Foro de Rava Bursátil

16/08/10 - 16:00
Equipo de Estrategia de IG Markets

Ha sido una farsa que los principales índices bursátiles europeos abrieran la sesión con beneficios. Todo se dio la vuelta a media mañana: el sector bancario terminó por arrastrar a los mercados hacia las pérdidas dejando latente lo mucho que está costando digerir el dato peor de lo esperado del PIB japonés. Visto lo visto, es en estas situaciones cuando en vano esperamos una apertura positiva en Wall Street: S&P 500, DOW JONES y NASDAQ 100.

Afortunadamente, no todo son noticias relacionadas con el miedo provocado por la volatilidad. Si el sector bancario es el más castigado en esta sesión – siendo el Popular quien encabezaba las caídas al marcarse un descenso rondando el -1.90% - Inditex y Ferrovial mostraban una buena jornada pese a que la palma se lo está llevando Grifols subiendo +2.76%.

Por lo demás, ya sabemos lo que toca: subidas en la cotización del oro ante el temor que sigue reinando entre los inversores y subidas en el EUR/USD.

Los comentarios anteriores no constituyen asesoramiento sobre inversiones y por tanto IG Markets no acepta ninguna responsabilidad sobre ningún uso que se pueda hacer de ellos.
japon

a los que hacen AT.
Alguien puede subir un AT del bono del tesoro a 10 años de usa ?

http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZN&p=w1

Ya esta en valores cercanos a la crisis sub prime.

Hay que fichear ahi parece

in bac 13,22

Aleajacta escribió: Gustavo, ¿cómo hago "$UST10Y - $UST2Y" en Stockcharts?
Puedo hacer "$UST10Y:$UST2Y",

pero la resta no me la toma. Y el ratio exagera las variaciones de inclinación de la yield curve y las mezcla con las variaciones de nivel de la curva.

Salud

PD: aprovecho y repito la pregunta: ¿stockcharts permite tomar serie de precios close en vez adjusted close?

La rta de stock charts no la se, creo que no o al menos yo no pude.

Respecto al diferencia de tasas treasury, yo lo que hice fue bajarme al serie de precios de las tasas y verlo en excel... pero ahora no encuetnro de donde las baje

Phantom escribió:Por eso se mide tanto el diferencial 10Y vs 2Y. Pero yo no tengo idea de que es ese diferencial, ni donde verlo, ni charts, ni....nada.

Gustavo, ¿cómo hago "$UST10Y - $UST2Y" en Stockcharts?
Puedo hacer "$UST10Y:$UST2Y",



pero la resta no me la toma. Y el ratio exagera las variaciones de inclinación de la yield curve y las mezcla con las variaciones de nivel de la curva.

Salud

PD: aprovecho y repito la pregunta: ¿stockcharts permite tomar serie de precios close en vez adjusted close?

TonyMontana escribió:no hay flight to quality sin carry trade.. esto de la TNX es puro efecto FED.

El rosarino escribió:Tal cual, para ser FTQ deberia haber una baja del euro, como en el 2008/2009

Phantom escribió:Epa. El primer paso de un Fly to Quality siempre fué el pasaje de Bonos de Corto Plazo a Bonos de Largo Plazo.

Por eso se mide tanto el diferencial 10Y vs 2Y. Pero yo no tengo idea de que es ese diferencial, ni donde verlo, ni charts, ni....nada.

Ni tampoco que están haciendo los Chinos con eso de la "maturity"....
?:

Me habia olvidado lo de los chinos gustavo, buen punto. El pase de los chinos de treasurys largos a cortos, es inverso a lo que mencionas sobre el primer paso de un FTQ... hay algo que no me cierra

le voy a meter unas fichas a bac, alguno la sigue?

mfc68, just out of curiosity....where did you learn to speak slang??

Un grafico más para la serie de incongruencias......



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Ya que estamos hablando de carry trade.....

1) el euro sufrio un desarme impresionante con la devaluacion reciente.

2) pero existe un desarme mas profundo que es el par dolar-euro hacia el yen japones.

3) la compra de US treasury notes es cada mas escasa por parte de los extranjeros, en cada auction, aumenta la participacion de la FED, incluso se coloca tomador por encima de la oferta. Es una maniobra para no exponer a la luz del dia la merma en la demanda de los ultimos meses. Imaginemos las consecuencias catastroficas en el mercado si los diarios hubieran hablado de mayor aversion de los inversores internacionales (soberanos e institucionales) hacia las deudas del Tesoro.

4) Los grandes inversores se redireccionan cada dia mas el dinero hacia el yen y las demas monedas asiaticas (ojo, pero no tanto hacia el yuan como se hace creer).

Pelea pero en fin ,cosa de locos
mercado,no ponen los $ los ricos
los quiero el gringo...no me gusta el minimo de hoy