TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[DarGomJUNIN]

Estás usando los indicadores equivocados. Fíjate lo que yo puse sobre como es el cálculo oficial referido al Cupón PBI.

Darío de Junín

Ví tu post. Entonces está bien el primer cálculo que hice, con los valores en pesos de 1993 sin desestacionalizar... eso me daba 3.74%. Con la serie estacionalizada me da menos, cerca de 2%.

Es lo que vengo diciendo desde hace largo rato, el arrastre es muy importante y por sí sólo daría holgado para pagar.

Darío de Junín

[nitramus]

Rebotó nomas y ayudó a los TVPP!

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZS

Phantom, maestro........misma cuña en especies distintas.

Para mi el gap cerrado (el de mi grafo) y vamos por rebote en la soja.

Abrazos

[Jotabe]

Si existe un valor porcentual de arrastre y se sigue repitiendo el valor del PBI del último trimestre del año anterior, en todos los trimestres del año siguiente, aunque el crecimiento de ese año en teoría es cero, por un efecto exacto del arrastre arrojará como crecimiento el valor porcentual del mencionado arrastre. Es algo un poco difícil de entender.

En una forma más clara de entender y sin tanta dialéctica teórica, si en un año equis el crecimiento de cada mes con respecto al mes anterior es 0 en todos los meses, el crecimiento del año será el arrastre estadístico del año anterior.

Cuidado, porque los cálculos "desestacionalizados" (también llamados "sin estacionalidad") si bien son muy útiles para hacer comparaciones reales, sin predeterminados efectos estacionales (cosechas, etc), no son los que utiliza el Estado para calcular el pago de los Cupones PBI, es decir los valores del PBI no sufren ninguna modificación por estacionalidad.

Hola Darío.
La estacionalidad es relevante cuando se comparan trimestres dentro del mismo año o con otros trimestres de años anteriores.
Mas allá de que es prácticamente imposible que un T1 repita el valor del T4 del año previo, siguiendo lo indicado en azul en 2012 los PBI trimestrales y su variación con igual trimestre de 2011 serían:
T1 477.586 +14,0% (=477.586/419.023)-1
T2 ídem -0,5%
T3 ídem +2,7%
T4 ídem 0%
Año ídem +3,7%

Sólo por sentido común parece una situación sólo para la teoría. Saludos.

[emaPerez]

cuando haces cata a ciegas, alguien te explico como es el "gusto" o son años????

Tenes bastante timing para leer los movimientos diarios.
Vos haces trading intradiario de esos movimientos?

[risky]

Estás usando los indicadores equivocados. Fíjate lo que yo puse sobre como es el cálculo oficial referido al Cupón PBI.

Darío de Junín

Ví tu post. Entonces está bien el primer cálculo que hice, con los valores en pesos de 1993 sin desestacionalizar... eso me daba 3.74%. Con la serie estacionalizada me da menos, cerca de 2%.

[Fulano de Tal]

Resumen de lo que dijo Bill Gross recien en bloomberg
"global financial markets at risk in 2012"
Markets too leveraged
US Treasuries "least dirty shirts"

Yo no lo sigo a Bill Gross, yo sigo al Rusito y sus atentos.
Es más, lo voy a empezar a seguir en twiter

[DarGomJUNIN]

Arucho:

de 11,09 dije que iba a 11,22 y dije que arriba de 11,22 era 11,26, sobre la hora dije que subia a 30.

no cobre un mango por escribir esto si te molesta no lo publico mas y lo guardo para el chat.

Seguí escribiendo Román, que tienes una platea atenta y silenciosa que te sigue. Excelentes tus aportes.

Darío de Junín