DIA Dow Jones 30 (ETF)

[Exequiel]

Se vuela el oil…
Esponja…

[elushi]

El Bookmap sólo muestra niveles de liquidez pasiva,
las frecuencias de flujo las calculan los algoritmos,
los humanos no podemos hacerlo en milisegundos.
Basicamente cálcula el size promedio del bid/ask,
y te lo compara con el flujo bid/ask en real time.
Si el bid/ask operan 20# y el flujo te sube a 40#,
obtiene cuantos niveles de precio puede moverse.

perdon, cuando dije frecuencia me referia al timeframe de las operaciones y de cuanto tiempo dura ese trade. use una palabra que justamente en tu rubro tiene un significado muy distinto que es la frecuencia del flujo de operaciones.

[elushi]

jajaja.... bueno lo intente.... lo intento leer, entiendo que puede surgir cosas interesanes, ya que es donde el mercado espera que el activo se mueva, el volumen profile es muy bueno y por momentos bastante efectivo para esperar movimientos de precio posiblemente convinado con el OI surjan cosas interesantes.

para mi el tema del OI es que a efectos practicos no indica nada. ponele que hay un strike que tiene terrible OI, no quiere decir que el precio va a ir a esa base. de hecho si es un strike cuyo precio haria perder mucho al MM, por la cantidad de contratos, (en relacion, mas que otras bases ponele), llegando al opex es justamente de donde van a intentar salir a toda costa, llevando el precio a otra zona, pues van a intentar dejar OTM a la mayor parte de ese OI (max pain theory).
ligado a lo que hablabamos la otra vez de que a la larga el mayorista siempre gana, el MM gana cerca del 80 y pico % de las veces...con lo cual lo del max pain mas que una teoria es una relacion probabilistica de ocurrencia

esponja es experto en esto asi que puede decir mejor que yo si el OI sirve de algo para el trading, pero en todo caso si sirve, me suena que lo tenes que tener recontra aceitado y contrastarlo con otras cosas...

[esanpi]

sin el bookmap para las frecuencias que opera esanpi es imposible

El Bookmap sólo muestra niveles de liquidez pasiva,
las frecuencias de flujo las calculan los algoritmos,
los humanos no podemos hacerlo en milisegundos.
Basicamente cálcula el size promedio del bid/ask,
y te lo compara con el flujo bid/ask en real time.
Si el bid/ask operan 20# y el flujo te sube a 40#,
obtiene cuantos niveles de precio puede moverse.

[elushi]

US Unemployment Rate Actual 3.8% (Forecast 3.5%, Previous 3.5%)
US Nonfarm Payrolls Actual 187k (Forecast 170k, Previous 187k)
Fed Swaps price in lower odds of another rate hike this year.

jajaja le mandaba bandera y todo al post.
una de las noticias mas importantes, mas que esos numeros, es el numero del hourly wage m/m change. vino bastante bajo el numero y es una gran medida para anticipar si la inflacion esta volcandose al salario (y viceversa)

[motomoto]

googlea max pain options y lee un poco de eso y de gamma exposure que esta relacionado con lo que vos estas queriendo hacer: operar en base a donde esta la liquidez de las opciones teorizando que es ahi a donde converge el precio.
es una lectura un poco complicada todo lo que tiene que ver con opciones y sus market makers, pero bueno, es lo que estas pidiendo jaja

jajaja.... bueno lo intente.... lo intento leer, entiendo que puede surgir cosas interesanes, ya que es donde el mercado espera que el activo se mueva, el volumen profile es muy bueno y por momentos bastante efectivo para esperar movimientos de precio posiblemente convinado con el OI surjan cosas interesantes.

[esanpi]

Las chances de NO suba de tasas sube del 88% al 93%... FED No Change...

Captura de pantalla 2023-09-01 100536.png

[elushi]

Esanpi, usas el open interest? vi una herramienta que es el Open interest profile en opciones (entiendo que CME tiene una herramienta similar) le ves utilidad para los que no tenemos un bookmap?

En teoria el OI estariamo mostrando zonas de liquides, no te muestra si es long o short, pero bueno te muestra a donde el mercado espera que el precio vaya en el corto/mediano.

O estoy equivocado?

sin el bookmap para las frecuencias que opera esanpi es imposible, el OI no le sirve de nada me parece. no es el indicado a quien preguntarle.

googlea max pain options y lee un poco de eso y de gamma exposure que esta relacionado con lo que vos estas queriendo hacer: operar en base a donde esta la liquidez de las opciones teorizando que es ahi a donde converge el precio.
es una lectura un poco complicada todo lo que tiene que ver con opciones y sus market makers, pero bueno, es lo que estas pidiendo jaja

[esanpi]

Esanpi, usas el open interest?

No, solo Bookmap para definir niveles de liquidez,
y delta by price para monitorear el big money,
con ayuda de algoritmos de frecuencia.

Nada de gráficos, solo cálculo matemático,
average bid/ask vs. orders frequency.

[esanpi]

US Unemployment Rate Actual 3.8% (Forecast 3.5%, Previous 3.5%)
US Nonfarm Payrolls Actual 187k (Forecast 170k, Previous 187k)
Fed Swaps price in lower odds of another rate hike this year.

US_NFP.jpg

[esponja]

FED'S BOSTIC: SHAKING OUT IS ABOUT TO HAPPEN ON DEBT IN THE US.

Este es muy dovish y sugiere no subir más la tasa pero no vota este año. Si lo hace el año que viene. Igual no importa demasiado

[ohm]

*EEUU TASA DE DESEMPLEO EN AGOSTO SUBE AL 3,8%;

ESTIMADO. 3,5%; ANTERIOR. 3,5%

*MÁS ALTO DESDE ENERO DE 2022*

Ya está... mejor dicho, ya está?

[motomoto]

Mayoristas siguen jugando del lado short,
barriendo la liquidez de los stops retail.
Compraron VWAP 4529 y los barrieron.

Esanpi, usas el open interest? vi una herramienta que es el Open interest profile en opciones (entiendo que CME tiene una herramienta similar) le ves utilidad para los que no tenemos un bookmap?

En teoria el OI estariamo mostrando zonas de liquides, no te muestra si es long o short, pero bueno te muestra a donde el mercado espera que el precio vaya en el corto/mediano.

O estoy equivocado?

[Exequiel]

En línea con las espectativas pero subiendo la infla otra vez. Buen dato de empleo. Para mi suben un cuarto de punto la tasa. Y el mercado no descuenta eso. Septiembre suele ser una bos**.
Va a ser entretenido. Veremos, sigo miranda.

FED'S BOSTIC: SHAKING OUT IS ABOUT TO HAPPEN ON DEBT IN THE US.

[esanpi]

El volumen es espantoso hoy

Horrible, una frecuencia de 10# x seg, no existe,
con un promedio de 20# en el spread bid vs ask,
cualquier orden mayorista te barre 2p en 1 seg.
Salvo x el NFP mañana, ya están en feriado XL.