitar arbitraje. Por lo tanto, el excedente (el valor tiempo) es lo que debe usarse para decidir lo anterior.

Ganamos
Los $3 del 2013...es un supuesto px de mercado o qué?