AndresGoldbaum escribió: [Anterior] Si no me equivoco es la función generatriz de momentos de la distribución gaussiana truncada.
[Luego] Acabo de ver el paper, estaba bastante cerca, era una distribución basada en el "random walk" (si, ese mismo que supone que el mercado es eficiente) truncado, estandarizado y con medias y varianzas "constantes".
Y ya ven los supuestos que hicieron los autores, así que no se fien mucho =P.
Saludos.
Gracias, Andres Goldbaum. Me estimulás a querer subir de nivel.
Saludos
