Foro de Rava Bursátil

fenixio2011 escribió: Enrique, para aprovecharlo no estaba bien el "mayor" que habias puesto?
Digo porque menor es lo que pasa normalmente.

Claro, oportunidad de arbitraje se da si no se cumple lo que puse, que es como vos decis. Yo me refiero a que debe suceder para evitar esa oportunidad.

Mr_Baca escribió:resumi lo que decia. compran mas bonos emergentes en el saldo.

Aleajacta escribió: Mr_Baca, ¿más que cuando? Lo que dice el artículo es una parte de un cambio en el portfolio la semana pasada: vendieron 100 dólares de acciones EM. Con 50 dólares de esa venta, compraron bonos EM; los otros 50 dólares se los llevaron.

Superas a mi mujer en las vueltas.
Ahora te analizo la noticia. El " detras de las noticias "
Si Pepe!, Falta llenar un espacio, mandate una notita de emergentes, que estan de moda. Jefe, pero no se un pomo de emergentes. Pero pepe, vos te pensas que alguien sabe algo ? Manda fruta, como la triple a de las subprime. Nadie se da cuenta. vos manda, que si pones emergentes, pega bien.

Enrique Cido escribió:En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente menor que strike+prima de la base mas alta...

Enrique Cido escribió:Corrijo.

Enrique, para aprovecharlo no estaba bien el "mayor" que habias puesto?
Digo porque menor es lo que pasa normalmente.

http://www.forexpros.es/currencies/usd-brl

continua firme...

Aca encontre el PLAN DE OBAMA PUNTO POR PUNTO,.muy claroo y por suertee en idiomaa nacionall jaja! me cansé de leer BLoombergg

http://www.invertir-en-bolsa.com.ar/not ... mpleo.html

Saludos!

Ortro escribió:Amargo, pero astuto..

Ortro, leiste la respuesta que te deje el otro dia?

Enrique Cido escribió: En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente menor que strike+prima de la base mas alta.
Bien por lumar que exploto este free-lunch.

Corrijo.

Enrique Cido escribió:Lo que dice lumar es otra relacion de no arbitraje, en este caso que deben cumpli dos call con mismo maturity y diferente strike. La relacion que deberia valer es esta:

C(1)-C(2)< (K(2)-K(1))/(1+r).

K(2), K(1) strikes, con K(2)>K(1).
C(i) prima de la opcion con strike K(i).

En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente mayor que strike+prima de la base mas alta.
Bien por lumar que exploto este free-lunch.

csarachu aca tenes una buena para la planilla

lean la nota del Cronista, la Anses vendió un toco de bonos y con esa guita bancan los déficits del tesoro, los futuros jubilados bien gracias

Hola, Capi. La data lo trajo Mr_Baca.
http://foro.ravaonline.com/foro3/viewto ... 8#p1701658

Lo que dice lumar es otra relacion de no arbitraje, en este caso que deben cumpli dos call con mismo maturity y diferente strike. La relacion que deberia valer es esta:

C(1)-C(2)< (K(2)-K(1))/(1+r).

K(2), K(1) strikes, con K(2)>K(1).
C(i) prima de la opcion con strike K(i).

En criollo, strike+prima de la base mas baja debe ser estrictamente mayor que strike+prima de la base mas alta.
Bien por lumar que exploto este free-lunch.

Mr_Baca escribió:resumi lo que decia. compran mas bonos emergentes en el saldo.

Mr_Baca, ¿más que cuando? Lo que dice el artículo es una parte de un cambio en el portfolio la semana pasada: vendieron 100 dólares de acciones EM. Con 50 dólares de esa venta, compraron bonos EM; los otros 50 dólares se los llevaron.


PD. Sí, Fenixio, traté de disimular el error. Pero no conviene multiplicar x 2 la salida de fondos de EM.
Ayer al fin estuvo tranqui con las reservas acá después de que BCRA mostrara la billetera: solo vendió 45 millones (y BNA otros 45 M). Hoy no va a salir tan barato.

muy buen dato Alea!