Foro de Rava Bursátil

nitramus escribió:Lo que arme fue un short diagonal calendar spread.

Por favor, traduce al "castellano". Para que la tribuna ansiosa lo entienda y no empiece con 100 preguntas del tema.

Darío de Junín

CACO acá estamos hablando de la potencialidad de suba mínima que tendría el cupón durante el 2012 si se confirma bastante tiempo antes de que se termine el año un pago en el 2013. Si se confirma ese pago, y tomamos un pago de 9,25 pesos y otro de 11,5, tiene que subir mucho más de 15 pesos para tener una tir de 20/25% tomando solamente los pagos asegurados.

Lance C11 EN a 0,66........compre C11.50 FE a 0,66.......ambos de promedio. Lance luego C12 M a 0.505 promedio.

martin escribió:Patricio pero si compró calls por el doble no llego a captar porque dice que está shorts. No entiendo bien la estrategia y más aún que lanzó enero a precios bastante inferiores a los actuales y compró calls de febrero a precios del subyacente similares de los actuales.

Lo que arme fue un short diagonal calendar spread.

bullbear escribió:Recuerdo fines de secundaria me decían, si no sabes que estudiar o estas al pe**, dale a la abogacía...........que se yo......seguro que hay muchos dudosos...........

Y si .. entre ellos la presidente .. y el ministro de economia.. entre otros, y para empezar a hablar .. se ve que es una profesion de mie***.. no tiene salida laboral...

Exactamente, eso fue lo que hice como cobertura ese mismo dia jueves. Pero te acordas que dije que me faltaba una pata de la estrategia a ejecutar? Fue precisamente lanzar en C12 M la misma cantidad de lotes de C11.50 FE. Casi todo el volumen de ese dia fue mio.

martin escribió:nitramus pero si compraste calls de febrero por el doble de los lanzados en enero. No fue algo así lo que hiciste ????....

Patricio pero si compró calls por el doble no llego a captar porque dice que está shorts. No entiendo bien la estrategia y más aún que lanzó enero a precios bastante inferiores a los actuales y compró calls de febrero a precios del subyacente similares de los actuales.

maxuelsmart escribió: Respecto a lo que dice Dario, las tasas de descuento que toma son tomando supuestos de pagos en determinados años. Si hay un derrumbe general (como en 2008, o como en octubre del año pasado) los precios expresan solo una tasa de descuento sobre los pagos asegurados.

Maxuel, ¿vos leíste que ese cálculo es SIN PAGO POR CRECIMIENTO DEL PRESENTE AÑO? Traducido: BIEN PESIMISTA.

Darío de Junín

martin escribió:nitramus pero si compraste calls de febrero por el doble de los lanzados en enero. No fue algo así lo que hiciste ????....

Si, pero lo llama de una manera rara, en un principio lo llamó "enchufé", por lo que parecía que había dado, no comprado...