Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Lun May 28, 2012 11:31 am
andysch04 escribió:Pablo,
Viste la formulita que pusiste de como calcular la tasa de cover call. Creo que era (C+K-S)/(S-K) , la intuiciòn es (Time value/"moneyness")?? tenes alguna intuiciòn o lògica? la de C+S/K (siempre anualizando) es sencilla...
Que pasa si es el call es OTM (i.e. el denominador es negativo). Decime, quizàs puse mal la formulita.
gracias
Nop, la formula es (C+K-S) / (S - C), ojo es Spot - call...no spot - strike...