Foro de Rava Bursátil

dneop escribió:Si en brasil vuela, porque el ADR no acompaña????

mr_osiris escribió: a ver si esta &#*#! mete volumen y rompe los 10 con fuerza la pu** madre





no me pondría adelante....

cabbarto escribió:a ver si esta &#*#! mete volumen y rompe los 10 con fuerza la pu** madre

jesus330 escribió: En el Bovespa 2,60

Esco escribió:que lastima no haber comprado calls la semana pasada.... creo que esos precios no se van a ver mas.
Esta semana sera buena para lanzar. ...

Esco escribió:que lastima no haber comprado calls la semana pasada.... creo que esos precios no se van a ver mas.
Esta semana sera buena para lanzar. ...

mr_osiris escribió: Si..se la están llevando en pala en el pre....

mediamovil escribió:
Estimado forista un buen sensibilidador para manejar el cuando viene un achique además de lo que aporté en mis anteriores post son los indices de volatididad.

La teoría que se utiliza para el análisis de volatilidad es la teoría del contango y backwardatios. Estos conceptos son utilizados para mercados de futuro y poder sensibilizar qué hará la oferta y la demanda.

Muchos autores aplican esta teoría para sensibilizar la volatilidad y poder estimar el cuando que es su variable no resuelta.

Todos sabemos que una inversión se mide por una tasa y que ella se relaciona, para nuestros tipos de inversiones, por dos variables precio y tiempo. Su duda es el cuando.

Le aporto una sugerencia:
1.- El VIX es el indicador de volatilidad del S&P500, el VXV es el indicador de volatilidad del S&P500 a tres meses (futuro). Ergo usted tiene dos indicadores. Uno el mercado esperado y otro el mercado futuro. Si usted diivide VIX/VXV y el cociente le da mayor a 0,90 es un buen estimador para decir que el precio esperado es mayor al precio futuro. Esto es lo que le hace saltar a cuaquier algoritmo la térmica. Pues, si se ve que el esperado es mayor que el futuro puede haber un choque de planetas. Ahora esto es condición necesaria pero no suficiente y lo que debe pasar adicionalmente es que el futuro tambien tiene que ir en ascenso.

2.- Otro buen indicador o estimador del cuando es medir los indices de volatidad reflejados por el ETF UVXY y el VIX. Si usted analiza en una gráfica este cociente podrá sensibilizar un choque de planetas. Haga el ejercicio y vea. Sume esto a las gráficas que aporté anteriormente.

Ahora cualquier forista que lee mi post dirá: pero no es matemática pura. La economía no es matemática pura porque siempre está supeditada a cómo reaccionará el mercado y otras variables no manejadas por el hombre.