Foro de Rava Bursátil

El motor de esta caida es la suba de la tasa a 10 años x inflación --> enfriar la economía, stocks en baja

esanpi escribió:Hoy el tema pasa por la tasa a 10 años testeando el nivel clave del 3%

US 10-year Treasury yield hits 3% for the first time since January 2014

Hoy el tema pasa por la tasa a 10 años testeando el nivel clave del 3%

se viene un movimiento brusco en los mercados veremos en que direccion

Alguien que me ayude, SNAP para hcer cover call, las tasas implicitas son exhorbitantes. Estara bien?
Se agradece info

esanpi escribió: El tema es que gran parte de sus beneficios, nuevamente provienen de los nuevos CDO's sobre hipotecas. Deja Vú.

Nooo de nuevo deciaa. No aprenden mas. La exposicion a los derivados de credit risk es fenomenal. Entre cdo's, cds's cds index es teeerrible. Despues salen los bancos a rescatarlos. nunca van a dejar de ser un mal necesario

elushi escribió:Me parece q le ponen mucha expectativa a los ingresos operativos venideros

El tema es que gran parte de sus beneficios, nuevamente provienen de los nuevos CDO's sobre hipotecas. Deja Vú.

esanpi escribió:Los números 'dibujados' en los balances del Q1 en los bancos impactan hoy en los índices
Si se extraen los beneficios de los recortes impositivos, los balances son muy flojos.

Pero ojo que esta ayudando lo de las tasas elevadas. Menciono esto porque sino los financials deberian haber reaccionado peor a estos buenos balances dibujados. Estan todos muy verdosos. Me parece q le ponen mucha expectativa a los ingresos operativos venideros con este nivel de tasas substancialmente mayor (empleo a full)

Los números 'dibujados' en los balances del Q1 en los bancos impactan hoy en los índices
Si se extraen los beneficios de los recortes impositivos, los balances son muy flojos.

esanpi escribió:VIX 14.50 -10% recalculando algoritmos, robots y programas automáticos

la volatilidad del equity estaba muy exagerada (a comparacion de la de otros assets). las noticias son las mismas para todos, las implicancias no, es verdad. pero las tariffs deberia impactar en los yields, el dollar, algunos pares importantes de currencies, el oro, etc. sin embargo lo que parecia sufrir por demas de la volatilidad era el equity. el mercado esta/estaba implicando vaivenes por otras causalidades...
lei por ahi que ultimamente el volumen infernal de los etfs estaban distorsionando todos los measures y niveles tradicionales de volatilidad. por lo que la comparacion historica y entre distintos assets podia generar conclusiones invalidas

VIX 14.50 -10% recalculando algoritmos, robots y programas automáticos

Vix 15 is the new sexy

esanpi escribió: La noticia de la semana es la violenta caída de volúmen y volatilidad, VIX 15.00 -8%

Si, hay q ver como se acomoda la volatilidad para los mercados. Las epocas de tan tan baja volatilidad creo q han terminado. Todo reacomodandose

elushi escribió:Que poco volumen che. Estaran esta semana todos wait and see?

La noticia de la semana es la violenta caída de volúmen y volatilidad, VIX 15.00 -8%

Que poco volumen che. Estaran esta semana todos wait and see?