Aleajacta escribió:A mí me parece buena [a ojo la correlación entre CCL y precios de activos locales]: fines de 2008 hay fuga, ppios de 2009 entrada, ahora fuga...
Jotabe escribió:Ale... qué entendés por correlación? Que dos variables corran en el mismo sentido, sin medir la fuerza y la forma?
Con eso no alcanza.
Cum hoc ergo propter hoc.
Por co relación, dos variables con relación a una tercera o entre ellas. La "fuerza" medirá entre -1 y 1, donde 0 sería debilidad (no correlación) y las unidades representan la mayor correlación inversa y la mayor correlación directa, respectivamente.
Si SIEMPRE que precio del dólar CCL subiera, el precio de un bono (o acción o cupón) bajara la correlación entre esos dos precios diarios sería -1.
En cambio, si la variación no fuera por la misma magnitud, por ejemplo si CCL subiera 10%, pero precio no bajara 10% sino menos, la correlación no sería máxima (no mediría -1).
En excel, la función de correlación entre dos series es "coef.de.correl (serie de valores 1; serie de valores 2)".
"Como dos cosas pasan a la vez, entonces, una pasa a causa de la otra"... puede o no ser el caso, pero la correlación no es para medir causalidad sino simultaneidad. Saludos.
