PAC escribió:http://www.pacinversor.com/2011/02/cboe ... -baja.html
ojo con este especialmente los bear![]()
Sí, el VIX hoy descontó 10% ni bien abrió (y ejecutados los VXX, en el doble sentido). Después, curiosamente, este índice de volatilidad fue poco volátil.
Pregunta de ignorante AT: ¿Murphy y la academia no dijeron nada respecto a diferenciar temporalmente el análisis de equities y de opciones? Porque esperaba que para futuros (en este caso un índice de opciones) el rango temporal "ideal" fuera menor que para acciones, ya que los horizontes temporales promedios son diferentes.
Saludos