TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Peor_es_nada]

alea tenes que pasar por el boliche asi agitamos un rato.

[Aleajacta]

Si alea, cuando laburaba en Goldman Sachs....tengo los papers si queres...es para fumarte un poquito

Un filoso-fo el tipo ahora: “Siempre da mucho gusto ver volar al minador con su propio hornillo”, dijo sobre la rebaja de S&P de USA.
Sí, dale, siempre es gusto leerlo. Va mail.

[martin]

Cristian ya vendiste lo que querías vender o todavía queres achicar algo más ???.....

[Aleajacta]

La explicacion que mas cierra es que todos los inversores que compraron VIX futures y opciones como cobertura ante un tail event, aprovechan el spike del VIX y se amontonan para ponerse liquidos, sabiendo que la volatilidad es un proceso que revierte rapido hacia la media,

Claro. Eso dice: que están líquidos. La novedad es que lo estén a todos los plazos futuros.

[Peor_es_nada]

Si alea, cuando laburaba en Goldman Sachs....tengo los papers si queres...es para fumarte un poquito

[martin]

Yo hoy desarme un 25% de mi tenecia y compré opciones noviembre y diciembre que equivalen a los mismos nominales, incluso un poco mas. Con eso bajé caución a un 55%, estaba hasta las muelas apalancado y me sacudieron de lo lindo.

Creo que hay muchos que hicieron algo parecido dado que pagaban tasas altísimas en medio de la baja ( bastante gente muy caucionada achicó caución pero se pasó de noviembre y diciembre). Para mí pagaron tasas altísimas y yo en vez de vender cupón (aunque el viernes sí que lo hice) preferí lanzarles lotes. Sinceramente hay que ser muy pero muy optimista para una vez que te dan una paliza, dado el apalancamiento con cauciín, compres opciones de frente con los riesgos ímplicitos que tiene esa estrategia. A mí me parece temerario....

[Peor_es_nada]

Bien ahi Enrique,
Es una de las maneras. La otra es que cambian las opciones y las venden y quedan con el subyacente.
Lo otro que hacen es un Spread Ratio 3.1 con calendar o DITM como para cubrirlas...

[Aleajacta]

Aleajacta,

Las opciones son la otra mitad del mercado.....cuando un activo tiene opciones, ese activo esta distorcionado, lee EMANUEL DERMAN

Ok. A Derman lo leo en Reuters y twitter. Pero entiendo que decís su pasado.

[criacuervos]

"Amenaza de recesión mundial, y aquí Boudou sigue tocando la guitarra"

Hummm...a ver otras variantes
"El mundo se cae y acá dicen que es nosotros que subimos"
"Argentina a contramano del mundo: sigue creciendo el PBI"

O sea, guitarra para todos...

[Mr_Baca]

http://www.urgente24.com/noticias/val/1 ... tarra.html

"Amenaza de recesión mundial, y aquí Boudou sigue tocando la guitarra"

Hummm...a ver otras variantes
"El mundo se cae y acá dicen que es nosotros que subimos"
"Argentina a contramano del mundo: sigue creciendo el PBI"

La lei y me cague de risa, era una nota redactada para Cria...

[Mr_Baca]

Hoy el TB a 10 años toco los niveles de la crisis de Lheman...

Preocupante

[Enrique Cido]

El backwardation se daría porque NO se compran opciones. (Eso dice al final del artículo que puse el link).

Enrique Cido, un forista también conocedor de opciones como vos espero que aparezca.

La explicacion que mas cierra es que todos los inversores que compraron VIX futures y opciones como cobertura ante un tail event, aprovechan el spike del VIX y se amontonan para ponerse liquidos, sabiendo que la volatilidad es un proceso que revierte rapido hacia la media,

[Jotabe]

http://www.urgente24.com/noticias/val/1 ... tarra.html

"Amenaza de recesión mundial, y aquí Boudou sigue tocando la guitarra"

Hummm...a ver otras variantes
"El mundo se cae y acá dicen que es nosotros que subimos"
"Argentina a contramano del mundo: sigue creciendo el PBI"