DarGomJUNIN escribió:VIX (“índice miedo USA”) cierres: Miércoles quieto 23,38 salieron en Jueves 31,66 más Viernes 32,00 (máximo 38,55).
Conclusión: todos los grandes que tenían que salir, ya lo hicieron. Ahora, solamente queda el “chiquitaje” asustadizo.
No.
El VIX es al fin y al cabo un promedio de volatilidades implícitas esperadas al comprar y vender puts y calls de acciones que forman parte del índice S&P500. Como supuestamente las opciones se usan para quedar neutros ante una baja esperada de precios de cada acción individual, es que el VIX reflejaría la volatilidad implícita esperada para los dos próximos vencimientos de opciones. Si no se da la baja que esperan "los grandes" habrán perdido dinero.