Foro de Rava Bursátil

Murd/Jetrho esta perfecto aclarar ese punto. Que la caución es un arma de doble filo y usarla en bear market puede significar "el" error. Lo ideal era por ejemplo aprovechar esos puts ATM con mínimo valor extrínseco en TVPP, cuando venía en tendencia up daban con confianza puts los de DI, había que ponerse a llevarlos como hormiga pero era posible llevar puts ATM con poca tasa y ahí si se podía cargar con palanca brava.

Muy productiva esta discusión.

murddock escribió:Yo les tengo otra pregunta.

Si compro con 10 mios y 10 de caucion GGAL 3.74; y lanzo la 3.80 a 0.17, el papel se va 3 pesos y no me ejerzen; cuanto me sacaron?

no se viejo
acá ganamos 7.5% mensual
tirados en la reposera
una papa

una vez un jefe me dijo ¨el excel aguanta todo¨
mientras yo hacía presupuestos de ventas
y el viejo había gastado zapatos durante 40 años

jethro tull escribió:el talon de aquiles en una estrategia con opcio + caucion
esta "en que se produzca "UNA AGUJA BAJISTA"
Y TE OBLIGUEN A LIQUIDAR (tomen en cta que en iuesei te liquidan sin previo aviso cualquier gtia)

por ahora estamos en un bear market

jetro cuando hacemos un ajedrez....

jethro tull escribió:el talon de aquiles en una estrategia con opcio + caucion
esta "en que se produzca "UNA AGUJA BAJISTA"
Y TE OBLIGUEN A LIQUIDAR (tomen en cta que en iuesei te liquidan sin previo aviso cualquier gtia)

por ahora estamos en un bear market

Exacto, el punto que queria hacer es que la caucion es una arma de doble filo, esto es algo ovbio, pero hay que recordarlo. Y solo es conveniente para mercados laterales o alcistas.

turkini escribió:Como andas Ale no tengo los números en la cabeza Amigo. Pero gracias por tomarte el tiempo y el trabajo de hacer muy buenos post con cuentas y explicaciones.

es facil amigo bah yoya lo tenia sacado , pero fijate por mes paga entre un 4 y 5% de valor extrinseco o de tasa, nosotros posteamos esa idea hace 3 meses mas o menos la accion bajo un 20% y la hubiesemos lanzado 3 veces. mas o menso te da eso...un abrazo ches..

Como andas Ale no tengo los números en la cabeza Amigo. Pero gracias por tomarte el tiempo y el trabajo de hacer muy buenos post con cuentas y explicaciones.

turkini escribió:En mi ejemplo teórico, solo intenté demostrar que se puede ganar ese % (7,5) que planteó Ale una vez hace un tiempo en este Topic y que es la base de la discusión, claro que no creo que se pueda sacar ese % mensual constante y sistemáticamente, sería una utopía total. Con que salgan bien el 60% de las veces y que el otro 40% no salga excesivamente mal ya sería un logro.
Mi ejemplo no es ni una recomendación ni nada por el estilo y esta bien plantear como hizo murddock el peor escenario o la contra cara de nuestra estrategia planteada, me parece que toda persona que hace un inversión en bolsa debe pensar estos escenarios antes de tomar una decisión y diseñar de antemano los Planes B,C etc.

En conclusión, ha quedado clarificado gracias al post de Ale de abajo, que se puede obtener un 4-5 o 6% mensual con esa estrategia siempre y cuando salga bien, obviamente. Por supuestos que hay formas de ganar ese % con estrategias y riesgos similares, se me ocurren lanzar puts base 3.8 que sería el valor que necesitamos en el lanzamiento para ganar el max profit.

Esto es lo valiosímo del foro, debatir entre todos estrategias con sus diferentes formas, y riesgos para domar un poco esta bestia indomable llamada mercado de capitales.

che turki te acordas que esa estrategia la pensamos cuando pampa estaba a 2,50 creo. fijate vos si la hubiesemos echo y con los valores que tiene ahora, sin recompras ni nada solamente lanzando mes a mes hubiesemos estado empate al dia de hoy y un 5% abajo, cuando esta accion toco su minimo . claro esta si sumamos los 6 meses anteriores, hubiesemos estado un 20%. arriba, esto es mas o menos desde enero hasta ahora.

En mi ejemplo teórico, solo intenté demostrar que se puede ganar ese % (7,5) que planteó Ale una vez hace un tiempo en este Topic y que es la base de la discusión, claro que no creo que se pueda sacar ese % mensual constante y sistemáticamente, sería una utopía total. Con que salgan bien el 60% de las veces y que el otro 40% no salga excesivamente mal ya sería un logro.
Mi ejemplo no es ni una recomendación ni nada por el estilo y esta bien plantear como hizo murddock el peor escenario o la contra cara de nuestra estrategia planteada, me parece que toda persona que hace un inversión en bolsa debe pensar estos escenarios antes de tomar una decisión y diseñar de antemano los Planes B,C etc.

En conclusión, ha quedado clarificado gracias al post de Ale de abajo, que se puede obtener un 4-5 o 6% mensual con esa estrategia siempre y cuando salga bien, obviamente. Por supuestos que hay formas de ganar ese % con estrategias y riesgos similares, se me ocurren lanzar puts base 3.8 que sería el valor que necesitamos en el lanzamiento para ganar el max profit.

Esto es lo valiosímo del foro, debatir entre todos estrategias con sus diferentes formas, y riesgos para domar un poco esta bestia indomable llamada mercado de capitales.

error numerico claro error de texto ya sabennn .... que pienso mas rapido de lo que escribo, realmente tengo muchos ms por el face y quiero cumplir con todos ches y eso complica las cosas

Great Pek escribió:despues de devolver la causion (sin comisiones ni intereses) tu capital te queda $6340-3740=$2600 o sea perdida de 30%

claro cuando baja perdes el doble, pero cuando ganas ganas casi el doble, por un capiutal que no tenes. es buena la estrategia siempre y cuando el papel se mantenga o suba. che disculpen si por ahi postee algun error toy sin dormir...

murddock escribió:Yo les tengo otra pregunta.

Si compro con 10 mios y 10 de caucion GGAL 3.74; y lanzo la 3.80 a 0.17, el papel se va 3 pesos y no me ejerzen; cuanto me sacaron?

tu gcia porcentual sin comisiones ni costo de la caucion 0,23 ctv neto un 6,14% de tu precio de compra de la accion 3,74%.

ahora vamos a lo real y explicativo con 1000 acciones. + 1000 ( de caucion)
compro 1000 acciones a 3,74$ = 3740$.
me caucniono por el doble = compro 1000 acciones más = 3740$.

total en acciones = 3740 + 3740 = 7480$ ( total del portafolio).
lanzamos 2000 acciones = de la base 3,80 a 0,17 = 2000 x 0,17 = +340$.
ahora la accion sube a 4$ por ejemplo =
la 3,80 valdria al final 0,21 ( un centavito mas recompramos por ejemplo = 0,21 x 2000 = -420$, pero nuestro portafolio se aprecia desde los 3,74 y hasta los 4$ y al recomprar ,libremaos el mismo para no entregarlos a 3,80 vamos al resultado final haciendo suma algebraica.
inversion inicial = 7480 ( 2000 acciones a 3,74$)
inversión al final = 8000$ ( 2000 acciones a 4$) + 340$ ( lanzamiento) - 420$ recompra = 7920$
resultado final = 7920 - 7480 = + 440$ gcia final. esto reflejaría un retorno del +11,77% sobre nuestro capital original de 3740$ ( sin comisiones y caucion claro) por que en definitiva nosotros teníamos 3740$, y la gcia obtenida despues de devolver la caucion no nos saca nadie.

Ahora a la pregunta del amigo murdock si la accion baja, tu perdida se duplica claro pero es lo mismo que si tuvieras tu plata. el doble digamos, claro te desespera vamos al resultado por 2000 acciones te lo hago rapido.

compras 2000 acciones a 3,74 ( 1000 y 1000 ). = 7480$.
lanzas 2000 acciones = + 340$.
la accion baja, a 3$ = 6000 + 340$ ( no me ejercen asi que no recompramos claro).

6340$ = 7480$ = perdida del -1140$.
pero en definitiva es lo mismo por que si comprabamos 2000 acciones sea o no sea nuestra plata perdemos y ganamos lo mismo la ventaja es que si ganamos ganamos una gcia valga la redundancia, con un capital que no tenemos... disculpen por ahi si fallo en alguna cosa, por que toy medio dormidito. ajaj

Yo les tengo otra pregunta.

Si compro con 10 mios y 10 de caucion GGAL 3.74; y lanzo la 3.80 a 0.17, el papel se va 3 pesos y no me ejerzen; cuanto me sacaron?

turkini escribió:Jaa son malos che.
Les hago una pregunta para pensar. Si compro con $10 mios y $10 de caución GGAL a 3,74 y lánzo la 3.8 cobrando 0,17 y me la ejercen cuanto de rentabilidad sobre mis $10 gané?
Saludos

amigo turki si la accion sube no preocupes por que no te la van a ejercer... yo me canse de hacer esa estrategia, y te conviene que suba o que se mantenga, la unica manera que corres riesgo de que te ejerzan es si por ejemplo tenes la base 3,80 la accion esta 4 pesos y el valor de la prima de tu base lanzada vale totalmente 0,20 o menos ahí si, pero mienstras tanto el que te compro t lanzamiento gana ams en el mercado vendiendola mas caro que el valor ITM de 0,20 ctvs, y se ahorra en comisiones, inclusive si desea hacerse de esos papeles, le conviene. vender el lanazzmiento que te compro a vos, y despues comprar en el mercado directamente, esta situacion de la perdida de valor extrinseco ( que valga mas de 0,20) no ocurre sino hasta la ultima semana de vencimeinto claro ahi deberias recomprar y volver a lanzar.. espera mi libro ahi esta todo esto paso a paso... pensa tambien si queres vos que harias si compraste la base 3,80 y la accion esta a 4$, pero la prima de lo que compraste esta por ejemplo 0,22, la venderias no ejercerias, por que perdes que te pagen 0,02 ctvs de mas, y encima te comes una comision grande por los papeles, y ENCIMA tenes que tener la plata para ejercer y comprar las acciones.,... un abrazo amigo...