Ale, mirando posts viejos, me encuentro con este testeo que pusiste. Podés contar como terminó la peli? Y de paso, comentar como funciona el sistema. Leí que el optimizador es el estocástico y entendí que la señal es el cruce de la media móvil de 22 y la de 2 del estocástico. Entendí bien?
aleelputero(deputs) escribió:Voy a realizar un testeo de mi sistema de Trading con el activo BONAR 2020 Símbolo AO20. Un bono en Dólares Estadounidense. Más abajo pondré unas consideraciones muy importantes, que sugiero leerlas, disculpen los errores si los hay, saludos y buenas inversiones.
Período de prueba del test, desde Diciembre de 2.017 , hasta el 25 de Octubre de 2018:
Señales de compra y resultados:
COMPRA 1 ( 1ra línea punteada negra, disparada con nuestro optimizador)
El 13-12-17 a 1802,81$,
compra 1 ( 1ra línea vertical azul, disparada con nuestro cruce) a 1823,21$.
CIERRE COMPRA 1 ( 1ra línea vertical roja, disparada con nuestro cruce)
El 15-04-18 a 2109,71 $
GANANCIA APROXIMADA = +17%
COMPRA 2 ( 2da línea punteada negra, disparada con nuestro optimizador)
El 23-04-18 a 2103,46$.
compra 2 ( 2da línea vertical azul, disparada con nuestro cruce) El 24-04-18 a 2109,71$.
CIERRE COMPRA 2 ( 2da línea vertical roja, disparada con nuestro cruce)
El 10-07-18 a 2796,27
GANANCIA APROXIMADA = +32,96%
COMPRA 3 ( 3ra línea punteada negra, disparada con nuestro optimizador)
El 23-07-18 a 2808,78$.
compra 3 ( 3ra línea vertical azul, disparada con nuestro cruce) El 01-08-18 a 2803,97$.
CIERRE COMPRA 3 ( 3ra línea vertical roja, disparada con nuestro cruce)
El 03-08-18 a 2785,70
PÉRDIDA APROXIMADA = -0,82%.
COMPRA 4
compra 4 ( 4ta línea vertical azul, disparada con nuestro cruce) El 04-08-18 a 2788,58$.
CIERRE COMPRA 4 ( 4ta línea vertical roja, disparada con nuestro cruce)
El 03-10-18 a 3773,24$
GANANCIA APROXIMADA = +35%.
COMPRA 5 ( 5ta línea punteada negra, disparada con nuestro optimizador)
El 18-10-18 a 3659$.
compra 2 ( 2da línea vertical azul, disparada con nuestro cruce)
No tengo datos al cierre del viernes, pero calculo que se ejecutó a un promedio de 3685$
CIERRE COMPRA ( NO SE SABE NO CONTESTA)
RESULTADO = ??????.
Consideraciones Especiales.
a) La ganancia en cada trade es aproximada, NO INCLUYE COMISIONES, Ni tampoco descuentos por invertir el capital en lebacs, caución, plazo fijo, o prestamos mafiosos etc. Así que no me rompan las bolas con eso (cuak).
b) El sistema no predice bajo ninguna circunstancia, el movimiento futuro del Dólar, siendo sincero, yo tampoco creí o pensé hace un año atrás que en el 2018, la divisa iba a tener un movimiento al alza semejante. Sin embargo creo que para el que desea dolarizar parte de la cartera con algún bono, y no sabe a cuanto comprar, el sistema estadístico otorga a mi criterio, muy buenas entradas, y/o salidas llegado el caso. EL ENTRAR MAL EN UN ACTIVO ALCISTA, ES MUY PERJUDICIAL (OJO).
c) El sistema gana al comprar y mantener, 104% versus 101% (aunque ahí están calculadas las comisiones, opté como dije dejarlas a un lado), ya que hay un ahorro de 80 días en los cuales la posición estuvo fuera del mercado, el tiempo es dinero.
d) Abajo copio las estadisticas finales traducidas que arroja el programita.
e) El Optimizador es el Estocástico, y el cruce óptimo elegido son las medias ponderadas de 2 y 22 días.
f) Si bien este es un sistema alcista, y funciona en mercados al alza, otorgándonos en base a la estadística los mejores momentos para entrar y/o salir, vuelvo a hacer una MEA CULPA, y señalar mi completa equivocación, de no haber entrado, sobre todo en las últimas señales, los justificativos de que el Dólar hace muchos años que no tenía un semejante rally, el haber estado errado en esperar el Ingreso a Mercados Emergentes en la renta variable y apostar a eso, no me otorga un justificativo que me satisfaga.
g) El rendimiento ya incluye el pago de la renta del bono, tanto en abril de 2018 y octubre del mismo año. Es decir las bases del programa ya están actualizadas con eso.
h) El sistema brindó 4 señales verdaderas y una falsa. Un muy buen promedio.
i) La Simulación se hizo con un millón de pesos, lo hice con este alto valor, porque el programa toma el valor nominal en miles pero por unidad, si ponía un capital bajo, en la simulación el resultado iba a ser distinto, porque en algunos trades, no iba a poder comprar por el total del disponible. Pero lo IMPORTANTE, es que en el trade real, por ejemplo con un capital de 30.000$, hubiese resultado igual.
j) Esto es al cierre del jueves 25, el optimizador ya dio entrada. Creo que el cruce al cierre del 26, hará lo mismo. Quizás sea tarde, quizás el Dólar se quede quieto, y entremos en un período de lateralidad, la verdad es que no lo se, como tampoco se adonde vamos con la actual política monetaria, eso se lo dejo a los expertos.
k) Eso creo que es todo, si surge otra consideración, importante, seguramente editare el post y las agregaré.
Resultados del Test.
Resumen
Equis - Crossovers medios móviles con Opt AO20 (AO20)
Fecha de simulación 27/10/2018 04:11:07 p.m. 250 bares diarios del 18/10/2017 al 25/10/2018 (372 días)
Sistema optimizado
Actuación
Ganancia $ 1048818.51
Rendimiento 104.88%
Desempeño anualizado 102.91%
Compre y mantenga Ganancias $ 1016535.67
Compre y mantenga el rendimiento 101.65%
Compre y mantenga el rendimiento anualizado 99.74%
Resumen de Comercio
Total de oficios 4
Eficiencia comercial 67.76%
Ganancia promedio / Pérdida promedio 17.95
Oficios rentables
Total 3
Largo 3
Corto 0
Ganancia promedio $ 356219.96
Mayor beneficio $ 511136.15
La ganancia más baja $ 162725.35
Los más consecutivos 2
Oficios no rentables
Total 1
Largo 1
Corto 0
Pérdida promedio $ -19841.38
Pérdida más alta $ -19841.38
Pérdida más baja $ -19841.38
Más consecutivos 1
Excursiones de posición máxima
Largo Favorable $ 728096.02
Corto Favorable $ 0.00
Largo Adverso $ -43432.20
Corto Adverso $ 0.00
Eficiencia comercial
Entrada promedio 88.59%
Salida promedio 79.18%
Total Promedio 67.76%
Promedio de entrada larga 88.59%
Salida media larga 79.18%
Promedio Largo Total 67.76%
Promedio de entrada corta 0.00%
Salida corta promedio 0,00%
Promedio Corto Total 0.00%
Indices de rendimiento
Índice de compra y retención 3.18%
Índice de ganancias / pérdidas 98.14%
Índice de Recompensa / Riesgo 99.22%
Contabilidad
Patrimonio inicial $ 1000000.00
Beneficio Comercial $ 1068659.89
Pérdidas Comerciales $ -19841.38
Comisiones $ 96028.85
Interés Acreditado $ 0.00
Interés cargado $ 0.00
Patrimonio final $ 2048818.51
Posiciones abiertas $ 0.00
Variación de la cuenta
El saldo de cuenta más alto $ 2048818.51
El saldo de cuenta más bajo $ 384.98
Mayor valor de la cartera $ 2265393.41
Mayor Drenaje Abierto $ -8227.83
Máxima Reducción Cerrada $ -0.00
Eventos de cuenta
Margen de llamadas 0
Sobregiros 0
Tiempo rentable
Longitud de comercio promedio 56
Longitud comercial más larga 80
Longitud comercial más corta 38
Longitud Total de Comercio 168
Tiempo no rentable
Longitud de comercio promedio 2
Longitud comercial más larga 2
Longitud comercial más corta 2
Longitud Total de Comercio 2
Fuera de tiempo de mercado
Media 13
El más largo 38
Total 80
Variables de optimización
OPT1 2.00
OPT2 22.00
