Foro de Rava Bursátil

Mr_K escribió:Huyeron como ratas la patota defensora del cupon del gobierno.
hasta 6 no para

Vos seguis comprado?

te buscan por ggal mrk
esperando la ola

y la grabadora donde esta che? falta el mensajito diario.

Mr K , querido, como anda usted??? me imagino que bien pertrechado en el bunker

Mr_K escribió:Huyeron como ratas la patota defensora del cupon del gobierno.
hasta 6 no para

JEJEJE, Como se lo extrañaba Mr!

Mr_K escribió:Huyeron como ratas la patota defensora del cupon del gobierno.
hasta 6 no para

Que no para hasta el 6 ?
El verde, el ccl, el pepe,
o el pito ?

docc escribió:Hola, mañana EMAE 4.30 a 4.35% !!!!

Esperemos que ya estee descontado en los precios...

Sería bueno que pongas la fuente o si es lo que esperás Vos .
Saludos .

[quote="AlfredoRago"][quote="docc"]Hola, mañana EMAE 4.30 a 4.35% !!!!
Esperemos que ya estee descontado en los precios


Es bueno o malo que se ubique en esos valore ___??

pablo9494 escribió:Cuponero, el omega o elasticidad es asi:

(Var P / Var S) x S / P = Delta x S / P = Omega

Donde P= prima del call teorica
Donde S= cotizacion subyacente
Var P/Var S= delta, es decir, como cambia la prima ante cambios absolutos en el subyacente.

gaul escribió:Pablo, tenes bibliografia para recomendar a un principiante.
Gracias

Tenes el libro de Hull, yo tengo la segunda edicion, hay muchisimas mas nuevas...Se llama Introduccion a los mercados de futuros y opciones.

Despues hay libros en castellano, que ahora no recuerdo, pero hay muchos libros buenos sobre opciones...hya uno de Ramon adell ramon, y remedios romeo garcia, es chiquito, pero muy bueno...

gaul escribió:Pablo, tenes bibliografia para recomendar a un principiante.

Disculpas que me meta. Acá tenés Lamothe-Fernández y un par más.

https://skydrive.live.com/?sc=documents ... =documents

11.69 operado, estoy anotado en compra a 11.50 y no se si bajar o mantener esa órden .............

pablo9494 escribió:Cuponero, el omega o elasticidad es asi:

(Var P / Var S) x S / P = Delta x S / P = Omega

Donde P= prima del call teorica
Donde S= cotizacion subyacente
Var P/Var S= delta, es decir, como cambia la prima ante cambios absolutos en el subyacente.

cuponero escribió:Al ser una variación porcentual, implica mas de un momento de tiempo. Como consecuencia, hay que ser muy ordenado con el almacenamiento de los datos. Cuando indicas que la prima es teoríca, haces referencia a la de B&S correcto?

Por ejemplo, Bolsar en su analisis de opciones usa solo valores teoricos de B&S...menos el subyacente que es la cotizacion actual, si usas valores de mercado te da diferente, pero igual te sirve como referencia...