VALE Vale

[pipioeste22]

[garralaucha]

DOMANI SOPA

[Marcos_44]

Mira... la respuesta y fundamentos de tu pregunta y casi cualquier otra sobre AT o la encontrarás en un libro de AT los cuales parecen prescindir todos ellos de los fundamentos matemáticos. La respuesta de eso que preguntas la encuentras en algún libro de estadísticas avanzadas.

Intentaré explicarte eso de los GAPs a partir de la estadística.

En todo proceso de toma de datos cuyo objeto muestral tiene valores continuos y finitos se esperan obtener valores dentro de un rango y período acotado también se supone obtener valores continuos y finitos.
Si luego de la toma de datos muestral se verifica que dentro de un rango determinado (decil) de tiempo o valor se puede inferir que se está presente ante una patología estadísticas o a una anomalía propia de la muestra. Dentro del primer caso están los errores metodológicos por ejemplo tomar una muestra no representativa del campo que se quiere investigar o muy chica o con cotas mal establecidas (hay muchos casos más) y dentro de los segundos casos (las anomalías) siempre son producto del objeto de estudio.

Explico esto último con un ejemplo: Si en un muestreo de pesos de bebés se encuentra muestras (bebés) cuyo dato (peso) sale fuera de lo esperado esto nos indicaría que estamos ante una anomalía, por ejemplo una epidemia, una crisis alimentaria, etc...
También... si dentro de una muestra de productos (huevos) hay deciles en donde se comprueba faltantes seguramente también estaríamos ante una caso que puede ser considerado anómalo...

Esas anomalías pueden y deben ser estudiadas con atención particular porque son casos también particulares.
Así por ejemplo podríamos descubrir que causa esas anomalías por ejemplo en el caso de los bebés quizás una epidemia o desnutrición y en el caso de los huevos podría indicarnos que nos están afanando los huevos de algún tipo.

En el caso de los datos provenientes de los precios de las acciones la cosa es más o menos lo mismo, se puede mensurar y establecer parámetros "normales" esperables que se esperan obtener dentro de una muestra dada. Cuando esta muestra presenta faltas en algún rango de datos también se está presente a alguna anomalía. La causa de esa anomalía puede ser un error en la elección de la toma muestral (ES UN ERROR MUY FRECUENTE EN LA BOLSA) o provocada por algún evento que por lo general es externo al objeto de estudio (Bebés, huevos, acciones)

EXPLICO: algo muy común en bolsa es elegir mal el mercado de referencia de las acciones. La comprobación de tales errores se puede verificar simplemente por la observación de los GAPs en uno y en otro mercado... Si un mercado produce muchos GAPS en relación a otro mercado ESE (el que produce GAPS) NO es mercado de referencia. Parece que no... pero muchos cometen el TREMENDO error de tomar siempre a NYSE como mercado de referencia para casi cualquier acción lo cual NO es así. Por ejemplo en Banco Santader (SAN/STD) su mercado de referencia es MADRID no NYSE (cuenten los gaps sino), en TS NO es NYSE sino Milán su mercado de referencia y en casi cualquier acción argentina (Salvo YPFD/YPF) el mercado de referencia NO es NYSE sino BCBA. Sólo con observar los gaps se puede dar cuenta de ello.

Explicar el TERROR a los gaps que se le tiene en el mercado bursátil, un terror justificado pero del que casi nadie en la bolsa toma conciencia de la causa de ese terror provocado por el desconocimiento de las estadísticas que tienen muchos de los que practican CIEGAMENTE el AT puede ser muy fácil si si tiene en cuenta lo explicado antes...
Pensar un cachito y voved sobre mis escritos...
Veamos... GAP (falta de datos dentro de un rango muestral) implica un error (metodológico/de toma/de instrumentos, etc) o una anomalía en la muestra ¡Que puede y debe ser estudiada!
O sea hay que buscar el orígen de ese gap... encontrarlo nos dará la seguridad (o no) para justificarlo (o no)
CASOS:
Un GAP puede ser producto de una interpretación errónea de datos del mercado (EMPOME). En ese caso tarde o temprano se cerrará el gap.
Un GAP puede ser producto de una disparada exagerada a principio de rueda que no le dio tiempo a los venderdores o compradores a salir o a entrar en el precio previsto En ese caso tarde o temprano SUELE cerrarse el gap.
Un GAP puede ser producto de un evento externo al papel (una elección, un misil que vuela, uno chinitos que compran más hierro más caro) en ese caso el GAP quedará abierto mientras se mantenga las cnsecuencias que el evento externo ha causado.


Espero haber dado una explicación "masomeno" entendible.

Por último... hay que tener que muchos libros de ATs (la gran mayoría) son CIEGOS a los fundamentos matemáticos. TENER CUIDADO puesto que aplican cosas que no saben como funcionan ni de donde provienen.
Y, como decía mi amigo Heidegger: ungrund implica abgrund. (Sin fundamento se cae al abismo)

Así que te doy un consejito... para hacer AT mejor lee libros de probabilidad y estadística ANTES que los libros de AT pues así cuando tomes éstos últimos te darás cuenta cuál es que que dice simplemente sanatas y cuál el que por lo menos tienen algún fundamento. Ojo... el estudio de las probabilidades (que son paralelas a las estadísticas) es fundamental para evaluar riesgo. Cosa que muy pocos hacen.

se agradece la info.

[Cristian5432]

Mira... la respuesta y fundamentos de tu pregunta y casi cualquier otra sobre AT o la encontrarás en un libro de AT los cuales parecen prescindir todos ellos de los fundamentos matemáticos. La respuesta de eso que preguntas la encuentras en algún libro de estadísticas avanzadas.

Intentaré explicarte eso de los GAPs a partir de la estadística.

En todo proceso de toma de datos cuyo objeto muestral tiene valores continuos y finitos se esperan obtener valores dentro de un rango y período acotado también se supone obtener valores continuos y finitos.
Si luego de la toma de datos muestral se verifica que dentro de un rango determinado (decil) de tiempo o valor se puede inferir que se está presente ante una patología estadísticas o a una anomalía propia de la muestra. Dentro del primer caso están los errores metodológicos por ejemplo tomar una muestra no representativa del campo que se quiere investigar o muy chica o con cotas mal establecidas (hay muchos casos más) y dentro de los segundos casos (las anomalías) siempre son producto del objeto de estudio.

Explico esto último con un ejemplo: Si en un muestreo de pesos de bebés se encuentra muestras (bebés) cuyo dato (peso) sale fuera de lo esperado esto nos indicaría que estamos ante una anomalía, por ejemplo una epidemia, una crisis alimentaria, etc...
También... si dentro de una muestra de productos (huevos) hay deciles en donde se comprueba faltantes seguramente también estaríamos ante una caso que puede ser considerado anómalo...

Esas anomalías pueden y deben ser estudiadas con atención particular porque son casos también particulares.
Así por ejemplo podríamos descubrir que causa esas anomalías por ejemplo en el caso de los bebés quizás una epidemia o desnutrición y en el caso de los huevos podría indicarnos que nos están afanando los huevos de algún tipo.

En el caso de los datos provenientes de los precios de las acciones la cosa es más o menos lo mismo, se puede mensurar y establecer parámetros "normales" esperables que se esperan obtener dentro de una muestra dada. Cuando esta muestra presenta faltas en algún rango de datos también se está presente a alguna anomalía. La causa de esa anomalía puede ser un error en la elección de la toma muestral (ES UN ERROR MUY FRECUENTE EN LA BOLSA) o provocada por algún evento que por lo general es externo al objeto de estudio (Bebés, huevos, acciones)

EXPLICO: algo muy común en bolsa es elegir mal el mercado de referencia de las acciones. La comprobación de tales errores se puede verificar simplemente por la observación de los GAPs en uno y en otro mercado... Si un mercado produce muchos GAPS en relación a otro mercado ESE (el que produce GAPS) NO es mercado de referencia. Parece que no... pero muchos cometen el TREMENDO error de tomar siempre a NYSE como mercado de referencia para casi cualquier acción lo cual NO es así. Por ejemplo en Banco Santader (SAN/STD) su mercado de referencia es MADRID no NYSE (cuenten los gaps sino), en TS NO es NYSE sino Milán su mercado de referencia y en casi cualquier acción argentina (Salvo YPFD/YPF) el mercado de referencia NO es NYSE sino BCBA. Sólo con observar los gaps se puede dar cuenta de ello.

Explicar el TERROR a los gaps que se le tiene en el mercado bursátil, un terror justificado pero del que casi nadie en la bolsa toma conciencia de la causa de ese terror provocado por el desconocimiento de las estadísticas que tienen muchos de los que practican CIEGAMENTE el AT puede ser muy fácil si si tiene en cuenta lo explicado antes...
Pensar un cachito y voved sobre mis escritos...
Veamos... GAP (falta de datos dentro de un rango muestral) implica un error (metodológico/de toma/de instrumentos, etc) o una anomalía en la muestra ¡Que puede y debe ser estudiada!
O sea hay que buscar el orígen de ese gap... encontrarlo nos dará la seguridad (o no) para justificarlo (o no)
CASOS:
Un GAP puede ser producto de una interpretación errónea de datos del mercado (EMPOME). En ese caso tarde o temprano se cerrará el gap.
Un GAP puede ser producto de una disparada exagerada a principio de rueda que no le dio tiempo a los venderdores o compradores a salir o a entrar en el precio previsto En ese caso tarde o temprano SUELE cerrarse el gap.
Un GAP puede ser producto de un evento externo al papel (una elección, un misil que vuela, uno chinitos que compran más hierro más caro) en ese caso el GAP quedará abierto mientras se mantenga las cnsecuencias que el evento externo ha causado.


Espero haber dado una explicación "masomeno" entendible.

Por último... hay que tener que muchos libros de ATs (la gran mayoría) son CIEGOS a los fundamentos matemáticos. TENER CUIDADO puesto que aplican cosas que no saben como funcionan ni de donde provienen.
Y, como decía mi amigo Heidegger: ungrund implica abgrund. (Sin fundamento se cae al abismo)

Así que te doy un consejito... para hacer AT mejor lee libros de probabilidad y estadística ANTES que los libros de AT pues así cuando tomes éstos últimos te darás cuenta cuál es que que dice simplemente sanatas y cuál el que por lo menos tienen algún fundamento. Ojo... el estudio de las probabilidades (que son paralelas a las estadísticas) es fundamental para evaluar riesgo. Cosa que muy pocos hacen.

Sinceramente no aplico el Analisis Tecnico ni otra tecnica que busque explicar/predecir el comportamiento de los precios en un mercado fimanciero.

Sin embargo, celebro posteos como este que nos explican a todos el fundamento matematico / estadistico de un tema sobre el que muchos hablan y pocos entienden.

Aprendemos todos y hacemos muy valioso este espacio

Muchas gracias por compartirlo

[hipotecado]

HOY 10,53 MAÑANA A PASAR 10,75

[egis]

Pregunta.... vengo estudiando a dos manos at... pero no termino de entender porque deberia si o si cerrar gaps... nadie aclara cual es el concepto tecnico que te hace mas prolija una suba sin un gap.. al que me pueda instruir se agradece...

Mira... la respuesta y fundamentos de tu pregunta y casi cualquier otra sobre AT o la encontrarás en un libro de AT los cuales parecen prescindir todos ellos de los fundamentos matemáticos. La respuesta de eso que preguntas la encuentras en algún libro de estadísticas avanzadas.

Intentaré explicarte eso de los GAPs a partir de la estadística.

En todo proceso de toma de datos cuyo objeto muestral tiene valores continuos y finitos se esperan obtener valores dentro de un rango y período acotado también se supone obtener valores continuos y finitos.
Si luego de la toma de datos muestral se verifica que dentro de un rango determinado (decil) de tiempo o valor se puede inferir que se está presente ante una patología estadísticas o a una anomalía propia de la muestra. Dentro del primer caso están los errores metodológicos por ejemplo tomar una muestra no representativa del campo que se quiere investigar o muy chica o con cotas mal establecidas (hay muchos casos más) y dentro de los segundos casos (las anomalías) siempre son producto del objeto de estudio.

Explico esto último con un ejemplo: Si en un muestreo de pesos de bebés se encuentra muestras (bebés) cuyo dato (peso) sale fuera de lo esperado esto nos indicaría que estamos ante una anomalía, por ejemplo una epidemia, una crisis alimentaria, etc...
También... si dentro de una muestra de productos (huevos) hay deciles en donde se comprueba faltantes seguramente también estaríamos ante una caso que puede ser considerado anómalo...

Esas anomalías pueden y deben ser estudiadas con atención particular porque son casos también particulares.
Así por ejemplo podríamos descubrir que causa esas anomalías por ejemplo en el caso de los bebés quizás una epidemia o desnutrición y en el caso de los huevos podría indicarnos que nos están afanando los huevos de algún tipo.

En el caso de los datos provenientes de los precios de las acciones la cosa es más o menos lo mismo, se puede mensurar y establecer parámetros "normales" esperables que se esperan obtener dentro de una muestra dada. Cuando esta muestra presenta faltas en algún rango de datos también se está presente a alguna anomalía. La causa de esa anomalía puede ser un error en la elección de la toma muestral (ES UN ERROR MUY FRECUENTE EN LA BOLSA) o provocada por algún evento que por lo general es externo al objeto de estudio (Bebés, huevos, acciones)

EXPLICO: algo muy común en bolsa es elegir mal el mercado de referencia de las acciones. La comprobación de tales errores se puede verificar simplemente por la observación de los GAPs en uno y en otro mercado... Si un mercado produce muchos GAPS en relación a otro mercado ESE (el que produce GAPS) NO es mercado de referencia. Parece que no... pero muchos cometen el TREMENDO error de tomar siempre a NYSE como mercado de referencia para casi cualquier acción lo cual NO es así. Por ejemplo en Banco Santader (SAN/STD) su mercado de referencia es MADRID no NYSE (cuenten los gaps sino), en TS NO es NYSE sino Milán su mercado de referencia y en casi cualquier acción argentina (Salvo YPFD/YPF) el mercado de referencia NO es NYSE sino BCBA. Sólo con observar los gaps se puede dar cuenta de ello.

Explicar el TERROR a los gaps que se le tiene en el mercado bursátil, un terror justificado pero del que casi nadie en la bolsa toma conciencia de la causa de ese terror provocado por el desconocimiento de las estadísticas que tienen muchos de los que practican CIEGAMENTE el AT puede ser muy fácil si si tiene en cuenta lo explicado antes...
Pensar un cachito y voved sobre mis escritos...
Veamos... GAP (falta de datos dentro de un rango muestral) implica un error (metodológico/de toma/de instrumentos, etc) o una anomalía en la muestra ¡Que puede y debe ser estudiada!
O sea hay que buscar el orígen de ese gap... encontrarlo nos dará la seguridad (o no) para justificarlo (o no)
CASOS:
Un GAP puede ser producto de una interpretación errónea de datos del mercado (EMPOME). En ese caso tarde o temprano se cerrará el gap.
Un GAP puede ser producto de una disparada exagerada a principio de rueda que no le dio tiempo a los venderdores o compradores a salir o a entrar en el precio previsto En ese caso tarde o temprano SUELE cerrarse el gap.
Un GAP puede ser producto de un evento externo al papel (una elección, un misil que vuela, uno chinitos que compran más hierro más caro) en ese caso el GAP quedará abierto mientras se mantenga las cnsecuencias que el evento externo ha causado.


Espero haber dado una explicación "masomeno" entendible.

Por último... hay que tener que muchos libros de ATs (la gran mayoría) son CIEGOS a los fundamentos matemáticos. TENER CUIDADO puesto que aplican cosas que no saben como funcionan ni de donde provienen.
Y, como decía mi amigo Heidegger: ungrund implica abgrund. (Sin fundamento se cae al abismo)

Así que te doy un consejito... para hacer AT mejor lee libros de probabilidad y estadística ANTES que los libros de AT pues así cuando tomes éstos últimos te darás cuenta cuál es que que dice simplemente sanatas y cuál el que por lo menos tienen algún fundamento. Ojo... el estudio de las probabilidades (que son paralelas a las estadísticas) es fundamental para evaluar riesgo. Cosa que muy pocos hacen.

[hipotecado]

[Murdok]

mañana que abra con gap 10.80 y que empieze el rally alcista y nunca más vuelva a estos valores

[CIRUZZO EL MILLONARIO]

esperemos mañana se mantenga o siga y no nos pase lo que ya ha pasado otras veces, que el día que vuela estamos cerrados acá, al otro día corrige y locamente abrimos casi lateral..

[Chumbi]

Muchas gracias estimado !

Lo que necesite y pueda ser de utilidad.

[Chumbi]

Gracias Chumbi... pero la verdad es que si baja a cerrar en un 30% de las veces... medio como que hay otro 30% de que suba sin cerrarlo y otro 30 de que lateralice... ljajajajaja

De nada, cualquier cosita a disposición.

[bolsita1]

que paso bo se presenta lula???

[bolsita1]

vuela todo brasil

[ProfNeurus]

"...Si bien ese día se produce un salto en las cotizaciones, un espacio no negociado, posteriormente
luego de que la noticia es asumida y lo inesperado que había sido ya empieza a diluirse dentro del mercado,
todo esto suele ocasionar un movimiento de pullback. Esto es volver al espacio no cubierto, cubrirlo, e
inmediatamente retomar la tendencia alcista anterior. Es decir, si los precios vienen subiendo, se produce un
evento positivo, los precios saltan significativamente dejando un día determinado con espacios sin cubrir, los
días posteriores lo que hacen los precios
es—un 30% de la veces—retroceder hasta ese nivel, llenar esa brecha o espacio y desde ahí, actuando la
brecha como soporte, retomar la tendencia alcista"

Gracias Chumbi... pero la verdad es que si baja a cerrar en un 30% de las veces... medio como que hay otro 30% de que suba sin cerrarlo y otro 30 de que lateralice... ljajajajaja

[Domingo Cavallo]

extraído del manual de at. "La mayoría de las veces los gaps no son cubiertos, o si son cubiertos el mercado lo que produce es una continuación de la tendencia anterior, y
cuando son negados lógicamente nos dan un mensaje completamente distinto."

Muchas gracias estimado !