DIA Dow Jones 30 (ETF)

[LUCHO]

Clarisimo toni. buena data.

[TonyMontana]

Rydex Fund Flows
Rydex market timers who switch between funds to attempt to beat the market have recovered from their relatively pessimistic position at the start of the month to a more ‘normal’ posture:

The only other interesting data point from Rydex this week is the sudden jump in assets in their Utilities Fund from $28 million to $150 million. This is really unprecedented (at least for me!) and it is difficult to guess what could be behind such a drastic change in assets. Obviously this is not the work of the usual herd of market timers but perhaps a hedge fund manager who got bored of the usual trading vehicles.

Mutual Fund Flow

The data for the whole month is not available but it looks like July will deliver the 19th consecutive positive inflow for bond funds. And they are almost all heavy inflows averaging $30 billion a month.
Domestic equity mutual funds suffered almost $9 billion of outflows with foreign equity funds taking in a paltry $117 million. Since 2007 US mutual fund investors have invested almost $700 billion into bond funds while taking out almost $25 billion from equity funds.

y mucho mas..
http://www.tradersnarrative.com/sentime ... #more-4492

[Ciclotímico]

Si aclarás "promedio de que en base a qué" tal vez te podamos ayudar. Suponiendo que se trata de promedio de precio.

Promedio de precio en base al número de operaciones nominales?
Promedio de precio discriminando las operaciones en up-tick & down tick?
Promedio de precio en base al volumen?
Promedio de precio en base apertura-cierre?
Promedio de precio en base [(máximo-mínimo)/2]?

Sería como un ponderado diario... , calculo que es la del volumen. La idea sería total de $ operados / total de papeles operados

Ej: TS bcba hoy: $4.524.495 / 57.444 = 78,76

[nitramus]

Igualmente, gracias!! Voy a seguir indagando, trazar las divergencias de Elder me esta volviendo bizco hace dias!!

Muy bien finde!!!

Martin

No. Sólo miro cada tanto los charts de StockCharts en la visión Elder Impulse System determinando sobre el MACD 1.13.1 en daily y el MACD 1.65.1 en weekly.

Gustavo, te queria preguntar si testeaste alguna vez a fondo los indicadores Elder Ray Bull/Bear? Gracias

[Ciclotímico]

Alguno sabe cómo obtener los promedios diarios de los índices y/o papeles? Uso el ThinkOrSwim, también tengo el Metastock

[nitramus]

Gustavo, te queria preguntar si testeaste alguna vez a fondo los indicadores Elder Ray Bull/Bear? Gracias

[El rosarino]

Rosa, el dato bastante flojo de PBI hizo subir mucho los bonos de tesoro de largo plazo por eso hoy el TLT no fue el mejor indicador contra el mercado. Tuvo su driver propio y no fue por flight to quality o "safe haven" como dicen algunos.

Espero que el neutro de DJIA te haya servido!!

Un abrazo!!

SI, tal cual, aca se ve claro

http://noir.bloomberg.com/markets/rates/index.html

Un abrazo!

[nitramus]

Si bien hay algunos indicadores de trading que están señalando un agotamiento de suba en el corto plazo, todavia no shortearia contra el mercado porque:

- Ema 20 esta a punto de cortar hacia arriba la de 50
- El DJI arriba de SMA 200
- El force index de Elder todavia se encuentra en positivo
- El MACD aun en tendencia alcista.

Mientras que no quiebre el nivel de 10.250 pienso que no hay que dar por finalizada la onda "B".

Comparto la vision de Phantom: todavia no es un trending market, continua siendo un terrero fertil para day traders!!



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[El rosarino]

hablano de comportamiento de rebaño, otra cosa que me preocupa es la cantidad de "foristas nuevos" que aparecieron en estos 2 ultimos meses (dejando de lado cuestiones cualitativas) y sabemos que pasa cuando esto pasa... esta cientificamente comprobado.

Si Tony, pero mucha donia rosa veo que esta llevando inversos, con la justificacion que siempre tuvieron en 2009 que hay mucha incertidumbre, que no hya motivos para crecer, que bla bla bla... un post de lepotivase resume todos estos motivos medio ridiculos considerando que con los mismos motivos el mercado subio hasta los 1225 puntos SP500 (mas alla de gente que la tiene clara que tiene sus motivos validos para llevar inversos)....esa es otra senial pero para

[Ciclotímico]

Una cosa más sobre el seasonal, para explicar las caídas de nuestra primavera:
Algunos acontecimientos de septiembre-octubre que sesgan el análisis, muchas son hechos fortuitos que escapan al ámbito bursátil:
1929: Jueves Negro
1987: Lunes negro
1990: guerra del golfo (empieza en agosto)
2001: Atentado a las torres
2008: quiebra de Lehman

Bueno, dije muchos, me zarpé. Y conviene sacar el de 1929, porque el chart era de 40 años.

Agregable, 1973 por "crisis del petróleo", pero no estoy seguro

[Ciclotímico]

Una cosa más sobre el seasonal, para explicar las caídas de nuestra primavera:
Algunos acontecimientos de septiembre-octubre que sesgan el análisis, muchas son hechos fortuitos que escapan al ámbito bursátil:
1929: Jueves Negro
1987: Lunes negro
1990: guerra del golfo (empieza en agosto)
2001: Atentado a las torres
2008: quiebra de Lehman

[TonyMontana]

si fantasmita, lo lei ahi, lo habia leido en el WSJ, y ahora lo volvi a ver en el bloggerio.. es preocupante, pero dicen los que dice que saben, que es por el SPY que cada vez esta chupando mas papeles para abastecer la demanda... no se, con el avance de los etfs esto podria decirse que es normal, y no indica nada.. pero...
bueno los dejo por que hoy me toca garchar a mi, deseenme suerte.

[Ciclotímico]

Hay unas ganas que baje fantasma, mepa q sale para el otro lado... mira si va de nuevo a buscar maximos no hay drivers, solo las ganas del mundo bursatil q baje.
Abrazo.

Si, puede ser....pero por ahí la respuesta está en el almanaque....
http://www.seasonalcharts.com/classics_dj_ia.html
Un abrazo amigo.

El tema es que, naturalmente el índice en agosto tenderá a ser mayor que en enero, por el simple paso del tiempo (inflación mediante, entre otras cosas). Casualmente, el menor valor está en enero y el mayor en diciembre. Ésto no explica, igualmente, las oscilaciones intermedias, pero está claro que lo que actúa es el paso del tiempo. Si hicierámos el chart entre mayo t0 y abril t1, encontraríamos el valor menor en mayo y el mayor en abril.

Pd: Phantom, ya sé que siempre intervengo para discutirte las cosas, no soy de los que aplauden. Lo que me parece bien, lo leo / aprendo, lo que no me parece lo critico. Mis respetos