DIA Dow Jones 30 (ETF)

[Poo]

22:18 (BMS) .- Saldo semanal Wall Street en U$S: Dow Jones: -1,34%; S&P 500: -1,72%; Nasdaq: -1,60%

en euros fue +

[Poo]

22:28 (BMS) .- EE.UU.: Precio petróleo West Texas cierra con pérdidas semanales de casi el 15%

[Phantom]

Buenas tardes. Recién llego....y tengo que leer 10 hojas!!!

[PAC]

[chung]

no Black espero un rebote p cerrar el bull...abrazo...

[BLACK HORSE]

sigo acumulando calls de PBR, jan/012 base 35 a 3.15...empapeladisimo...

Me imagino que tambien estas lanzando una base mas alta? guarda que prefiero que pagues una fiesta y no un velorio.

[Aleajacta]

despues ale, si llego esta noche sino el lunes, te paso algo que me llamó la atención, una relación de VAR diaria entre LEBAC/BADLER y implicita rofex. Cada vez que VAR badler subio rendimiento, corto media de 5 días x más de 7 ruedas, 30 días despues (+/-) la probabilidad de suba de la cobertura rofex es altisima.. 78%. Un algoritmo hecho a mano en excel, pero que funciona bastante bien. Si llego lo subo a la noche por el comment del blog.. sino el lunes. La data es desde 2003 y tiene a esta volatilidad externa como motivador... pero.. +7 ruedas implcia riesgo para precios de activos argentinos.. eso es lo jodido

Gracias por las resp. de los ETF.

Lo otro que decís, dale, lo busco acá o en...
http://estabilizacionescaos.blogspot.com/

En ppio. la relación es esa: dólar futuro y lebac/badlar son las cortas que compiten. Pero si el orden es el que decís (primero sube lebac/badlar y luego dólar futuro) me suena a que el bcra se adelanta a operar con su data de "fuga al dólar + balanza comercial".

[PAC]

sigo acumulando calls de PBR, jan/012 base 35 a 3.15...empapeladisimo...

codicioso, despues vas a tener que pagar una fiesta..

[chung]

sigo acumulando calls de PBR, jan/012 base 35 a 3.15...empapeladisimo...

[manuval]

A ver si apoyamos por acá!!!

Ven que el AT sirve!!

[her_unlimited]

posible triangulo ascendente en XOM

[mazzamauro]

despues ale, si llego esta noche sino el lunes, te paso algo que me llamó la atención, una relación de VAR diaria entre LEBAC/BADLER y implicita rofex. Cada vez que VAR badler subio rendimiento, corto media de 5 días x más de 7 ruedas, 30 días despues (+/-) la probabilidad de suba de la cobertura rofex es altisima.. 78%. Un algoritmo hecho a mano en excel, pero que funciona bastante bien. Si llego lo subo a la noche por el comment del blog.. sino el lunes. La data es desde 2003 y tiene a esta volatilidad externa como motivador... pero.. +7 ruedas implcia riesgo para precios de activos argentinos.. eso es lo jodido

[mazzamauro]

Mazzamanuro, leí el último outlook de Bill Gross, no sé si te referís a eso. Dijo que las tasas tal vez no suban (retractándose del outlook anterior), pero que lo relevante es que la tasa real será negativa (= no esperan suba de tasa antes que suba de inflación). Igual, lo más interesante fue la cita a un paper de Reinhart y una econ. argentina sobre deudas soberanas licuadas vía inflación/devaluación.

Después de junio, supongo que cada vez que la bolsa baje todos saldrán a hablar de un QE3. Pero la Fed tiene que esperar más tiempo que la última vez (entre fin de QE1 y ppio. de QE2) para no perder credibilidad.

Pregunta: ¿qué opinás de los ETF/ETN que puse? ¿Se te ocurre algún otro que se movería up para un tiro corto si Grecia o Portugal anuncian reestructuración?
Saludos

ese paper no lo leí de licuación.. lo tengo que buscar. Hoy dijo, lo leí por twitter, Bill Gross Says May Change Mind On Shorting US Treasuries If Potential For Another Recession http://is.gd/PEJ0lE

coincido con los invertidos, no pondría metales, por la revaluación del dolar, hipotesis primaria, ante problemas de liquidez para deuda griega. Está claro que los afectaría, revaluaría al dolar, y los metales, a corto plazo, se irían para abajo o no tendrían fuerza relativa a favor. Apuesto por los mismos. Igual, a largo.. mi long metalero NO CAMBIA

[LOBIZON]

Papeles que recomiendan desde Zacks

CMI---BRCM---BCH---ORCL---CATM----EXPD----PAY (para long)

WSM---ABB----GRA (para tradear)