TS Tenaris

[Luca]

yo armaría un straddle.
pero no me hagas caso, todavía sigo con tarjeta roja en opciones, me queda el vencimiento de AGO y luego vuelvo al ruedo.

Cual es el descenlace al cual te referis ? tengo puts 77.176 ag y hoy queria ver de comprar unos calls 74.176 AG para agarrar una posible suba de la semana proxima. Que opinan ustedes ?

[King Arthur]

No te conviene comprar esos calls ahora.
Saludos.

[Limartin]

Cual es el descenlace al cual te referis ? tengo puts 77.176 ag y hoy queria ver de comprar unos calls 74.176 AG para agarrar una posible suba de la semana proxima. Que opinan ustedes ?

[ROBERTUS]

casi 2 semanas para el balance beto... tanto tiempo la van a tener de rehen?
mira X... balance el 27. de que lado estarias el 26 a la tarde?

Tony todo el sector se venian comiendo y palo de lo lindo, sobreventa con drivers de los balances por venir, la excusa perfecta para levantar a los muertos, el 26 del la BEAR me pondria en X ni lo dudo.
Y TS se hizo la rebelde en caer, a dif deel resto, y porq entonces porq ahora iria a subir ? si ya esta todo descontado en cuanto a las expectativas.
en pocas palabras, la tuniaron antes de tiempo, asi q al frezer 2 semanitas con el descenlaze ya por todos conocidos

[diego0708]

subio el paredon
de 39 a 39.50

por ahora ganancia de lanzadores

[TonyMontana]

casi 2 semanas para el balance beto... tanto tiempo la van a tener de rehen?
mira X... balance el 27. de que lado estarias el 26 a la tarde?

[ROBERTUS]

Tony ponete a pintar una puerta o lavar el auto ya q ts esta en el freezer hasta el balance. con el down en 10000 puede estar hasta 38 y con el dow en 10500 los valores actuales. 39.5, despues si se va a mover y lindo.
Lo dejo a tu criterio lo q pienso

[cavalos]

si la ves para arriba compras calls o vendes puts?

como hablan pelotudeces, con las VI y el valor teorico (que jamas se da, siempre las termina valuando el mercado), cuando sube, son call, cuando baja, son put mas in the money o menos y mas out the money o menos, lo demas es cuento.

[TonyMontana]

che, sube el europeo, el SPX, y esto vale lo mismo que ayer?
mano negra.
me voy al zoo como dice ese infeliz por ahi abajo

[Luca]

Celeste, la VI es la Volatilidad Implícita.
La explicación corta es que te sirve para saber si los lotes están caros o baratos teniendo en cuenta las VI promedio que tienen las opciones de ese papel.
Por ejemplo, los calls de TS andan aprox en un 30% de VI, si utilizando el xls que te pasé u otra cosa que te permita calcular las VI, ves que tienen por encima de ese valor, es que están "caras", sino "baratas".


La explicación larga está acá:
http://www.futuros.com/volatilidad.html

[Mitridates]

como hablan pelotudeces, con las VI y el valor teorico (que jamas se da, siempre las termina valuando el mercado), cuando sube, son call, cuando baja, son put mas in the money o menos y mas out the money o menos, lo demas es cuento.

[soy celeste]

El tema de la valuación de opciones lleva a lecturas y fórmulas complicadísimas (al menos para mí), más apropiadas para académicos barbudos y delirantes que para un operador promedio.
Por mi parte, yo recomendaría algo más práctico, como conseguirse alguna planilla o software libre como OTrader para valuación de opciones, cargarles los parámetros de acuerdo a la planilla del informe diario del IAMC (http://www.iamc.sba.com.ar) y ahí comparar los precios teóricos con los que tiene la opción en el mercado, ahí sacás la conclusión si están infravaloradas, o por el contrario, si la gilada anda pagando precios increíbles por los lotes.
Por lo menos, así lo veo yo...[/quote]

Gracias a vos y a Luca. Voy a tener en cuenta lo que me pasaron.

a lo que me referìa en particular es a que le llama VI a volatilidad o a Valor Intrinseco

[Skipper]

Si conoces del tema y clarificas el tema serìa interesante

El tema de la valuación de opciones lleva a lecturas y fórmulas complicadísimas (al menos para mí), más apropiadas para académicos barbudos y delirantes que para un operador promedio.
Por mi parte, yo recomendaría algo más práctico, como conseguirse alguna planilla o software libre como OTrader para valuación de opciones, cargarles los parámetros de acuerdo a la planilla del informe diario del IAMC (http://www.iamc.sba.com.ar) y ahí comparar los precios teóricos con los que tiene la opción en el mercado, ahí sacás la conclusión si están infravaloradas, o por el contrario, si la gilada anda pagando precios increíbles por los lotes.
Por lo menos, así lo veo yo...

[Luca]

celeste, te recomiendo la planilla excel que hizo tony para TS.
Anda de 10.

http://rapidshare.com/files/408645254/Lanzando.xls