Foro de Rava Bursátil

Hoy estuvieron tomadores los bancos, mirá los precios

esanpi escribió: ↑ Coincido, porque no? Faltan 18 días para el FOMC,
con 93% de chances de 'No Change' para las tasas,
y el mercado comprará y venderá con la noticia.
No es mes con incertidumbres y eso es bullish.


Captura de pantalla 2023-09-01 180645.png

Olvídate, con el desempleo subiendo no te tocan la tasa…
Se viene el pause, lo cual no es malo…
El tema es que durante el pause sigue crujiendo el banking y ahí viene el sustito con el posterior achique.
Un poco lo que le pasó a China…
Y ahí arranca el lío, aunque Elushi no lo crea jaja

Aparte no veo venta. Ya sé q el volumen es bajo, que es verano y todo eso pero en esta zona era de esperarse un pullback y no aparece. Evidentemente los vendedores están más arriba, o desaparecieron. Cualquier dip es comprado. Pagan calls en varias grandes (NVDA, TSLA x ej), el VIX bajando es una señal. Breadth en general viene bien, no hay divergencias en ningún lado. Yo si fuera short seller no shortearia esto. Pienso que la mayoria pensará parecido entonces el camino de menor resistencia es hacia arriba, nada que hacer. Si no aparece algo inesperado.. es up

esponja escribió: ↑ De hecho, tengo la sensación de que septiembre va a ser un buen mes y nos vamos a meter la seasonality donde no llega el sol

Coincido, porque no? Faltan 18 días para el FOMC,
con 93% de chances de 'No Change' para las tasas,
y el mercado comprará y venderá con la noticia.
No es mes con incertidumbres y eso es bullish.

De hecho, tengo la sensación de que septiembre va a ser un buen mes y nos vamos a meter la seasonality donde no llega el sol

Exequiel escribió: ↑ Cuando el desempleo pega la vuelta generalmente se arma.

Si. La historia respalda eso. El desempleo sigue a la infla con un año de retraso. Pero veremos.. yo sigo con la mía: buyers vs sellers. No lo veo mal al mkt. De hecho lo veo bastante bien.

alzamer escribió: ↑ El indice de desocupacion que salio esta en linea con la caida de ofertas de trabajo del otro dia.

Esto, esta en linea tambien con lo que paso en 2007 2008.

La tasa no volvera a subir como entonces, pero es tarde.

Se hará pomada.

Chau USA.

Cuando el desempleo pega la vuelta generalmente se arma.

El indice de desocupacion que salio esta en linea con la caida de ofertas de trabajo del otro dia.

Esto, esta en linea tambien con lo que paso en 2007 2008.

La tasa no volvera a subir como entonces, pero es tarde.

Se hará pomada.

Chau USA.

Se vuela el oil…
Esponja…

esanpi escribió: ↑ El Bookmap sólo muestra niveles de liquidez pasiva,
las frecuencias de flujo las calculan los algoritmos,
los humanos no podemos hacerlo en milisegundos.
Basicamente cálcula el size promedio del bid/ask,
y te lo compara con el flujo bid/ask en real time.
Si el bid/ask operan 20# y el flujo te sube a 40#,
obtiene cuantos niveles de precio puede moverse.

perdon, cuando dije frecuencia me referia al timeframe de las operaciones y de cuanto tiempo dura ese trade. use una palabra que justamente en tu rubro tiene un significado muy distinto que es la frecuencia del flujo de operaciones.

motomoto escribió: ↑ jajaja.... bueno lo intente.... lo intento leer, entiendo que puede surgir cosas interesanes, ya que es donde el mercado espera que el activo se mueva, el volumen profile es muy bueno y por momentos bastante efectivo para esperar movimientos de precio posiblemente convinado con el OI surjan cosas interesantes.

para mi el tema del OI es que a efectos practicos no indica nada. ponele que hay un strike que tiene terrible OI, no quiere decir que el precio va a ir a esa base. de hecho si es un strike cuyo precio haria perder mucho al MM, por la cantidad de contratos, (en relacion, mas que otras bases ponele), llegando al opex es justamente de donde van a intentar salir a toda costa, llevando el precio a otra zona, pues van a intentar dejar OTM a la mayor parte de ese OI (max pain theory).
ligado a lo que hablabamos la otra vez de que a la larga el mayorista siempre gana, el MM gana cerca del 80 y pico % de las veces...con lo cual lo del max pain mas que una teoria es una relacion probabilistica de ocurrencia

esponja es experto en esto asi que puede decir mejor que yo si el OI sirve de algo para el trading, pero en todo caso si sirve, me suena que lo tenes que tener recontra aceitado y contrastarlo con otras cosas...

elushi escribió: ↑ sin el bookmap para las frecuencias que opera esanpi es imposible

El Bookmap sólo muestra niveles de liquidez pasiva,
las frecuencias de flujo las calculan los algoritmos,
los humanos no podemos hacerlo en milisegundos.
Basicamente cálcula el size promedio del bid/ask,
y te lo compara con el flujo bid/ask en real time.
Si el bid/ask operan 20# y el flujo te sube a 40#,
obtiene cuantos niveles de precio puede moverse.

esanpi escribió: ↑ US Unemployment Rate Actual 3.8% (Forecast 3.5%, Previous 3.5%)
US Nonfarm Payrolls Actual 187k (Forecast 170k, Previous 187k)
Fed Swaps price in lower odds of another rate hike this year.

jajaja le mandaba bandera y todo al post.
una de las noticias mas importantes, mas que esos numeros, es el numero del hourly wage m/m change. vino bastante bajo el numero y es una gran medida para anticipar si la inflacion esta volcandose al salario (y viceversa)

elushi escribió: ↑ googlea max pain options y lee un poco de eso y de gamma exposure que esta relacionado con lo que vos estas queriendo hacer: operar en base a donde esta la liquidez de las opciones teorizando que es ahi a donde converge el precio.
es una lectura un poco complicada todo lo que tiene que ver con opciones y sus market makers, pero bueno, es lo que estas pidiendo jaja

jajaja.... bueno lo intente.... lo intento leer, entiendo que puede surgir cosas interesanes, ya que es donde el mercado espera que el activo se mueva, el volumen profile es muy bueno y por momentos bastante efectivo para esperar movimientos de precio posiblemente convinado con el OI surjan cosas interesantes.

Las chances de NO suba de tasas sube del 88% al 93%... FED No Change...