TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Roque Feler]

Yo se que el Gran DT está prohibido en este topic, pero yo armaría un equipo, el Defensores del Borda Atletic Club con los foristas habituales de este foro.

Yo ya tuve muchos kilombos,..¿Quien se anima a sugerir el arquero?

Ya que estás por aquí, además de pilotear aviones y correr motos...¿De que puesto te gustaba jugar al fútbol en las clases de Educación física?

[Roque Feler]

Buen dia para todos y todas, recien me levanto.
Anoche senti que fui feliz por..........dos horas...creo que mucho no? siempre en la vida senti que fui feliz por terminos de nos mas de 15 minutos (odio decir "ojo" pero lo digo, OJO, que con esos 15 minutos esporadicos de plena felicidad me alcanza)
cene en la casa de mis viejos (como bestias) y luego nos apoltronamos en el sofa a mirar la pelea de "maravilla" martinez tomando unos whiskies (con una torta que era un cachetazo al paladar)....me di cuenta que con eso estaba muy hecho..

bueno, era solo para contarles eso..

y para decirles que las ofertas de WALMART en USA....nah mentira, me chupa un huevo porque no vivo en USA.
Saludos a todos y a disfrutar en familia el domingo. que esta lindo.

un abrazo manga de forros. (pero los quiero)

Me alegro por vos, yo también tengo todavía a mis padres vivos y entiendo lo que sentiste.

Son esas cosas que generalmente se valoran recién cuando ya se han perdido irremediablemente.

[gabituns]

http://www.infobae.com/notas/637665-El- ... risis.html

[gabituns]

http://www.infobae.com/notas/637678-La- ... brero.html

[gabituns]

De golpe, estalló la bonomanía
Bonos de corto plazo cotizan sobre la par. Se compran para tener dólares.
Por Oscar Martinez
Suena casi absurdo, pero hoy en la Argentina hay títulos públicos que cotizan sobre la par. Es decir que sus precios de venta superan el valor real que tienen. La causa, claro, no hay que buscarla en un súbito patriotismo, sino en razones mucho más pedestres y ramplonas.

Las trabas impuestas a las compras de dólares impulsaron a los inversores a buscar atajos. Y la limitación a las extracciones en los cajeros del exterior fue la gota que derramó el vaso.

Algunas versiones interesadas sobre próximas limitaciones, no tan descabelladas después de lo que pasó, le pusieron el condimento necesario. Se juntaron el miedo y la desesperación.

Y así, tener títulos como los Boden 2012 y 2013 es la mejor manera de disponer de "billetes" de manera legal y transparente. Incluso al costo de pagar por encima del precio del mercado "blue", donde el billete cuesta entre 4,85 y 4,87.

El viernes, el Boden 2012 cerró a 493,5 pesos por cada cien de valor nominal. O sea, con un dólar implícito de 4,935 pesos, bastante por encima de los 4,37 de los casi inhallables dólares a precio oficial. Y algo parecido sucede con los otros títulos de la "curva media", los que tienen vencimiento en 2015 y 2017, así como en bonos provinciales en dólares que cuentan con alguna garantía "seria", como el mendocino con garantía de las regalías petroleras.

El precio supera, incluso, al que se paga por las operaciones de "contado con liqui", es decir, aquellas que se realizan con bonos o acciones que cotizan en el exterior. ¿El mecanismo? Se compran aquí y se depositan en cuentas del exterior, claro, siempre y cuando uno tenga esa cuenta. Si no la tiene, la solución más cara es la única posible.

Para el Gobierno podrá ser un éxito el cepo cambiario, pero quizás el optimismo debería acotarse o colocarlo en su justo punto, ya que la "bonomanía" solo refleja una profunda desconfianza sobre el futuro no tan lejano.


felices vacaciones lucas !!

[pablo9494]

Vieron la nota de La Nacion?

Señales de una economía que se enfría: una fuerte desaceleración que amenaza el año

En medio de anuncios de sintonía fina, el modelo kirchnerista empezó a crujir; se ralentizan la actividad industrial, la recaudación del IVA, la construcción, el sector automotriz y las expectativas de creación de empleo

http://www.lanacion.com.ar/1457338-sena ... aza-el-ano

[pablo9494]

Me despido del Foro rumbo a unas merecidas? vacaciones..
No quiero aclarar mas porque como dijo (y es verdad) Apolo corro el riesgo de embarrarla más.. si a alguno le pareció importante lo que dijo Roque indague sobre eso y trate de entender como sería el final de la misma, simulando un buen dato erl 26 y luego uno malo..
Si a alguien mas le parecieron agresivas mis palabras (Roque, Enrique, Pmanu, etc etc) pido disculpas.. concuerdo en compartir y hasta intento hacerlo desde mi conocimiento aunque sea escaso..

Ta luego..

PD: si me zumban los oidos ya sabré por qué..

No se preocupe, igual por escrito las cosas suenan diferentes, falta el contenido emocional que usamos cuando hablamos frente a frente...

Buenas vacas...!

[pablo9494]

Como me divierto en el foro...

Voy a decir solo un par de cosas....

Roque, sos un maestro...

Patricio, sos un maestro...

Apolo, sos un maestro...

Fenixio, sos un maestro....

Tordo, sos un buen aprendiz de maestro...

Tincho, sos un maestro...

JJ, no te comprendo...

[pablo9494]

Options 101: replicar una cobertura de puts de una posicion long. Si no hay puts disponibles, usas la put-call parity y te da la estrategia de Roque.
Put-call parity (asumiendo r=0): C+K=P+S.
El lado iziquierdo es el valor del portafolio de Roque.

que es "r" en este caso? tasa libre de riesgo?

Gold, simplificando el concepto de paridad call-put nos indica, moviendo los factores, cual seria en equilibrio el precio de un put, el precio de un call etc (en el caso de que no existiera mercado), respecto a los otros valores....

Partiendo de S + P - C = K / (1+r), donde S es subyacente, P prima de put, C prima de call y K es strike, r donde r es la tasa de descuento, de B&S (libre de riesgo), para la identidad, tanto el call como el put tienen que tener la misma base y opex.

Ejemplo, cual seria el precio de un put...P = C - S + [K /(1+r)]

Vamos al caso de un call...C= P + S - [K/(1+r)]

Visto como yo siempre lo veo...S + P - C = K / ( 1+r), donde S es subyacente (spot), P prima de put, C prima de C y K/(1+r) strike actualizado...

Algunas identidades o relaciones basicas: comprar subyacente + venta de call = compra de put...entonces S-C= P, es como shortearse en un activo, comprar un put y vender el call es el equivalente a decir venta a plazo de un activo.

Por otro lado, la compra de un call + venta de put = compra a termino del activo

[Goldfinger]

que es "r" en este caso? tasa libre de riesgo?

Options 101: replicar una cobertura de puts de una posicion long. Si no hay puts disponibles, usas la put-call parity y te da la estrategia de Roque.
Put-call parity (asumiendo r=0): C+K=P+S.
El lado iziquierdo es el valor del portafolio de Roque.

[DarGomJUNIN]

PEKIN (Reuters) - La economía mundial se ha alejado del peligro y están surgiendo señales de estabilización desde la zona euro y Estados Unidos, pero los altos niveles de deuda en los mercados desarrollados y los crecientes precios del petróleo son riesgos a futuro, dijo el domingo el FMI.

[csarachu]

Subo un grafico donde se ve el EMAE interanual contra serie original y desestacionalizada, tambien se ve la TC pero no intermensual sino interanual, y tambien la TC intermensual pero anualizada.
Con esto, se ve lo que en realidad es la TC: una forma de filtrar las altas frecuencias al EMAE desestacionalizado.
Ahora bien, si esto significa que la TC sea buen predictor o no, es un tema a recontra seguir analizando.

Buenas, vi luz y subi.
Salvo la pelea lo demas muy bueno.
Fenixio, reitero lo de muy bueno, habria que extenderlo algunos años para atras para confirmar.
Yo hasta la noche de mañana no puedo colaborar, si queres mandame MP por saladix y combinamos.
Slds., Carlos.