Dólar (billete, MEP, oficial, etc)

[davinci]

La..recompra de deuda se murió alzamer, hay que reconocer que son como vos, pagaron algo 33 que hoy vale 25...el mismo operandi, nacidos a mitad de cuadra, más nabos no se consigue...

[CAIPIRA HARLEY]

Ya lo unificaron en 135 ??

[alzamer]

No abrio la dolar???

La dolar está mortadela.

[UNSO]

No abrio la dolar???

[correntino]

Voto en cadena, se roba un sobre al comienzo.

Hola,buen dìa,existen casos ,donde el presidente de mesa y uno o dos fiscales ,son del mismo palo politico ,por lo que el voto es valido,salvo que cuestionen los otros fiscales.......ya que abierta la urna,los que tocan los sobres son:El presidente ,con la colaboraciòn del suplente,para ser màs explicito, el presidente abre los sobres ,saca las boletas y el suplente las acomoda ...y es muy dificil que los demàs fiscales se den cuenta

[Africano]

Inflation february 0.4% 6% anual.
Screenshot_20230314_101724_Chrome.jpg

Bue...avisen al vidente del foro que no se haga más problema por la madre patria...
Ellos van a hacer lo que tengan que hacer( Ucrania) para solucionar lo que venga....
Que empiece a preocuparse por el 120 % de peronia.. que con 50% de pobres....es algo que no pasó nunca. O sea..nadie sabe adónde termina

[BARBUDA]

Llego a 400????

[mr_osiris]

y acá los bancos que tienen bonos integrados como encajes?
una corrida del 15% y quiebran todos.
antes por supuesto que te ponen un corralito

no pasa nada ...
aca vale mas el papel crepe que los crocantes ....

[Tierra arrasada]

Inflation february 0.4% 6% anual.

Screenshot_20230314_101724_Chrome.jpg (273.25 KiB) Visto 856 veces

[fabio]

Eso se conoce como "voto enganche". Solamente se anula el voto del primero que votó porque el sobre no está sellado o firmado.

Ojalá unos tuvieran tanta viveza para sacar de la "mie***" a la gente, y los otros para dejarse de manosear como en los últimos 60 años.

Pero bueno, no podemos tener tanta suerte!

Voto en cadena, se roba un sobre al comienzo.

[Necama]

Mmhhhhh, no sé, en una época en la calle le daban un sobre cerrado firmado por el Presidente de la mesa con la boleta ya adentro y al salir tenían que devolver el sobre abierto que le habían dado en la mesa cuando presentó el DNI como prueba de que había usado el que le dieron, a ese sobre le ponían una nueva boleta lo cerraban y esperaban al siguiente "cliente".

Eso se conoce como "voto enganche". Solamente se anula el voto del primero que votó porque el sobre no está sellado o firmado.

Ojalá unos tuvieran tanta viveza para sacar de la "mie***" a la gente, y los otros para dejarse de manosear como en los últimos 60 años.

Pero bueno, no podemos tener tanta suerte!

[lehmanbrothers]

https://www.ambito.com/economia/canje-d ... s-n5669763

[lehmanbrothers]

y acá los bancos que tienen bonos integrados como encajes?
una corrida del 15% y quiebran todos.
antes por supuesto que te ponen un corralito

[fabio]

La historia de porue paso lo que paso, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer.

Antes de la quiebra, Silicon Valley Bank era el decimosexto banco más grande de EE. UU. y tenía más de 200.000 millones de dólares en activos. Sin embargo, no tenía el mismo nivel de escrutinio regulatorio que JPMorgan Chase ( JPM ), Bank of America ( BAC ), Citigroup ( C ) o Wells Fargo ( WFC ).
¿Por qué? Porque los legisladores y los reguladores decidieron relajar los requisitos para los bancos regionales a fines de la década pasada. El Congreso y la administración Trump aprobaron algunos cambios en 2018 con un proyecto de ley bipartidista que redefinió qué bancos se consideraban "sistémicamente importantes" con $ 250 mil millones en activos en lugar de $ 50 mil millones. La Reserva Federal, la FDIC y la OCC refinaron esas reglas en 2019 .
Los cambios liberaron a ciertos bancos regionales de algunos de los requisitos más estrictos impuestos después de la crisis financiera de 2008, una recesión que llevó al sistema bancario al borde del abismo. El marco regulatorio revisado dejó a Silicon Valley Bank y otros pares medianos en una nueva bolsa de aire del universo bancario: demasiado pequeño para ser considerado "sistémicamente importante" pero ahora, como hemos aprendido, lo suficientemente grande como para llevar el sistema al borde de nuevo.
Una revisión clave fue la decisión de la Fed de eximir a los bancos con $ 100- $ 250 mil millones en activos de mantener un "índice de cobertura de liquidez" estandarizado siempre que mantuvieran sus niveles de financiamiento mayorista a corto plazo por debajo de una cierta cantidad. El índice está diseñado para mostrar si un prestamista tiene suficientes activos líquidos de alta calidad para sobrevivir a una crisis. La falta de liquidez resultó ser un problema importante para Silicon Valley Bank, ya que los depósitos abandonaron el banco y el valor de sus activos disminuyó a medida que aumentaban las tasas de interés.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, se pronunció a favor de las mejoras durante 2019, pero no todos los reguladores estaban contentos con ellas en ese momento. Ellos "debilitan las salvaguardas centrales contra las vulnerabilidades que causaron tanto daño en la crisis", dijo la entonces gobernadora de la Fed, Lael Brainard, en una carta del 10 de octubre de 2019 publicada por la Fed .
Días después, el miembro de la junta de la FDIC, Martin Gruenberg, destacó a los bancos regionales como "un riesgo subestimado" en un discurso del 16 de octubre de 2019 . Expresó su preocupación por otro cambio, y señaló que las sociedades de cartera bancarias entre $ 100 y $ 250 mil millones en activos ya no tenían que proporcionar planes de resolución que mostraran cómo podrían liquidarse en caso de falla.
“Estas medidas son injustificadas y equivocadas”, dijo, según una transcripción de sus comentarios publicada por la FDIC. "Solo aumentan los desafíos planteados por la resolución de estas instituciones y el potencial de quiebra desordenada, e ignoran las lecciones de la crisis financiera".
Los cambios fueron parte de un largo debate nacional posterior a la crisis de 2008 sobre qué bancos deberían ser regulados de manera más agresiva y cómo. Una gran pregunta: ¿Qué bancos son lo suficientemente grandes como para ser "sistémicamente importantes"? O dicho de otro modo: ¿Qué bancos son "demasiado grandes para quebrar"?
JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo claramente pertenecían a ese grupo porque eran mucho más grandes que el resto de la industria;cada institución tiene más de $1,5 billones en activos y JPMorgan tiene más de $3 billones.Goldman Sachs (SG), Morgan Stanley (EM), Calle del estado (STT) y BNY Mellon (BK) eran otras opciones obvias.
Pero, ¿qué pasa con las decenas de bancos regionales más pequeños repartidos por todo el país? El Congreso y el presidente Obama proporcionaron la primera definición: $50 mil millones en activos. Cualquier banco de ese tamaño o más grande se consideraría "sistémicamente importante", como resultado de una ley de 2010 conocida como Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank, y por lo tanto sujeto al escrutinio más estricto. Eso incluyó pruebas de estrés anuales de la Fed diseñadas para ver si los bancos podrían sobrevivir a circunstancias económicas adversas, entre otros requisitos regulatorios.
Ocho años después, surgió un nuevo umbral: 250.000 millones de dólares. Eso resultó de una ley de 2018 conocida como laLey de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidorque fue firmado por el presidente Trump. Los bancos por debajo de ese tamaño de activos, que habrían incluido a Silicon Valley Bank, estarían exentos de las pruebas de estrés anuales de la Fed.
Silicon Valley Bank y otros bancos regionales habían presionado para tal cambio. De hecho, el CEO de Silicon Valley Bank, Greg Beckerle dijo a un comité del Senado en 2015que si no se elevaba el umbral de 50.000 millones de dólares, su empresa estaría "sujeta a la serie de requisitos reglamentarios diseñados para los bancos más grandes y complejos". También dijo que su modelo de negocio y su perfil de riesgo no "planteaban un riesgo sistémico".
Sin embargo, la ley de 2018 no fue la última palabra sobre los bancos regionales. La legislación le dio a la Fed el poder de tomar decisiones sobre los bancos con activos de $100 mil millones y decidir si esas instituciones deben cumplir con los estándares que se aplican a los bancos más grandes. Silicon Valley aún no era tan grande; tenía $ 56 mil millones en activos al 30 de junio de 2018.
Lo que la Fed decidió hacer en consulta con la FDIC y la OCC fue agrupar a los bancos en cinco categorías según el riesgo que representaban, utilizando una variedad de medidas. Cuando se anunció el nuevo marco en octubre de 2019, Powell dijo en un comunicado que "nuestras reglas mantienen los requisitos más estrictos para las empresas más grandes y complejas" y "mantienen la fortaleza y la resistencia fundamentales que se han incorporado a nuestro sistema financiero en el pasado". década."
Se requeriría que los bancos entre $ 100 mil millones y $ 250 mil millones se sometan a pruebas de estrés de supervisión cada dos años. Pero si tuvieran menos de $ 50 mil millones en financiamiento mayorista promedio ponderado a corto plazo, no estarían obligados a mantener un "índice de cobertura de liquidez" estandarizado, que mide cuántos activos de alta calidad tiene un banco para recaudar efectivo cuando desaparece el financiamiento durante circunstancias económicas desafiantes. Necesitaban continuar con las pruebas de estrés de liquidez interna que eran específicas para cada institución.
En el momento en que se publicaron esas reglas, Silicon Valley Bank estaba en la categoría de activos de $ 50-100 mil millones, un grupo que no tenía requisitos de prueba de estrés o reglas estandarizadas de índice de cobertura de liquidez. Se unió al club de los $100 mil millones en el cuarto trimestre de 2020.
En una presentación federal reciente antes de su colapso, el banco reconoció que no formaba parte de los requisitos de índice de cobertura de liquidez estandarizados de la Fed. Si eso cambiara "como resultado de un mayor crecimiento", la Fed "nos exigiría mantener activos líquidos de alta calidad de acuerdo con requisitos cuantitativos específicos y aumentar el uso de la deuda a largo plazo como fuente de financiación".
La senadora Elizabeth Warren desafió a Powell sobre los ajustes de liquidez durante una audiencia de 2021. "Entonces, déjame preguntarte, ¿te arrepientes de haber recortado los requisitos de liquidez diseñados para proteger a los mercados de la caída como lo hicieron en 2008?" Powell dijo: "No veo que haya ninguna evidencia de que haya sido una mala idea, pero es una que ciertamente podría revisarse".
Los funcionarios de la Fed no estaban dispuestos a decir el domingo si los requisitos de liquidez o prueba de estrés podrían cambiar para los bancos más pequeños después de la quiebra de Silicon Valley Bank, y dijeron que se centrarían en extraer lecciones apropiadas aprendidas en los días, semanas y meses venideros. El lunes, la Fed dijo que el vicepresidente de supervisión Michael Barr liderará una revisión de la supervisión y regulación de Silicon Valley Bank. La revisión se hará pública el 1 de mayo.

Así.. y todo las ON valen el doble que nuestros bonos...saca la cuenta donde estamos..

[paisano]

La historia de porue paso lo que paso, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer.

Antes de la quiebra, Silicon Valley Bank era el decimosexto banco más grande de EE. UU. y tenía más de 200.000 millones de dólares en activos. Sin embargo, no tenía el mismo nivel de escrutinio regulatorio que JPMorgan Chase ( JPM ), Bank of America ( BAC ), Citigroup ( C ) o Wells Fargo ( WFC ).
¿Por qué? Porque los legisladores y los reguladores decidieron relajar los requisitos para los bancos regionales a fines de la década pasada. El Congreso y la administración Trump aprobaron algunos cambios en 2018 con un proyecto de ley bipartidista que redefinió qué bancos se consideraban "sistémicamente importantes" con $ 250 mil millones en activos en lugar de $ 50 mil millones. La Reserva Federal, la FDIC y la OCC refinaron esas reglas en 2019 .
Los cambios liberaron a ciertos bancos regionales de algunos de los requisitos más estrictos impuestos después de la crisis financiera de 2008, una recesión que llevó al sistema bancario al borde del abismo. El marco regulatorio revisado dejó a Silicon Valley Bank y otros pares medianos en una nueva bolsa de aire del universo bancario: demasiado pequeño para ser considerado "sistémicamente importante" pero ahora, como hemos aprendido, lo suficientemente grande como para llevar el sistema al borde de nuevo.
Una revisión clave fue la decisión de la Fed de eximir a los bancos con $ 100- $ 250 mil millones en activos de mantener un "índice de cobertura de liquidez" estandarizado siempre que mantuvieran sus niveles de financiamiento mayorista a corto plazo por debajo de una cierta cantidad. El índice está diseñado para mostrar si un prestamista tiene suficientes activos líquidos de alta calidad para sobrevivir a una crisis. La falta de liquidez resultó ser un problema importante para Silicon Valley Bank, ya que los depósitos abandonaron el banco y el valor de sus activos disminuyó a medida que aumentaban las tasas de interés.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, se pronunció a favor de las mejoras durante 2019, pero no todos los reguladores estaban contentos con ellas en ese momento. Ellos "debilitan las salvaguardas centrales contra las vulnerabilidades que causaron tanto daño en la crisis", dijo la entonces gobernadora de la Fed, Lael Brainard, en una carta del 10 de octubre de 2019 publicada por la Fed .
Días después, el miembro de la junta de la FDIC, Martin Gruenberg, destacó a los bancos regionales como "un riesgo subestimado" en un discurso del 16 de octubre de 2019 . Expresó su preocupación por otro cambio, y señaló que las sociedades de cartera bancarias entre $ 100 y $ 250 mil millones en activos ya no tenían que proporcionar planes de resolución que mostraran cómo podrían liquidarse en caso de falla.
“Estas medidas son injustificadas y equivocadas”, dijo, según una transcripción de sus comentarios publicada por la FDIC. "Solo aumentan los desafíos planteados por la resolución de estas instituciones y el potencial de quiebra desordenada, e ignoran las lecciones de la crisis financiera".
Los cambios fueron parte de un largo debate nacional posterior a la crisis de 2008 sobre qué bancos deberían ser regulados de manera más agresiva y cómo. Una gran pregunta: ¿Qué bancos son lo suficientemente grandes como para ser "sistémicamente importantes"? O dicho de otro modo: ¿Qué bancos son "demasiado grandes para quebrar"?
JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo claramente pertenecían a ese grupo porque eran mucho más grandes que el resto de la industria;cada institución tiene más de $1,5 billones en activos y JPMorgan tiene más de $3 billones.Goldman Sachs (SG), Morgan Stanley (EM), Calle del estado (STT) y BNY Mellon (BK) eran otras opciones obvias.
Pero, ¿qué pasa con las decenas de bancos regionales más pequeños repartidos por todo el país? El Congreso y el presidente Obama proporcionaron la primera definición: $50 mil millones en activos. Cualquier banco de ese tamaño o más grande se consideraría "sistémicamente importante", como resultado de una ley de 2010 conocida como Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank, y por lo tanto sujeto al escrutinio más estricto. Eso incluyó pruebas de estrés anuales de la Fed diseñadas para ver si los bancos podrían sobrevivir a circunstancias económicas adversas, entre otros requisitos regulatorios.
Ocho años después, surgió un nuevo umbral: 250.000 millones de dólares. Eso resultó de una ley de 2018 conocida como laLey de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidorque fue firmado por el presidente Trump. Los bancos por debajo de ese tamaño de activos, que habrían incluido a Silicon Valley Bank, estarían exentos de las pruebas de estrés anuales de la Fed.
Silicon Valley Bank y otros bancos regionales habían presionado para tal cambio. De hecho, el CEO de Silicon Valley Bank, Greg Beckerle dijo a un comité del Senado en 2015que si no se elevaba el umbral de 50.000 millones de dólares, su empresa estaría "sujeta a la serie de requisitos reglamentarios diseñados para los bancos más grandes y complejos". También dijo que su modelo de negocio y su perfil de riesgo no "planteaban un riesgo sistémico".
Sin embargo, la ley de 2018 no fue la última palabra sobre los bancos regionales. La legislación le dio a la Fed el poder de tomar decisiones sobre los bancos con activos de $100 mil millones y decidir si esas instituciones deben cumplir con los estándares que se aplican a los bancos más grandes. Silicon Valley aún no era tan grande; tenía $ 56 mil millones en activos al 30 de junio de 2018.
Lo que la Fed decidió hacer en consulta con la FDIC y la OCC fue agrupar a los bancos en cinco categorías según el riesgo que representaban, utilizando una variedad de medidas. Cuando se anunció el nuevo marco en octubre de 2019, Powell dijo en un comunicado que "nuestras reglas mantienen los requisitos más estrictos para las empresas más grandes y complejas" y "mantienen la fortaleza y la resistencia fundamentales que se han incorporado a nuestro sistema financiero en el pasado". década."
Se requeriría que los bancos entre $ 100 mil millones y $ 250 mil millones se sometan a pruebas de estrés de supervisión cada dos años. Pero si tuvieran menos de $ 50 mil millones en financiamiento mayorista promedio ponderado a corto plazo, no estarían obligados a mantener un "índice de cobertura de liquidez" estandarizado, que mide cuántos activos de alta calidad tiene un banco para recaudar efectivo cuando desaparece el financiamiento durante circunstancias económicas desafiantes. Necesitaban continuar con las pruebas de estrés de liquidez interna que eran específicas para cada institución.
En el momento en que se publicaron esas reglas, Silicon Valley Bank estaba en la categoría de activos de $ 50-100 mil millones, un grupo que no tenía requisitos de prueba de estrés o reglas estandarizadas de índice de cobertura de liquidez. Se unió al club de los $100 mil millones en el cuarto trimestre de 2020.
En una presentación federal reciente antes de su colapso, el banco reconoció que no formaba parte de los requisitos de índice de cobertura de liquidez estandarizados de la Fed. Si eso cambiara "como resultado de un mayor crecimiento", la Fed "nos exigiría mantener activos líquidos de alta calidad de acuerdo con requisitos cuantitativos específicos y aumentar el uso de la deuda a largo plazo como fuente de financiación".
La senadora Elizabeth Warren desafió a Powell sobre los ajustes de liquidez durante una audiencia de 2021. "Entonces, déjame preguntarte, ¿te arrepientes de haber recortado los requisitos de liquidez diseñados para proteger a los mercados de la caída como lo hicieron en 2008?" Powell dijo: "No veo que haya ninguna evidencia de que haya sido una mala idea, pero es una que ciertamente podría revisarse".
Los funcionarios de la Fed no estaban dispuestos a decir el domingo si los requisitos de liquidez o prueba de estrés podrían cambiar para los bancos más pequeños después de la quiebra de Silicon Valley Bank, y dijeron que se centrarían en extraer lecciones apropiadas aprendidas en los días, semanas y meses venideros. El lunes, la Fed dijo que el vicepresidente de supervisión Michael Barr liderará una revisión de la supervisión y regulación de Silicon Valley Bank. La revisión se hará pública el 1 de mayo.