Foro de Rava Bursátil

El_Ronin escribió:MITRIDATES :
Aca hay una pagina para calcular volatilidades implicitas y precios teoricos de las opciones

http://www.numa.com/cgi-bin/numa/calc_op.pl

share price = precio actual de cotización
strike price= precio de ejercicio
Maturity =tiempo hasta el Vto. ( expresados en dias,meses,años)
Interes rate= tasa de interés libre de riesgo (la podes sacar del informe diario del iamc (8.19 % anual tasa Baibar)que publica todos los dias el iamc)
Luego si queres calcular el "valor Teórico" de la opcion ingresas en Volatility(volatilidad) la volatilidad historica del papel( segun el informe del iamc era para TS 30.01 %)
Y si queres calcular la Volatilidad Implicita,no ingreses la volatilidad historica ,si ingresa donde dice Option price(precio de la opcion) el valor de cotizacion de la opcion o el valor al que vos queres lanzar o comprar.
Siempre para calcular cualquiera de estos dos valores tenes que tildar el valor que queres calcular donde dice "calculate"
saludos

valecita escribió:Hola a todos, me llamo Valeria y hace muy poco empecé a operar en la bolsa, soy una super mini inversora, ja, Al igual que Diego -que vi que se presentó hoy- los leo hace mucho pero creo que es la primera vez que posteo, al menos con la intención de seguir participando. Aprendí al igual que Diego leyéndolos a Uds, y me interesa seguir aprendiendo ya que de algunas cosas se poco y nada y me doy cuenta que de algunos posts de uds, no los llego a comprender del todo porque me falta información.
Les cuento que ayer vendí mis poquietas acciones a 89.20 porque quería tomar ganancia, yo había entrado a 78 y 79 , y me perdí de venderlas a 90 en enero porque estuve de vacaciones, ahora a esperar una agachada para volver a entrar. Quiero aprender el tema de las Opciones que me parece super interesante y veo que acá muchos foristas participan. Acá en el mercado local tengo en este momento solo ERAR. Gracias por leerme y espero seguir en contacto. Un saludo para todos. Valeria.