Foro de Rava Bursátil

por la poca cantidad de posts, TEN hizo cagar mas de una cuenta estos ultimos 2 meses.

de mediano seguimos para 12 eur, por chart.
de corto para el lunes es up.

hugo, sin dudas el euro puede seguir subiendo, pero ese grafico con ese conteo me parece que no esta bien, no se toma para nada el tema del tiempo, que me parece que es lo mas importante, por ejemplo, la onda dos tiene que desarrollarse en 1/3 de tiempo de la 1 , y en ese grafico claramente no lo es, al contrario pareciera que los movimientos mas grandes en tiempo son la 2 y 4, siendo 135 mas rapidas y violentas.

martes 15hs grafico de Lucas
seguir tendencias, canales y retrocesos

Luca escribió:

me gusta, por eso en 38 y monedas me doy vuelta, saludos y buen finde a todos los toros
(por lo menos para la semana q viene)

hablalo con tu operador ya q cada uno tiene su reglita, principalmente por el tema garantias o descubiertos (cupos) y no te vuelvas loco queriendo entender el reglamento de la bolsa porq el si quiere te puede cambiar las normas. un abrazo y a disfrutar el vuelo corto de la semana q viene

Gracias, Roberto! Por lo que pude leer de Bolsar y como bien lo apuntó Tena, seria:

"....Si el precio de ejercicio de la posición titular es igual o menor al de la posición lanzadora se requerirá la mitad de la garantía correspondiente a una posición lanzadora descubierta."

Pero bueno, la practica vale, voy a tener que chequear como mi broker antes de intentarlo.....

Muchas gracias!

Saludos

ROBERTUS escribió:..quote="nitramus"]Una ayuda: alguien sabe cuanto necesitas de garantia para armar un calendar vendido: Calls JUNIO comprado + Calls JULIO vendido? Gracias!!

/quote]

Buenas noches a la barra callera
Nitra asi como lo decis, garantia cero igual base o si la vendida fuera mayor a la comprada. Si fuera alrevez es como si estuvieras descubierto, por lo menos mi operador me toma como regla.

Rebote logico hoy y esperable
posicion call comprados ayer en la 69 jun y calzados en la 75jun.
en 38 y monedas verdes se desarma la estrategia o hacemos posicion bear calzado con una base mas arriba
Por ahora lo importante dejo de caer tocando y confirmando un soporte respetable en los 35 verdes o 14 euros. como decia no recuerdo q referi, siga siga.....

nitramus escribió:Una ayuda: alguien sabe cuanto necesitas de garantia para armar un calendar vendido: Calls JUNIO comprado + Calls JULIO vendido? Gracias!!

Buenas noches a la barra callera
Nitra asi como lo decis, garantia cero igual base o si la vendida fuera mayor a la comprada. Si fuera alrevez es como si estuvieras descubierto, por lo menos mi operador me toma como regla.

Rebote logico hoy y esperable
posicion call comprados ayer en la 69 jun y calzados en la 75jun.
en 38 y monedas verdes se desarma la estrategia o hacemos posicion bear calzado con una base mas arriba
Por ahora lo importante dejo de caer tocando y confirmando un soporte respetable en los 35 verdes o 14 euros. como decia no recuerdo q referi, siga siga.....

Tena, si te sirve de guia, tenes aca todas las denominaciones de las estrategias mas conocidas:

http://www.optioneducation.net/investig ... rread=true

Tena, muchas gracias!

Se me pasó ese parrafo, una vez lo habia leido y me olvidé, encima esta tarde no lo encontraba cuando lo volvi a leer.

Buen finde!

PD. Diego: quedó claro ahora!

el tenariense escribió:Aca tenes todas las respuestas con respecto a garantias

http://www.bolsar.com/NET/Capacitacion/ ... regunta=83


d) Opciones de compra de naturaleza inversa (titular, lanzador), sobre un mismo activo subyacente, con idénticas cantidades de lotes lanzados y titulares en diferentes series, con fecha de vencimiento de la posición titular menor a la fecha de vencimiento de la posición lanzadora

Si el precio de ejercicio de la posición titular es igual o menor al de la posición lanzadora se requerirá la mitad de la garantía correspondiente a una posición lanzadora descubierta.

Si por el contrario, el precio de ejercicio de la posición titular es mayor al de la posición lanzadora, la garantía requerida es el resultante de la diferencia de precios entre las series por la cantidad de acciones que componen la posición, más la mitad de la garantía correspondiente a una posición lanzadora descubierta, siempre que sea menor o igual a la garantía exigida a una posición descubierta.

Este mismo esquema se podrá aplicar ante una estrategia que combine una posición lanzadora contra varias titulares.
Espero te quede claro , suerte

el tenariense escribió:recien encuentro el nombre de la estrategia que tengo en marcha , call ratio backspread , que consiste en vender una base baja (ejemplo TSC72JU) y comprar el doble mas arriba (ejemplo TSC75JU y TSC78JU) , hasta ahora es la que mas me gusta , mucho mejor que call y utilizar puts para cubrirte ,cuna , stradle , guts (esto es lo que hacia hasta ahora) , etc , ya que suele pasar que cuando el papel baja , a veces ( como ahora que hay altas VI) el put no te cubre lo que baja el call , en cambio si utilizas en la estrategia bases con buena liquidez y utilizas ratio en determinada proporcion , cuando bajan los call bajan los comprados pero tambien los lanzados si o si , para analizar y si quiere alguno debatir en finde largo .
PD : ESPECTACULAR el volumen en PUTS , la misma estrategia para puts va bien , puts ratio backspread , vender un put ITM y comprar el doble OTM , el unico problema es que los puts ITM cuando se valorizan te los ejercen por la poca liquidez , tendria que ser como en Brasil que los puts SOLO se ejercen al vencimiento , los call no , en cualquier momento

tena, tambien creo que se puede ajustar d acuerdo a que chance le ves al alza, por ej. en vez de comprar 2 de lo lanzado podes comprar 1,75 ... 1,50 o si solo queres jugar a la baja cobrande mas y solo cubrirte por si sube compras 1,25
el tema es que si falta ucho para el vencimiento la difrencia entre bases consecutivas no es suficiente para cobrar algo que valga la pena al armar. yo a veces lo hago con dos bases de diferencia en vez de una, o por ahi con una base de diferenciapero compro base t-1, por ej. lanzo junio y compro mayo y antes del venc mayo hay que ver de ajustar. con mucha mala suerte creo que uno puede llegar a tener perdidas infimas con estas estrategias.
por ej. ahora en pamp quede descubierto porque tenia 1,25 de la 1,74 MY y estoy lanzado en la 1,64 Jun

ahora, si queres jugar al alza cubriendote de una eventual baja lo que se puede hacer es por ej. lanzas TSV 75Jun y compras 1,25 de lo lanzado en esa base, de TSV 69Jun. con parte de lo que cobras compras TSC 75Jun
al alza tiene mucha mas ganancia potencial que si haces el simple ratio. si baja estas cubierto.
habria que abrir un foro de estrategias...!

nitramus las veces que lo hice fue al revez, comprando julio vendiendo junio (siguiendo tu ejemplo) en momentos que los precios estan muy cercas, algo que ocurre en bases IN y baja volatilidad. no recuerdo haberlo hecho al revez pero pensandolo esta bueno.

Diego, ante todo gracias! Si, estuve leyendo lo mismo, lo de calendar comprado me quedó clarisimo y es efectivamente sin garantia. Mi duda esta en calendar vendido, la redaccion es confusa porque habla de acciones a plazo:

".........c.1) Comprador a plazo y lanzador en una opción de compra.

Si el precio de compra en el plazo es igual o menor al precio de ejercicio de la opción de compra, sólo se deposita la garantía correspondiente a la operación a plazo..... "


Las veces que armaste calendar spread, que te pidieron de garantia, te acordas?

Es linda estrategia para aprovechar las VI altas!

diego0708 escribió:nitramus: aca esta la resolucion. Entiendo que te deberian tomar como descubierto habitual la parte vendida. si fuese al reves no requiere garantia. pero leelo y fijate que entendes.

http://www.bolsar.com/NET/Capacitacion/ ... regunta=83