Foro de Rava Bursátil

capi escribió: vos si, pero nunca vi los historicos de este topic, expresar un lanzamiento, cuando si expresaron la compra de calls, ahora resulta q hay muchos lanzadores?

Bono escribió:a los q preguntaron, coloque la posicion entera en 1650 y 1600 cdo el cupon valia 1660 aproximadamente hacia el 23 del mes pasado aproximadamente.

Arucho escribió:Que vencimiento? Julio?

Bono escribió:junio.

Arucho escribió:Tendria que plantear escenarios en planillas excel para ver si roleando no se pierde, pero creo que es posible. Se que suena raro no perder con esta baja superior al 10% pero creo que es viable.

Bono escribió: la posicion la tengo colocada a la baja desde los 18.- mayo fue bajista, en opex mayo estaba colocado en 1650 y 1700, los 17.- fueron a cero, los 1650 los retome y coloque en 1650 y 1600 junio.

anterior a eso, venia colocado en marzo y abril a 1600 y 1650, en ese lapso el cupon subio, cdo la 1600 se puso atm y la role a 1700 mayo x la misma prima aprox. y asi me fui moviendo hasta hoy.

es una colocación dinámica, siempre en algun momento en todos los activos hay correcciones ya sea x tiempo o x precio, cuando un call vendido sube su prima x el alza del subyacente se espera hasta llegar a alguno d estos momentos, pasó en 15.- x tiempo y pasó ahora x precio, mientras el tiempo pasa la prima del lote mas cercano se va depreciando sola, cada vez mas rapido a medida q se acerca opex, en cambio la mas larga mantiene su valor x tener una duration mayor, el subyacente puede subir y la prima del lote cercano cae igual, cuando se pone atm o itm llega un momento en q se pone casi a la par, ese es el momento para rolarla a mes posterior x el mismo valor d prima a una base mas alta, y esto es en el caso d alza, en caso d baja es rolar mismo vencimiento pero para abajo, en mi caso, sin retomar el d arriba.

por supuesto q algo d timming hay q tener, pero esto es perfectamente posible de hacer sin tener ninguna bola d cristal.

martin escribió:Yo todo este año estuve siempre cuacionado (aunque aumenté la caución en la baja lenta del tvpp que lo había llevado a 16 pesos) y casi siempre lanzado (en acciones y tvpp) en un gran porcentaje de mi cartera.

capi escribió:
vos si, pero nunca vi los historicos de este topic, expresar un lanzamiento, cuando si expresaron la compra de calls, ahora resulta q hay muchos lanzadores?

murddock escribió:La caucion solo sirve para mercados claramente alcistas. En mercado lateral perdes pagando intereses y ni hablar en mercados bajistas. Solo me caucionaria si veo que algo esta regalado y en este contexto donde hemos visto caer 25% la bolsa de Alemania como si fuera un mercado emergente yo solo veo precios mas o menos baratos, pero no de liquidacion.

martin escribió:Yo todo este año estuve siempre cuacionado (aunque aumenté la caución en la baja lenta del tvpp que lo había llevado a 16 pesos) y casi siempre lanzado (en acciones y tvpp) en un gran porcentaje de mi cartera.

martin escribió:tordo la estrategia de bono es opuesta a la que hacen muchos de ustedes. El tipo lanza su posición más allá de que este caucionado. Es una estrategia, más allá de la caución y que no tenga necesidad de vender, muy conservadora al lado de las que hacen varios de ustedes.

martin escribió:Jotabe muy descriptivo el cuadrito. Lo único que te quedaste corto con la caución inicial ya que algunos muchachos en máximos tenían más del 70% de caución.