Foro de Rava Bursátil

Bonifatti Carlos escribió:No, ¿por qué podría estar refiriéndome a Don Vito? A no ser que estés sugiriendo que en realidad sigue siendo el jefe del Presidente incluso hoy en día


P.D.: Sé que "Franco" fue quizás el mayor pionero local en hacer negocios con los chinos, pero creo que en el G-20 ya estuvo bien representado por su propio Michael jaja

ConPermiso escribió:Te referis a Franco Macri ?

Máximo escribió:No, en realidad eso no tiene nada que ver. Ningún modelo de valuación tiene en cuenta motivaciones subjetivas. Pagar la 26 a 2.70 es menos eficiente que pagar la 29 a 0.70, independientemente de cuál sea tu intención a priori. Trazáte los diferentes escenarios posibles con las ecuaciones de ganancia o pérdida respectivas y te vas a dar cuenta cuál es, a priori, preferible (riesgo/beneficio). Algo que sd debe señalar es que estas relaciones de precios son válidos para la VI actual y para el tramo actual del rango de tiempo del ejercicio. A VI más altas o más bajas los spreads se modifican, así como también cambian a medida que disminuye el tiempo hasta el ejercicio.

El Loco de la Bolsa escribió:En el otro foro comentaron que con la entrada del alance se iba a poder comprar barato...

Bochaterow escribió:Yo hoy compre 100 lotes a 68 después veo

chewbaca escribió:yo creo q es importante tener claro el fin de esa compra, si es para tradearla, o para ejercer...

HerrX escribió:No escriban pavadas que no tienen absolutamente nada que ver con nada y son chismerio barato incomprobable... son o se hacen? Que pena que la moderacion de este foro es muy baja...

Celes escribió:Para vos el tercer trimestre fue bueno o malo?

oconner escribió:Importante realmente como viene este BCE?? Acá se paga otra cosa. Por lo menos a mi el numero final mucho no m importa. Puede influir en el mercado ? si seguro , pero es algo normal.... Aprovecho el comentario para agradecer el laburo a los muchachos. Saludos

Máximo escribió:La base de octubre que quedó más barata sin dudas es la 29. Los valores teóricos por Black & Scholes los pueden calcular con un Excel o directamente consultarlos en la página bolsar.com. El mayor inconveniente de esta es que no permite cambiar el input de volatilidad, arroja valores en función de la volatilidad histórica del subyacente. Diciembre, en general, está un poco "más caro" que octubre, esto es, se está pagando mayor volatilidad implícita. Además tiene muy poca liquidez. El calendar de la 28 tendría que costar 1.10/1.20 y en rueda cotizó 1.40, aunque, como dije, diciembre casi no se opera. Es muy importante la liquidez en los lotes. Clase rápida para los más novatos: la mejor manera de calcular rápidamente y a ojo que bases están relativamente más cara es por los spreads. Por ejemplo: con papel en 27.30 el bull de la 26 contra la 27 no puede costar más de 0.65/0.70, el de la 27-28 0,50, 28-29 0.38 y 29-30 0.25. De manera que si por la 26 pagan 2.70 la 27 debería costar 2.00, la 28 1.50, la 29 1.10/1.15 y la 30 0.85/0.90.
Conclusión, o la 26 está cara o las demás están baratas. Ojo, esto no significa que haya que salir mañana a pagar desesperadamente las OTM, sólo son precios de referencia a los cuales la cobertura mediante una u otra base resulta indiferente. Estos desarbitrajes permiten armar estrategias con una ecuación riesgo/beneficio muy favorable. Pero bueno, eso ya es otro precio, jajajaja. Espero les sirva.