Foro de Rava Bursátil

Bono, ante todo, muchas gracias por ilustrarnos el armado de la estrategia, por favor, permitime una consulta:

Teniendo en cuenta el horizonte proyectado de 66-78 y el monto disponible de $80.000 para cumplir con la garantia:

Un strangle vendido en V66 ($1) y C78 ($1,1) x 200 lotes = $42.000

Garantia incial: mayor de las dos (ej. $78.000)

Inversion total inicial: Garantia - prima cobrada (ej. $78.000 -$42.000= $36.000)

Max.profit: $42.000 entre TS 66-78 - bastante amplio por cierto!!

B.Even: 64 y 80

No tendria esta estrategia mayor rendimiento y menor carga de garantias? Además de la sencillez del armado (tema importante en un mercado tan volatil en el intra), siempre esta la posibilidad de roll over de ser necesario.

Desde ya, te agradezco por tu observacion, criticas y comentarios!

Saludos

chicos que laburo que hay aca.
los felicito.

hay algo que quiero preguntar para los lanzadores en descubierto, conviene la alta volatilidad o no?.

o sea primero rondar los 40 dolares para tenaris y luego si al fondo 30
el vix la tendencia alcista sigue hasta que no caiga un poco mas

jps escribió:con todo respesto, capitan
a que te referis?

bajo respecto del maximo pero sigue en niveles altisimos y muestra tendencia alcista

no me referia a esa pequeña a mediana baja, pero baja al fin, que va de 45 a 30 puntos
lo decia porque lanzar 400 lotes con 45 de vix y voces de crisis europea me huele a distribucion, baja por ascensor, etc y me parece que vimos solo la primera parte, ahora me jugaria a que rebota hasta la zona de 40 para luego ir a besar a la de 30
, muy bueno tu trabajo, hombre que piensa es inteligente , saludos juan pablo es?..

10.000 PUT OI lo unico que te dice es que hay 10.000 que la ven y 10.000 que la ven ya que alguien los vendio esos PUT asi de simple.

Quien tendra razon solo se sabra el 18/6.

Ok, la manija la tienen los Tanos. Sino preguntale a Julito. Este tema ya se discutio mucho. Ahora si vos queres creer que x haber 11.000 o 20.000 PUT de OI esto se hace percha creelo. En fin...
Por otro lado, te cuento que el OI no te dice nada ya que alguien los vendio tb esos PUT (o te crees que se los compraron a Dios los PUT) osea el vendendor de esos PUT la ve asique no es todo tan simple.

bueno, esta bien, tema cerrado, es al pe** querer mostrarle algo al q tiene problemas en la vision.
PD: no son 5000 sino 11000 q hacen fuerza para q se haga teta
igual miraba recien el chart y via libre hasta los 35 verdes, tienen q descomprimir mas los indicadores
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=TS&p=D ... 3743556651
se metio en la parte baja de nuevo de las BB

Quize decis ni los C/V ATM.

Jojo, y dale con pernia.

Robertus los costos son iguales para todos los papeles en NYSE. Entonces explicame porque en TS no se operan ni los C/V OTM a veces o se operan pedorradas y en los demas papeles tenes de a 10.000 lotes diarios por poner nu numero con +100.000 OI.

Mira el papel, los lotes en USA no existen..

5.000 lotes representan 500K nominales es para tanto??? Eso se opera en menos de 3 hs en el ADR los dias d ebuena liquidez.

y muchas fuerzas ocultas hacen fuerza para q ts se haga percha
sino mira cuantos open int. en puts de ts en base 35 49 , 11 palitos pavada de moco o sino si q es tirar la plata
http://www.marketwatch.com/investing/st ... av_options
pd: con cariño, para el loco mur... q no cree

definitivamente, la nena es la nena
y hay que vigilarla, como dijeron por ahi
solo tome vencimientos pares: abril y junio
igualmente lo que estamos comparando es relacion put/call
basta que haya liquidez, es un indicio del "sentimiento" de mercado

muy buen laburo el tuyo JPS
q queres q te diga, es mujer TS y como tal es dificil entenderla.
igual hoy el sector una joda, unas -8 otras positivas uhmm..
como diria Bono
esto es un quilombo
http://stockcharts.com/scripts/php/cand ... $WTIC|B|B7
la semana q viene tranquilamente podes tener a TS en los 34 verdes como en los 39.
eso si, la proxima semana ya me pienso a consentrar en el mundial y miraria de reojo a TS por si se diera de algun tirito al angulo en momento de euforia arriba de los 39 o de pesimismo abajo de los 34 como bien lo muestra Jose y Fer
un abrazo a todos osos y toros y buen finde

bueno, y mi ultimo aporte de la noche
desde mediados de marzo me tome el trabajo de calcular las VI de 6 calls y 6 puts de TS, tratando de que sean los mas liquidos
luego, construi un indicador de consenso bajista, dividiendo promedio de VI de los puts sobre promedio de la VI de calls
(hasta antes de opex abril fueron lotes abril, luego junio)


hoy fue el ultimo dia que calcule esto porque ya estaba podrido de hacerlo todos los dias. ya se cumplio el objetivo que era ver si esto tiene algun poder predictivo respecto al precio del papel
podemos ver que durante marzo el indicador funciona bastante bien como dice el "mito". ya en abril empieza a dejar de funcionar, y empeora en mayo con la baja, se muestra casi como indicador lider de la baja (no al contrario)
seria ideal tener una serie de varios años y que promedie todos los lotes del mercado
...pero quien va a hacer ese laburo