DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Está claro que estamos en rango y 4200 en ES te venden todo. No lo va a pasar asi nomás. Hoy no creo, es lunes, paga para arriba el retail que hizo el homework el fin de semana y lo vé bullish, les sacan la plata fácil. En este mercado se paga abajo y se da arriba. Operar un quiebre de rango es muy difícil. En todo caso mejor esperar que quiebre y operar pullback, total tampoco es que está para volar de una esto. De corto arriba de 4160 al ES lo veo bullish y esa liquidez que mencionás la testea seguro. Seguís sin decirme como puedo ver los inventarios ja

[esanpi]

Me llama la atención que los saldos máximos se hayan registrado en marzo y no en febrero.

El pico de compra es el low del 6/3 al 13/3.
Manos fuertes comprando ventas de pánico.
Ahora estamos en el techo 4200 del rango,
y en cada testeo han salido grandes fondos.

Hoy ya se ven muchas sell limits 4195-4200.
Con un stock de +5% no quiebra este rango,
Los bulls necesitan mucho flujo comprador,
y hoy tendremos algunas pistas sobre esto.

Hay dos posibilidades al testear 4190-4200,
> Flujo de compra q se 'coma' esa liquidez,
> Flujo de venta iniciando una liquidación.
La venta ya está, veremos si hay +buyers.

Los grandes fondos siempre buscan liquidez,
y cualquier rango 'cargado' de limits orders,
lo convierte en un objetivo a ser testeado.
Ahi es donde se ve que fuerza predomina.

[esponja]

Me llama la atención que los saldos máximos se hayan registrado en marzo y no en febrero. Recuerdo el 2 de feb abrió con gap fuerte y nuevos máximos de 50d y los scans mostraron deterioro de entrada. Ahi dije caution. Raleó +1.5% spx con vix +5% ese día dije chau, esto amerita una pausa. Híper bullish sentiment, hubiera pensado que el saldo máximo de inventarios había estado por ahí. Interesante que se haya registrado en el pullback de marzo!Imagino que el tema de los bancos hizo que aflojaran fuerte, aunque si nunca logró tornarse negativo es buena señal. Si los bancos ralean de la mano de los balances deberíamos mejorar acá. El velón y volumen de JPM del viernes no es joda imo.

[esponja]

El bear market inició en Enero 2022,
y tuvo un bear máximo en Sep 2022,
donde el saldo vendedor llegó -30%.
En Nov 2022 volvió el saldo positivo.
Luego de un Marzo comprador +25%,
hoy apenas se sostiene con solo +5%.

Gracias querido. Interesante que los saldos mínimos se hayan registrado en septiembre 2022 cuando los precios mínimos se dieron en octubre. Ahí ya había un indicio. Hay alguna manera de ver esto al cierre cada día? Se publica en algún lugar? Vos donde lo ves? Software pago? Siempre me resultó muy interesante este tema, es muy buen dato para armar contexto.

[esanpi]

Esanpi, te hago una pregunta. Cómo fue evolucionando el tema de los inventarios en el ES durante el bear mkt y cual es la situación actual? Gracias de antemano!

El bear market inició en Enero 2022,
y tuvo un bear máximo en Sep 2022,
donde el saldo vendedor llegó -30%.
En Nov 2022 volvió el saldo positivo.
Luego de un Marzo comprador +25%,
hoy apenas se sostiene con solo +5%.

[esponja]

Esanpi, te hago una pregunta. Cómo fue evolucionando el tema de los inventarios en el ES durante el bear mkt y cual es la situación actual? Gracias de antemano!

[El..Ronin]

En lugar de seguir los Bonos prefiero invertir directo en la tasa 10Y.
Desde Abril 2022 a Abril 2023 dejó un rendimiento de casi el 50%.
Aunque ahora comenzó a descender acompañando la baja del CPI.

Decian que iban a traer en Cedear algo que replique bonos, pero hasta ahora nada.
Para huir de argy en caso que de explote

[esanpi]

Estaba viendo los ETF de bonos de USA pensando que eran una momia onda CER ...........pero son cualquier cosa menos estables

En lugar de seguir los Bonos prefiero invertir directo en la tasa 10Y.
Desde Abril 2022 a Abril 2023 dejó un rendimiento de casi el 50%.
Aunque ahora comenzó a descender acompañando la baja del CPI.

[El..Ronin]

Estaba viendo los ETF de bonos de USA pensando que eran una momia onda CER ...........pero son cualquier cosa menos estables

[esponja]

Veremos si los dealers la embolsan toda en opex del 21. 4000 spx el OI está todo ahí

[esponja]

Jajaja nooo.. yo paso ahí. Alertas si uso, pero todo discrecional lo mío. Yo diría que soy swing trader, pero tuve que adaptar la operatoria a swings más cortos. La plata fuerte igual la hacés en tendencia, que es cuando podés armar buenos sizes. En estas condiciones me conformo con ganar algo

[esanpi]

Hay q saber sacarle plata a todas las condiciones de mercado.

Exacto, la diferencia con 2000-2008 es que hoy hay más instrumentos.
Operar intra con Stocks/ETFs con comisión cero, ventaja enorme.
Hay muchos más derivados, weekly options y micro futures.
Sumado a plataformas con data de mayor 'profundidad'.
Rastreadores de HFT, de icebergs orders, stops, etc.
Se puede automatizar casi cualquier estrategia,
optimizar para operar menos y ganar más...

[alzamer]

CPI 5% YoY EXPECTED 5.1%

Porque bajo el petróleo y porque se hace pelota la economía ( el gas está en 2 dólares allá por falta de consumo , precios de los 90).

La inflación core : Core prices, which exclude food and energy, were up 5.6 percent compared with a year ago, an acceleration from the 5.5 percent gain in February.

No paran de emitir deuda , y los bancos están técnicamente quebrados.

La baja de la infla de marzo es una gota en el océano .

West Texas : https://es.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil ( mirar últimos 30 días )

Nafta : https://es.tradingeconomics.com/commodity/gasoline (ídem)

[esponja]

Tal cual. Es excelente esto. Yo estoy a full con opciones spx. Ya casi no opero acciones. Algo de opciones en las más líquidas, pero todas jugadas de corto, una semana o menos.
Cuando vuelva el bull mkt operaremos tendencia. No me gusta esperar. Hay q saber sacarle plata a todas las condiciones de mercado. Quedarse en cash hasta el new bull es para el que no necesita la guita, no es mi caso ja

[esanpi]

Estoy short al 21 abr armé una fly de puts spx 4020/4050/4080 la pagué 250 espero recorte pero para después retomar up

Estamos en un rango 3800-4200 desde hace 5 meses, solo apto intradiario.
Muchos ni se acuerdan pero es el régimen 'normal' previo al 2008-2009.
Desde esa época todos ganaron con el 'buy the dip', ahora ya no más.
Volvimos a un 'mercado normal' que requiere de otras habilidades.