Foro de Rava Bursátil

En cuanto está el colateral por contrato ahora?

esponja escribió: ↑ Tal vez sea la nueva norma y deba acostumbrarme y replantear la estrategia. Porque salvo que la AI venga al rescate, pareciera que lo mejor ya pasó y, de ser un new bull, será difícil sin participación generalizada como en la QE era

Si, son 14 años de QE y el buy the dip,
volvemos al market 'normal' pre 2008.
Acá ya nadie se acuerda como era eso.

esponja escribió: ↑ Claro. Vos podes ir all in. Todos los contratos q te permita el colateral.

Claro, ahi es donde radica la dificultad del time frame.
Mi tiempo de exposición al mercado es de solo minutos,
quedar expuesto por horas ó dias no entra en mi radar.
Es un tema de personalidad, de ansiedad, impaciencia.
Por eso te dicen 'buscar el estilo q se adapta al trader'.

esponja escribió: ↑ Claro. Vos podes ir all in. Todos los contratos q te permita el colateral. Yo no. Ni loco. Tengo que abrir juego de a poco, por eso necesito una trend. Mercado que se sacude para arriba y para abajo me saca la plata fácil

Tal vez sea la nueva norma y deba acostumbrarme y replantear la estrategia. Porque salvo que la AI venga al rescate, pareciera que lo mejor ya pasó y, de ser un new bull, será difícil sin participación generalizada como en la QE era

Claro. Vos podes ir all in. Todos los contratos q te permita el colateral. Yo no. Ni loco. Tengo que abrir juego de a poco, por eso necesito una trend. Mercado que se sacude para arriba y para abajo me saca la plata fácil

esponja escribió: ↑ Si, es lo mismo. Solo que yo no tengo idea hasta donde puede tirar y vos si. Laburas con target muy preciso. Yo no

Ese es el punto, un saldo divergente al final del día,
no te asegura que al otro día te comas un reversal.
No tengo una estadística a largo plazo en swing.

esanpi escribió: ↑ En intradiario las mejores entradas son en divergencias,
cuando el precio va para un lado y el flujo en contrario.
No sé si eso se puede replicar con exito en modo swing?
Por ej, el caso que citas del 29 y 30 ago es un ejemplo.

Si, es lo mismo. Solo que yo no tengo idea hasta donde puede tirar y vos si. Laburas con target muy preciso. Yo no

Estaba revisando mis scans y no se volaron ni el 29, ni el 30. Nada que me llamase la atención ahí para afirmar ese breakout. El 14/9 fue el día que se volaron mis scans. Ahí pensé ..WTF? Vos ahí que viste? Nada me hubiera dicho short ahí y sin embargo fue techo. Bueno, al otro dia era el opex fuerte, que se yo. Ahí quedé desconcertado en cuanto a scans info. Breakouts - breakdowns fue una lágrima ese dia

esanpi escribió: ↑ Si el 29 e incluso el 30 ago fué acompañado de inflows longs,
pero los 2 dias posteriores marcó new high con outflows long.

En intradiario las mejores entradas son en divergencias,
cuando el precio va para un lado y el flujo en contrario.
No sé si eso se puede replicar con exito en modo swing?
Por ej, el caso que citas del 29 y 30 ago es un ejemplo.

esanpi escribió: ↑ Si el 29 e incluso el 30 ago fué acompañado de inflows longs,
pero los 2 dias posteriores marcó new high con outflows long.

Contra gap en NDX del 2 de agosto. Clarísimo, en retrispectiva. In real time es la cosa.. había datos en el medio, earnings de nvda, cpi, ya no me acuerdo. Ruido, en definitiva, pero que a veces te hace dudar como un nabo. Yo pensé que bancaba los low del 29. Mis scans ese día volaron. Dije, WTF? Jajajaja. A veces no es tan fácil..

esponja escribió: ↑ El quiebre del low del 29 de agosto fue game over. Ese día .. parecia que los bulls ganaban el control

Si el 29 e incluso el 30 ago fué acompañado de inflows longs,
pero los 2 dias posteriores marcó new high con outflows long.

esponja escribió: ↑ El quiebre del low del 29 de agosto fue game over. Ese día habia irrumpido compra fuerte despues de un LL en daily y parecia que los bulls ganaban el control en ese timeframe.

Perdón, después de un HL en daily.

esanpi escribió: ↑ Shapiro usa el COT para rastrear los inflows y outflows,
no sí se dominas como usar la data de esta semana:
https://insider-week.com/en/cot/

Si, mas o menos lo tengo claro. En equity no habia ninguna posición extrema de momento. Igual necesitas el detonador pata el desarme. En bonos es descomunal como están short

esanpi escribió: ↑ El 13 de Julio fué el peak en inventarios long,
a partir de ahí cae pero es típico del verano.
Intento recuperar el 30 ago con nuevo peak,
pero en el máx del 15 sep hubo menos longs.
A partir de ahí comenzó una caida sin peaks.

Idéntico al chart de breakouts-breakdowns en el Nasdaq Composite que subí ayer. El peak del 15/9 fue con características de rebote, sin toma de control por parte de los toros. El quiebre del low del 29 de agosto fue game over. Ese día habia irrumpido compra fuerte despues de un LL en daily y parecia que los bulls ganaban el control en ese timeframe. Pero el timeframe mas largo era vendedor. Ver chart de ayer, es clarisimo. El que no sabe de que se trata google $BPCOMPQ, lo pueden buscar en stockcharts, es free. Saca el factor tiempo de la ecuación. Simpleza al extremo. Minimalista, diria.

esponja escribió: ↑ Jason Shapiro, again. No tiene desperdicio. No para copiarlo, cada uno pule su propio proceso, sino para que vean como funciona la mente de un trader y como eso se vuelca a sus procesos, sus acciones y hasta su lenguaje.
https://youtu.be/0HvB2yC0kus?si=1BkpdIsLCnwiWHlq

Shapiro usa el COT para rastrear los inflows y outflows,
no sí se dominas como usar la data de esta semana:
https://insider-week.com/en/cot/