Foro de Rava Bursátil

yo armaría un straddle.
pero no me hagas caso, todavía sigo con tarjeta roja en opciones, me queda el vencimiento de AGO y luego vuelvo al ruedo.

Limartin escribió:Cual es el descenlace al cual te referis ? tengo puts 77.176 ag y hoy queria ver de comprar unos calls 74.176 AG para agarrar una posible suba de la semana proxima. Que opinan ustedes ?

No te conviene comprar esos calls ahora.
Saludos.

Cual es el descenlace al cual te referis ? tengo puts 77.176 ag y hoy queria ver de comprar unos calls 74.176 AG para agarrar una posible suba de la semana proxima. Que opinan ustedes ?

TonyMontana escribió:casi 2 semanas para el balance beto... tanto tiempo la van a tener de rehen?
mira X... balance el 27. de que lado estarias el 26 a la tarde?

Tony todo el sector se venian comiendo y palo de lo lindo, sobreventa con drivers de los balances por venir, la excusa perfecta para levantar a los muertos, el 26 del la BEAR me pondria en X ni lo dudo.
Y TS se hizo la rebelde en caer, a dif deel resto, y porq entonces porq ahora iria a subir ? si ya esta todo descontado en cuanto a las expectativas.
en pocas palabras, la tuniaron antes de tiempo, asi q al frezer 2 semanitas con el descenlaze ya por todos conocidos

subio el paredon
de 39 a 39.50

por ahora ganancia de lanzadores

casi 2 semanas para el balance beto... tanto tiempo la van a tener de rehen?
mira X... balance el 27. de que lado estarias el 26 a la tarde?

Tony ponete a pintar una puerta o lavar el auto ya q ts esta en el freezer hasta el balance. con el down en 10000 puede estar hasta 38 y con el dow en 10500 los valores actuales. 39.5, despues si se va a mover y lindo.
Lo dejo a tu criterio lo q pienso

si la ves para arriba compras calls o vendes puts?

Mitridates escribió:como hablan pelotudeces, con las VI y el valor teorico (que jamas se da, siempre las termina valuando el mercado), cuando sube, son call, cuando baja, son put mas in the money o menos y mas out the money o menos, lo demas es cuento.

che, sube el europeo, el SPX, y esto vale lo mismo que ayer?
mano negra.
me voy al zoo como dice ese infeliz por ahi abajo

Celeste, la VI es la Volatilidad Implícita.
La explicación corta es que te sirve para saber si los lotes están caros o baratos teniendo en cuenta las VI promedio que tienen las opciones de ese papel.
Por ejemplo, los calls de TS andan aprox en un 30% de VI, si utilizando el xls que te pasé u otra cosa que te permita calcular las VI, ves que tienen por encima de ese valor, es que están "caras", sino "baratas".


La explicación larga está acá:
http://www.futuros.com/volatilidad.html

como hablan pelotudeces, con las VI y el valor teorico (que jamas se da, siempre las termina valuando el mercado), cuando sube, son call, cuando baja, son put mas in the money o menos y mas out the money o menos, lo demas es cuento.

El tema de la valuación de opciones lleva a lecturas y fórmulas complicadísimas (al menos para mí), más apropiadas para académicos barbudos y delirantes que para un operador promedio.
Por mi parte, yo recomendaría algo más práctico, como conseguirse alguna planilla o software libre como OTrader para valuación de opciones, cargarles los parámetros de acuerdo a la planilla del informe diario del IAMC (http://www.iamc.sba.com.ar) y ahí comparar los precios teóricos con los que tiene la opción en el mercado, ahí sacás la conclusión si están infravaloradas, o por el contrario, si la gilada anda pagando precios increíbles por los lotes.
Por lo menos, así lo veo yo...[/quote]

Gracias a vos y a Luca. Voy a tener en cuenta lo que me pasaron.

a lo que me referìa en particular es a que le llama VI a volatilidad o a Valor Intrinseco

soy celeste escribió:Si conoces del tema y clarificas el tema serìa interesante

El tema de la valuación de opciones lleva a lecturas y fórmulas complicadísimas (al menos para mí), más apropiadas para académicos barbudos y delirantes que para un operador promedio.
Por mi parte, yo recomendaría algo más práctico, como conseguirse alguna planilla o software libre como OTrader para valuación de opciones, cargarles los parámetros de acuerdo a la planilla del informe diario del IAMC (http://www.iamc.sba.com.ar) y ahí comparar los precios teóricos con los que tiene la opción en el mercado, ahí sacás la conclusión si están infravaloradas, o por el contrario, si la gilada anda pagando precios increíbles por los lotes.
Por lo menos, así lo veo yo...

celeste, te recomiendo la planilla excel que hizo tony para TS.
Anda de 10.

http://rapidshare.com/files/408645254/Lanzando.xls